Ⅰ 計量經濟學習題 人均儲蓄和收入數據 兩時期是否有顯著的結構性變化
用Chow檢驗。鄒氏檢驗法是由鄒至庄提出的〔2〕，用於判斷結構在預先給定的時點是否發生了變化的一種方法. 這種方法的特點在於把時間序列數據分成兩部分，其分界點就是檢驗是否已發生結構變化的檢驗時點. 在此基礎上， 利用F檢驗來檢驗由前一部分n個數據求得的參數與由後一部分m個數據求得的參數是否相等， 由此判斷結構是否發生了變化. 鄒氏檢驗公式如下：
1) 當m>p(p表示解釋變數的個數)時，鄒氏檢驗公式是
(1)
2) 當m≤p時, 鄒氏檢驗公式是
(2)
式中，分別表示整個觀測期、 前半期和後半期的估計值； yt表示實際值. (1)式和(2)式分別服從自由度為(p,n+m-2p)及自由度為(m,n-p)的F分布.
對於預先給定的特定時點可用鄒氏檢驗法去檢驗有無結構變化. 但是實際上， 往往並不知道應該選擇哪一個時點為特定時點. 因此， 並不預先推定被認為是發生了結構變化的時期，而是設計了稱為鄒氏逐步檢驗的尋求轉折點的方法. 鄒氏逐步檢驗的特點是， 對於把整個觀測期分為兩部分的所有分界點分別應用鄒氏檢驗法. 如果用上述的n和m來說明的話， 首先n從p, m從n+m-p(其中p是解釋變數的個數)開始， 分界點每次挪一期， 直至n到n+m-p， m到p. 挪動的同時依次重復地對分界點進行鄒氏檢驗， 以明確結構變化的時期. 在鄒氏檢驗中所用的F檢驗的顯著水平的百分比為多大， 由分析者自己判斷決定. 鄒氏檢驗可以檢驗出結構在某個時點是否發生了變化， 但卻不能判斷這種變化是一時性的還是持續性的. 所以用鄒氏檢驗判斷出結構在某個時點發生變化後， 還要根據實際情況進一步判斷該時點所發生的高技術滲透經濟效益的變化是否是持續性的，若是持續性的即為臨界點.
Ⅱ 求計量經濟學基礎 第三版 張曉峒主編 課後 思考與練習題答案~~~
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