計量經濟學最小二乘題

① 計量經濟學 最小二乘法對隨機誤差u做了哪些假定課後習題答案

E(u)=0，期望值為0.
var（u）=s2，且方差值相同。
cov（u1，u2）=0，即相互之間不相關。

② 計量經濟學最小二乘法中參數貝塔2的方差計算過程

③ 最小二乘估計法的計量經濟學

研究的直接目的抄是確襲定總體回歸函數Yi=B1+B2Xi+ui,然而能夠得到的只是來自總體的若干樣本的觀測值，要用樣本信息建立的樣本回歸函數盡可能「接近」地去估計總體回歸函數。為此，可以以從不同的角度去確定建立樣本回歸函數的准則，也就有了估計回歸模型參數的多種方法。例如，用生產該樣本概率最大的原則去確定樣本回歸函數，成為極大似然發展；用估計的剩餘平方和的最小的原則確定樣本回歸函數，稱為最小二乘法。

④ 計量經濟學 最小二乘估計中 線性性假設的推導中不懂

靠 太深奧了

⑤ 計量經濟學里最小二乘法有效性（最小方差）的證明。

求和式的變數是 i，i=1,2,...,n，而樣本容量n是不變的

⑥ 計量經濟學問題，普通最小二乘法的推導過程，能詳細寫出最上面那個式子的詳細推導過程嗎到第二個等式後

等式上下同除以n-1，得到樣本方差，樣本協方差。

⑦ 計量經濟學最小二乘法離差公式怎麼推導

⑧ 計量經濟學中的普通最小二乘法（OLS）的4個基本假設條件是什麼

計量經濟學中的普通最小二乘法（OLS）的4個基本假設條件分別為：

1、解釋變數是確定變數，不是隨機變數。

2、隨機誤差項具有零均值、同方差何不序列相關性。

3、隨機誤差項與解釋變數之間不相關。

4、隨機誤差項服從零均值、同方差、零協方差的正態分布。

通過最小化誤差的平方和尋找數據的最佳函數匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的數據，並使得這些求得的數據與實際數據之間誤差的平方和為最小。

最小二乘法還可用於曲線擬合。其他一些優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘法來表達。

(8)計量經濟學最小二乘題擴展閱讀：

在我們研究兩個變數（x,y）之間的相互關系時，通常可以得到一系列成對的數據（x1，y1，x2，y2... xm，ym）；將這些數據描繪在x -y直角坐標系中，若發現這些點在一條直線附近，可以令這條直線方程。

在回歸過程中，回歸的關聯式不可能全部通過每個回歸數據點（x1，y1，x2，y2...xm，ym），為了判斷關聯式的好壞，可藉助相關系數「R」，統計量「F」，剩餘標准偏差「S」進行判斷；「R」越趨近於 1 越好；「F」的絕對值越大越好；「S」越趨近於 0 越好。

R = [∑XiYi - m （∑Xi / m）（∑Yi / m)]/ SQR{[∑Xi2 - m （∑Xi / m)2][∑Yi2 - m （∑Yi / m)2]}

m為樣本容量，即實驗次數；Xi、Yi分別為任意一組實驗數據X、Y的數值。

⑨ 計量經濟學的判斷題。。。如果模型中存在多重共線性，則可採用廣義最小二乘法對模型進行補救。求金融界大

^這個是錯誤的，廣義最小二乘法可用於修正異方差的情況
在最小二乘法估內計中，參數容估計值＝（x'x)^(-1)x'y, 參數方差為＝sigma＊（x'x)^(-1)
其中sigma是誤差項的協方差矩陣
如果是多重共線性，（x'x) 的逆不存在，或者非常大，估計參數不穩定，精度差
如果存在虛列相關和異方差，sigma就不是對角線元素完全相同的對角陣，這時候可以通過變換將其轉變成滿足經典假設的形式，同時對數據x、y進行變換，然後再用OLS，這種方法稱為GLS
GLS無法處理多重共線問題，多重共線只能通過減少回歸元進行處理
還是多看看教材吧。書上面講的很清楚