計量經濟學試卷道課

① 高分求計量經濟學的幾道問題

b
c
a
d
b

② 求一道計量經濟學選擇題的答案！多謝！

應該選c，var（u）=σ^2 x^2
加權後var（u/x）=σ^2 ,消除了異方差。

③ 一道計量經濟學選擇題求教

問題是叫你求F統計量
知道了斜率=2.28 知道了斜率的標准誤=0.48
那麼斜率對應的t統計量專=2.28/0.48=4.75
在一元回歸中，斜屬率的t統計量和F統計量存在關系t^2=F
所以F=t^2=22.5625
選c

④ 十萬火急！！stata，計量經濟學，期末試卷，有償請解答試卷，僅三道題。。

找老師算了，哥們 太難了

⑤ 計量經濟學試題一道

居民消費總額：+比如個人可支配收入，+國民生產總值，—物價指數等……
工業增加值：+國民生產總值……

⑥ 一道計量經濟學題目，希望知道的朋友幫忙解答下

這個就是算乘數啊，S增加一個單位對Y的影響是增加1/(1-β1)個單位，對C的影響是增加β1/(1-β1)個單位。

⑦ 求高手解答下這道計量經濟學 計算題 謝謝！

1.自相關性指計量經濟模型估計時所產生的誤差項（即隨機誤差項）的各期望值之間存在著相關關系或序列相關。
2.存在一階正向自相關。根據CO法判斷，D.W值小於DL（D.W=0.3474《DL=1.24）
所以存在一階正相關。
3.線性相關模型的隨機誤差項存在自相關的情況下，用OLS（普通最小二乘法）進行參數估計，會造成以下幾個方面的影響。
從高斯-馬爾可夫定理的證明過程中可以看出，只有在同方差和非自相關性的條件下，OLS估計才具有最小方差性。當模型存在自相關性時，OLS估計仍然是無偏估計，但不再具有有效性。這與存在異方差性時的情況一樣，說明存在其他的參數估計方法，其估計誤差小於OLS估計的誤差；也就是說，對於存在自相關性的模型，應該改用其他方法估計模型中的參數。
a.參數估計值仍是無偏的
b.參數估計值不再具有最小方差性

⑧ 求解一道計量經濟學題目的詳細過程

參考

⑨ 請教一道計量經濟學的題 請高人幫解答！！

x'y=x'xβ源+x'u
兩邊取期望E(x'y)=E(x'x)β+E(x'u)
由於假定x與u獨立所以E(x'u)=E(E(x'u|x))=E(x'E(u|x))=0
有E(x'y)=E(x'x)β
得β=E(x'y)/E(x'x)
整理得
β=(x'y)/(x'x)
帶入樣本可得估計量b=(x'y)/(x'x)

⑩ 計量經濟學一道判斷題

1.錯誤 雖然t檢驗對於單個或者多個解釋變數是統計顯著的，但聯合檢驗不一版定有效，例如在權近高度共線性的情況下，可以R2很高，但t值就是統計不顯著的。2.錯誤 輔助回歸技術具有缺陷，可以考慮在方差膨脹因子的情況下，還取決於擾動項的方差和樣本的變化，Rj2隻是共線性的表面指標。3. 錯誤 具有最小方差性