計量經濟學t檢驗公式

A. 計量經濟學T檢驗幾個經驗值和如何判斷通過檢驗

一般都是看F統計量，和它的伴隨概率

B. 我是計量經濟學的初學者，這個公式我看不太懂 SE（β的觀測值）= σ/√∑Xi² 謝謝

σ/√∑Xi² 是貝塔系數的標准差，是用來做T檢驗的。其中σ是隨機擾動項也就是殘差的標准差，它版等於殘權差平方和/（n-2），√∑Xi² 是解釋變數x的離差平方和（其實就是x的方差乘以n-1），這兩個量共同構成了貝塔的標准差。

C. 統計學中 兩樣本均數T檢驗 中的T如何計算，計算公式是什麼

D. t檢驗 公式

|t|>tα/2(n-k-1)
小於號方向為臨界值
α為顯著水平

還是不懂的話建議詳讀《計量經濟學》或《統計學》或《概率論》課本

E. 計量經濟學t檢驗與f檢驗的關系

f檢驗是對總體回歸的顯著性檢驗，t檢驗是對回歸中參數的顯著性檢驗。在雙變數線性回歸模型中，f檢驗與t檢驗一致，f等於t的平方。

F. 計量經濟學中t檢驗的經驗值

1.645， 1.96， 2.326
分別是n>100時，p=0.025,0.05,0.1的查表值。
你用的多了就知道了。

G. 計量經濟學關於根據Eviews軟體中的t、F統計量計算方法、公式、步驟

這題我們也出過類似的
T統計量=對應系數/對應se。 相當於做系數=0的t檢驗，版系數就是報告的權coefficient，se就是報告的std error。
F統計量=R2*(n-k-1)/（（1-R2）*k） 相當於做全部系數等於零的檢驗。在這里k是解釋變數個數，你這里是3個解釋變數，n是在這個回歸里包括的觀測值，上面也給了，R2就是你這里的報告出來的R-SQUARED（非調整的）。

H. t檢驗公式到底是什麼

發給他呢反彈

I. 計量經濟學 顯著性檢驗 t 檢驗

面板數據一般默認顯著性水平是5%，系數下面的括弧表示t值，從數據來看，都不顯著。看看模型是否有問題。