計量經濟學的用語

⑴ 「計量經濟學」講的是什麼

以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。

主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

⑵ 計量經濟學的內容和體系

計量經濟學復是以一定的經濟理論制和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。廣泛採用計算機組織教學，著重培養學生定量分析問題.解決問題的能力

⑶ 影響因素增加怎樣用計量經濟學術語解釋

隨機擾動項在計量經濟學模型中占據特別重要的地位，也是計量經濟學模型區別於其它經濟數學模型的主要特徵。將影響被解釋變數的因素集進行有效分解，無數非顯著因素對被解釋變數的影響用一個隨機擾動項（stochastic disturbance term）表示，並引入模型。顯然，隨機擾動項具有源生性。在基於隨機抽樣的截面數據的經典計量經濟學模型中，這個源生的隨機擾動項滿足Gauss假設和服從正態分布。在確定性模型中引入隨機擾動，並不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。因此，如果所謂的未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當的。牢記這一點對計量經濟學是非常重要的。統計推斷的理論不像確定性理論那樣，會被僅僅一個不符實際的觀察否定。引入隨機要素後，對預期結果的描述從確切的表述轉化為可能性的描述，除非有占優證據（占優本身則是很難清楚界定的），很難否定隨機模型。當然，如果未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，即使這樣的模型難以被否定，也是建模者自欺欺人。不幸的是，Greene的擔憂在很多情況下成了現實：在很多計量分析中，隨機誤差項成了確定性模型不足之處的遮羞布。在大部分計量經濟學教科書中，在第一次引入隨機擾動項的概念時，都將它定義為「被解釋變數觀測值與它的期望值之間的離差」，並且將它與隨機誤差項(stochastic error term)等同。一個「源生」的隨機擾動項變成了一個「衍生」的誤差。而且在解釋它的具體內容時，一般都在「無數非顯著因素對被解釋變數的影響」之外，加上諸如「變數觀測值的觀測誤差的影響」、「模型關系的設定誤差的影響」等。將「源生」的隨機擾動變成「衍生」的誤差，有許多理由可以為此辯解。如果不對數據生成過程的理論結構作出假定，即進行模型總體設定，就無從開始模型研究。但不幸的是，相對於物理學，經濟學家對經濟現實所知較少，模型總體被研究者有限的知識所確定，因此誤差在所難免，只能將總體原型方程的誤差項設定為衍生性的。 問題在於，關於隨機擾動項的Gauss假設，以及一般未包括於Gauss假設之中的正態性假設，都是基於「源生」的隨機擾動而成立的。如果存在模型設定誤差、變數觀測誤差等確定性誤差，並將它們歸入「隨機誤差項」，那麼它很難滿足這些基本假設，進而進行的統計推斷就缺少了基礎。補救的方法是檢驗，對於實際應用模型的隨機誤差項進行是否滿足基本假設的檢驗，其中最重要的是正態性檢驗。但是，在實際上，人們最容易忽視的正是最重要的是正態性檢驗。為什麼？一方面是主觀上的，認為正態性是由中心極限定理所保證的，無須檢驗。另一方面是客觀上的，如果進行了正態性檢驗，而檢驗表明確實不滿足正態性假設，又能怎麼樣？要麼放棄研究，要麼視而不見。

⑷ 關於計量經濟學的術語英語翻譯

Chapter IV to relax the basic assumptions of the model Chapter V Classic single-equation econometric model: specific issues Chapter VI of the classical simultaneous equation econometric models: Theory and Methods Chapter VII of the application of classical econometric model of Chapter VIII of the expansion of a single-equation econometric model Chapter IX time-series econometric model

⑸ 計量經濟學的意義

計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為版主要的權和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。
預測應用。從理論研究和方法的最終目的看，預測（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其預測的可靠性或有效性是我們應十分注意的。

⑹ 計量經濟學中PRF是什麼意思

總體回歸函數（Population regression function）計量經濟學用語,表明被解釋變數Y的平均狀態(總體條件期望)隨解釋變數X變化的規律。

⑺ 下列計量經濟學中的一些英語單詞該怎麼翻譯

T統計量(用來做參數的t檢驗，也就是0假設檢驗)

標准差

機率，概率

LOG(X)、LOG(P0)、LOG(P1)是對三個序列分別取對數，一般用來對非線性模型變型以便使用最小二乘法進行估計參數。

R平方（這並不是r做平方的意思，而是一個符號，用來檢驗模型的擬合優度，值越大擬合優度越高）
F值（用來進行f檢驗，檢驗模型整體參數的顯著性，即是否可以認為模型的參數均為0）

⑻ 計量經濟學中，關於「線性」概念的闡述，誰可以幫幫我啊，謝謝了

計量經濟學中，線性分兩種情況
1.解釋變數線性,例如y=a+bx+u
2.參數線性，例如y=a+bx^2+u
在做計量經濟學分析中常見的是第二種，即參數線性

⑼ 計量經濟學的概念

計量經濟學的概念就是一種相關的經濟學的一種計量統計的一個概念，所以說這個病不用糾結太多，這個概念問題

⑽ 計量經濟學 解釋系數的含義

就是解釋變數變化一個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思