❶ 計量經濟學0階非平穩是什麼意思
order of intergration=0 也叫I(0)就是平穩的意思，I（x）x>0就是不平穩了，比如說I(1)的話他的一次差就是平穩的
❷ 關於時間序列數據的計量經濟學論文先進行平穩性檢驗，是非平穩的，進
是的。所以在做回歸之前要對個每個變數做單根檢驗。Eviews里點unit root test，先選0階看看平穩不，若不平再選一階(level1)，觀察平穩不。若到了二階還不平穩，那就最好放棄這個變數吧，因為三階差分後的各個變數之間關系不那麼強了，研究出來意義也不大。偽回歸還不是很討厭，多重共線才是硬傷啊。。。。
❸ 計量經濟學，為什麼我的殘差序列明明是平穩的,但建立的誤差修正模型擬合優度那麼低呢
低是有多低？這里擬合優度到也不是那麼地重要，做ECM時有人R²在0.3左右也能用，甚至還有paper中擬合有毒零點零幾的，應該沒關系
❹ 計量經濟學的，是不是不滿足平穩性一定會導致單位根
單位根是不平穩。
❺ 計量經濟學實證分析方面。 單位根檢驗，在二階時才是平穩的。 在對et
你做的是關於D(Y,2)的檢驗，看其是否是遵循unit root process。ADF test做檢驗的時候，需要指定回lag length (也就是滯後期答，1個lag length就是一個滯後期，x_{t-1} 相對於 x_{t})。如果不寫的話，EVIEWS會自動幫你制定從1個滯後期到8個滯後期，然後從中根據SIC（也叫BIC,看你怎麼寫了，叫Bayesian IC 還是叫Schwarts IC，公式都是一樣的。）找出最優的模型。
看來，根據BIC，EVIEWS認為只包含一個滯後期的模型是最優的模型。
❻ 麻煩懂計量經濟學的幫我看一下ADF檢驗 下面的這幾個變數平穩嗎
所有都通過了檢驗。也就是：所有的變數，M,T,E,R都是unit root。所以，都是不平穩的時間序列。
❼ 計量經濟學中的非平穩具體是什麼
具體定義已經忘光光了，非平穩的意思大概就是除了我們在模型中要找的影響，數據可能還會內受一容些其他的影響而波動，比如銷售額會受季節影響一樣，冬天賣雪糕肯定比夏天買賣差很多。大概就是這個意思，一般非平穩情況出現在時間序列里，截面數據只會出現異方差，不用太在意非平穩情況
❽ 求一份計量經濟學論文，至少有回歸模型，平穩性分析，有數據來源，用eviews分析的過程，謝謝
你好，能否給我一個郵箱（hi我或者網路消息），我這邊剛好有15篇相關論文，你能去網路文庫看看，我幫你搜到兩個都不錯~，而且分析到位，有數據，看
❾ 計量經濟學論文中對時間序列數據進行平穩性檢驗後如果不是同階單整的怎麼辦
計量經濟學有資料，有文章的。
❿ 我想請教關於計量經濟學裡面的 平穩性檢驗和協整分析 能不能幫幫忙啊~謝謝
你要問什麼問題
理論解釋還是軟體操作