結構宏觀計量經濟學pdf

Ⅰ 宏觀經濟分析的方法和思路

一、熟悉指標與搜集資料 經濟運行與發展是一個抽象的過程，其變化與結果都不能為人們所直接接觸到，而主要是通過一系列的經濟指標反映出來的。各種經濟指標在經濟運行中互為條件，彼此關聯，互相影響，存在著一定的因果關系，並按照一定的規律發展變化著。如果國民經濟運轉出現異常，那麼，一定會有一些指標率先反映出來。正是由於經濟變數間存在的這種內在聯系，才使我們對宏觀經濟的分析成為可能。因此，宏觀分析的首要步驟就是熟悉反映宏觀經濟運行狀況的各項指標。如果要分析國民經濟形勢，那麼首先就必須對反映國民經濟發展狀況的各項主要指標，如國民生產總值、國民收入、物價總指數、工農業總產值等等有充分的了解；如果要分析貨幣形勢與貨幣政策就需要熟悉貨幣供應量、金融機構貸款、居民儲蓄存款等等金融指標。 （１）指標的分類 由於宏觀經濟現象的錯綜復雜與類型多樣，因而反映這些現象的指標也是多種多樣的，但概括起來不外是總量指標、相對指標和平均指標三類。 ①總量指標。總量指標指在統計資料匯總後得到的總和指標，從指標的數字來看錶現為絕對數。它反映了某種宏觀經濟現象在一定時間、地點和條件下的規模和水平。總量指標按其所說明的總體內容的不同，又可分為說明總體各單位某一數量標志值總和的標志總量與表明總體單位總數的單位總數。例如國民生產總值、工業生產總值、農業生產總值、利潤總額等都屬於標志總量，而企業總數、機構總數、職工總數等則屬於單位總數。 總量指標是反映一個國家的國情和國力，反映一個地區、部門或單位的人力、物力、財力等的基本指標。同時，總量指標還是計算相對指標與平均指標的基礎，相對指標和平均指標是總量指標的派生指標。總量指標正確與否直接影響到相對指標與平均指標的計算結果。因此，總量指標是進行宏觀分析、研究經濟運行客觀規律的重要依據。 正確計算和運用總量指標必須堅持以下幾個原則：首先，必須明確各項總量指標的涵義、范圍，分清它與有關指標的界限。例如，在考察國民生產總值、國民收入等時，只有明確它們各自的涵義與范圍才能正確運用這些指標來進行分析。 其次，不同種類的實物總量指標的數值不能加總，只有同類現象才能計算實物總量。石油產量與電視機產量顯然不能加總，而同為農作物的小麥產量與棉花產量也不可混為一談。 最後，同類現象的總量指標的數值其計量單位必須一致才能加總，否則必須先換算成統一的計量單位。 ②相對指標。相對指標是社會經濟現象中兩個有關指標之比，它表明了各種經濟現象間的數量對比關系。相對指標的表現形式一般有百分數、千分數、系數、倍數等，其中，百分數是最常用的一種。 相對指標的優點在於它把反映分子分母兩個社會經濟現象的具體數值進行了抽象，因而便於在現象間進行對比分析。 相對指標能將社會經濟現象間的數量對比關系作出明確的說明。例如，通過將工業總產值與工農業總產值進行對比，或將報告期某種主要產品產量與基期該產品產量進行對比等，可以表明經濟現象的結構、發展速度和相對強度，為深入分析提供了依據。另外，相對指標還能將現象的絕對數的差異抽象化，使一些不能直接對比的總量指標可以進行對比。 相對指標主要包括以下幾種：第一，計劃完成相對指標。它是實際完成數與計劃完成數之比，主要用於反映計劃完成情況。 第二，結構相對指標。它是總體中不同性質的各部分有關數值與總體數值之比，反映各部分在總體中所佔的比重。例如外貿出口額與進出口總額的比值就反映了出口額在進出口總額中所佔的比重。另外，通過考察不同時期結構相對指標的變化，可以看出事物的變化過程及其發展趨勢。 第三，比較相對指標。它是指同一時期某一同類現象在不同空間的對比，表明某一同類現象在各國、各地或各部分之間的相對差異程度。比如甲國的國民生產總值與乙國國民生產總值之比就反映了甲乙兩國在經濟實力上的差距。 第四，動態相對指標。它是某一現象的報告期數值與同一現象基期數值之比，反映了事物的發展速度或增長速度。例如我國１９９４年國內生產總值為４４，９１８億元，１９９３年為３４，４７７億元，１９９４年為１９９３年的１１１．６％，即增長１１．６％（按可比價格）。

Ⅱ 2011年諾貝經濟學獎的的貢獻是那些！！

北京時間2011年10月10日，瑞典皇家科學院宣布，將2011年諾貝爾經濟學獎授予普林斯頓大學的克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）以及紐約大學的托馬斯·薩金特（Thomas J.Sargent）。
托馬斯·J·薩金特 Thomas J. Sargent
托馬斯·薩金特於1943年生於美國加利福尼亞州帕薩迪納。現為斯坦福大學胡佛研究所資深研究員。薩金特於1964年獲伯克利加州大學文學學古學位。1968年獲哈佛大學哲學博士學位。曾執教於明尼蘇達大學、芝加哥大學和哈佛大學，目前任教於紐約大學。 自70年代初以來，薩金特一直是理性預期學派的領袖人物，為新古典宏觀經濟學體系的建立和發展作出了傑出貢獻，對宏觀經濟模型中預期的作用、動態經濟理論與時間序列分析的關系等方面作出了開創性的工作。
歷任賓州大學(1970-1971)、明尼蘇達大學(1971-1987)、芝加哥大學(1991-1998)、史丹佛大學(1998-2002)等校教職，目前為紐約大學經濟學系威廉·柏克利經濟和商業講座教授。他同時也是計量經濟學會院士(1967)、史丹佛大學胡佛研究所高級研究員(1987)。
薩金特對現代經濟學和金融學的大部分領域都有深入了解，其學術專長是動態宏觀經濟學和計量經濟學。薩金特在宏觀經濟學的貢獻主要體現在：他和小羅伯特·盧卡斯、尼爾·華勒斯、羅伯特·巴羅等人同為理性預期革命的重要代表人物，研究利率的期限結構、古典失業、經濟大蕭條等重大問題，並且是數篇開創性論文的作者。他和華勒斯共同研究，發展出了理性預期均衡的馬鞍路徑穩定性特徵化及政策無效性命題。
薩金特的著作：《理性預期與經濟計量實踐》，1979；《理性預期與通貨膨脹》，1985年；《動態宏觀經濟理論》，1989。
薩金特教授的《宏觀經濟理論》和《動態宏觀經濟理論》是歐美經濟學以及他們培養研究生的典範讀本。

克里斯托弗·A·西姆斯 Christopher A. Sims
克里斯托弗·西姆斯(Christopher A.Sims)生於1942年10月21日。
1963年西姆斯在哈佛大學獲得數學學士學位以後，去加州伯克利大學讀了一年的研究生，然後回到哈佛大學繼續學習,獲得經濟學博士學位。
1968一1970年，西姆斯在哈佛大學擔任經濟學助理教授。1970年，他前往明尼蘇達大學任經濟學副教授，並在1974年任教授直至1990年。
1990年以後，西姆斯一直在普林斯頓大學擔任經濟學教授。由於其傑出的研究成就，西姆斯擔任了眾多的學術兼職，並擁有很多榮譽頭銜。他1988年成為美國藝術和科學研究院的院士，1989年成為美國科學院院士.
西姆斯創立了名為向量自回歸的方法來分析經濟如何受到經濟政策的臨時性改變和其他因素的影響。西姆斯及其他研究者使用這一方法來研究諸如央行加息對經濟的影響等諸多重要問題。

頒獎辭
利息的臨時性增長或減稅是如何影響GDP和通脹的？如果央行永久性改變通脹目標，或者ZF調整預算平衡目標，經濟將發生什麼呢？今年經濟學獎的得主已創立了一系列方法來回答這些問題，以及許多與經濟政策及GDP、通脹、就業和投資等不同宏觀經濟變數之間因果關系的問題。這樣的關系通常是雙向影響關系，政策將影響經濟，而經濟也將影響政策。對未來的預期是這種雙向影響關系的基本方面。私營領域對未來經濟活動和政策的預期將影響他們在薪酬、儲蓄和投資方面的決定。與此同時，經濟政策的決策將受到決策者對私營領域發展預期的影響。今年經濟學獎的得主所創立的方法可用於確定這些因果關系，同時可解釋預期所扮演的角色。這些方法使確定預期之外政策措施，及系統性政策轉換的影響變得可能。薩金特展示了如何用結構宏觀計量經濟學來分析經濟政策的永久性調整。這一方法可用於研究家庭和公司調整它們預期以及同時期經濟發展的宏觀經濟關系。例如，薩金特研究了二戰後的經濟狀況，當時許多國家開始都傾向於推行高通脹政策，但最終它們對經濟政策做出系統性調整，進而轉化為通脹率的下降。西姆斯已創立了一種基於向量自回歸的方法，來分析經濟如何受到經濟政策臨時性變化和其他因素的影響。西姆斯和其他研究者已使用這一方法來研究諸如央行加息等對經濟的影響。通常這需要一到兩年來使通脹率下降，同時經濟增長將在短期內逐步下降，需要幾年之後才能恢復正常的發展。雖然薩金特和西姆斯都是獨立做出他們的研究，但他們的貢獻在幾個方面都是互補的。今年的得主在1970和1980年代的創造性貢獻已被世界各地的研究者和政策制定者所採用。現在，薩金特和西姆斯創立的方法已成為宏觀經濟分析的基本工具。

Ⅲ 2011年諾貝爾經濟學獎的獲獎理由

瑞典皇家科學院將2011年度諾貝爾獎授給美國經濟學家、紐約大學教授薩金特(Thomas J. Sargent)及普林斯頓大學教授西姆斯(Christopher A. Sims)。他們得獎的理由是「對宏觀經濟中因果的實證研究」。
宏觀經濟中的因果關系
利息的臨時性增長或減稅是如何影響GDP和通脹的？如果央行永久性改變通脹目標，或者政府調整預算平衡目標，經濟將發生什麼呢？今年經濟學獎的得主已創立了一系列方法來回答這些問題，以及許多與經濟政策及GDP、通脹、就業和投資等不同宏觀經濟變數之間因果關系的問題。
這樣的關系通常是雙向影響關系，政策將影響經濟，而經濟也將影響政策。對未來的預期是這種雙向影響關系的基本方面。私營領域對未來經濟活動和政策的預期將影響他們在薪酬、儲蓄和投資方面的決定。與此同時，經濟政策的決策將受到決策者對私營領域發展預期的影響。今年經濟學獎的得主所創立的方法可用於確定這些因果關系，同時可解釋預期所扮演的角色。這些方法使確定預期之外政策措施，及系統性政策轉換的影響變得可能。
薩金特展示了如何用結構宏觀計量經濟學來分析經濟政策的永久性調整。這一方法可用於研究家庭和公司調整它們預期以及同時期經濟發展的宏觀經濟關系。例如，薩金特研究了二戰後的經濟狀況，當時許多國家開始都傾向於推行高通脹政策，但最終它們對經濟政策做出系統性調整，進而轉化為通脹率的下降。
西姆斯已創立了一種基於向量自回歸的方法，來分析經濟如何受到經濟政策臨時性變化和其他因素的影響。西姆斯和其他研究者已使用這一方法來研究諸如央行加息等對經濟的影響。通常這需要一到兩年來使通脹率下降，同時經濟增長將在短期內逐步下降，需要幾年之後才能恢復正常的發展。
雖然薩金特和西姆斯都是獨立做出他們的研究，但他們的貢獻在幾個方面都是互補的。今年的得主在1970和1980年代的創造性貢獻已被世界各地的研究者和政策制定者所採用。現在，薩金特和西姆斯創立的方法已成為宏觀經濟分析的基本工具。

Ⅳ 2011年誰獲得諾貝爾經濟學獎呢簡述一下思想及簡單評論～謝謝～

普林斯頓大學的克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）以及紐約大學的托馬斯·薩金特（Thomas J.Sargent），他們得獎的理由是「對宏觀經濟中因果的實證研究」。
宏觀經濟中的因果關系
利息的臨時性增長或減稅是如何影響GDP和通脹的？如果央行永久性改變通脹目標，或者政府調整預算平衡目標，經濟將發生什麼呢？今年經濟學獎的得主已創立了一系列方法來回答這些問題，以及許多與經濟政策及GDP、通脹、就業和投資等不同宏觀經濟變數之間因果關系的問題。
這樣的關系通常是雙向影響關系，政策將影響經濟，而經濟也將影響政策。對未來的預期是這種雙向影響關系的基本方面。私營領域對未來經濟活動和政策的預期將影響他們在薪酬、儲蓄和投資方面的決定。與此同時，經濟政策的決策將受到決策者對私營領域發展預期的影響。今年經濟學獎的得主所創立的方法可用於確定這些因果關系，同時可解釋預期所扮演的角色。這些方法使確定預期之外政策措施，及系統性政策轉換的影響變得可能。
薩金特展示了如何用結構宏觀計量經濟學來分析經濟政策的永久性調整。這一方法可用於研究家庭和公司調整它們預期以及同時期經濟發展的宏觀經濟關系。例如，薩金特研究了二戰後的經濟狀況，當時許多國家開始都傾向於推行高通脹政策，但最終它們對經濟政策做出系統性調整，進而轉化為通脹率的下降。
西姆斯已創立了一種基於向量自回歸的方法，來分析經濟如何受到經濟政策臨時性變化和其他因素的影響。西姆斯和其他研究者已使用這一方法來研究諸如央行加息等對經濟的影響。通常這需要一到兩年來使通脹率下降，同時經濟增長將在短期內逐步下降，需要幾年之後才能恢復正常的發展。
雖然薩金特和西姆斯都是獨立做出他們的研究，但他們的貢獻在幾個方面都是互補的。今年的得主在1970和1980年代的創造性貢獻已被世界各地的研究者和政策制定者所採用。現在，薩金特和西姆斯創立的方法已成為宏觀經濟分析的基本工具。

Ⅳ 2011年諾貝爾經濟學獎獲得者的主要貢獻

宏觀經濟中的因果關系。

薩金特展示了如何用結構宏觀計量經濟學來分析經濟政策的永久性調整。這一方法可用於研究家庭和公司調整它們預期以及同時期經濟發展的宏觀經濟關系。例如，薩金特研究了二戰後的經濟狀況，當時許多國家開始都傾向於推行高通脹政策，但最終它們對經濟政策做出系統性調整，進而轉化為通脹率的下降。

西姆斯已創立了一種基於向量自回歸的方法，來分析經濟如何受到經濟政策臨時性變化和其他因素的影響。西姆斯和其他研究者已使用這一方法來研究諸如央行加息等對經濟的影響。通常這需要一到兩年來使通脹率下降，同時經濟增長將在短期內逐步下降，需要幾年之後才能恢復正常的發展。

雖然薩金特和西姆斯都是獨立做出他們的研究，但他們的貢獻在幾個方面都是互補的。今年的得主在1970和1980年代的創造性貢獻已被世界各地的研究者和政策制定者所採用。現在，薩金特和西姆斯創立的方法已成為宏觀經濟分析的基本工具。

Ⅵ 求計量經濟學基礎答案 南開大學出版社 第三版

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計量經濟學習題及答案
一、單項選擇題(本大題共25小題，每小題1分，共25分)在每小題列出的四個選項中只有一個選項是符合題目要求的，請將正確選項前的字母填在題後的括弧內。
1.對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：( )
A.間接最小二乘法和系統估計法 B.單方程估計法和系統估計法
C.單方程估計法和二階段最小二乘法 D.工具變數法和間接最小二乘法
2.當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是( )
A.可識別的 B.不可識別的 C.過度識別 D.恰好識別
3.結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變數可以是前定變數，也可以是( )
A.外生變數 B.滯後變數 C.內生變數 D.外生變數和內生變數
4.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近於-1，則DW統計量近似等於( )
A.0 B.1 C.2 D.4
5.假設回歸模型為 其中Xi為隨機變數，Xi與Ui相關則 的普通最小二乘估計量( )
A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
6.對於誤差變數模型，模型參數的普通最小二乘法估計量是( )
A.無偏且一致的 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致
7.戈德菲爾德-匡特檢驗法可用於檢驗( )
A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關 D.設定誤差
8.對於誤差變數模型，估計模型參數應採用( )
A.普通最小二乘法 B.加權最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變數法
9.系統變參數模型分為( )
A.截距變動模型和斜率變動模型
B.季節變動模型和斜率變動模型
C.季節變動模型和截距變動模型
D.截距變動模型和截距、斜率同時變動模型
10.虛擬變數( )
A.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素
B.只能代表質的因素 C.只能代表數量因素
D.只能代表季節影響因素
11.單方程經濟計量模型必然是( )
A.行為方程 B.政策方程 C.制度方程 D.定義方程
12.用於檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是( )
A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
13.根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時有( )
A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0
14.在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為dL和,則當dL<DW<時，可認為隨機誤差項( )
A.存在一階正自相關 B.存在一階負相關
C.不存在序列相關 D.存在序列相關與否不能斷定
15.經濟計量分析的工作程序( )
A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型
B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型
C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型
D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型
16.前定變數是( )的合稱。
A.外生變數和滯後變數 B.內生變數和外生變數
C.外生變數和虛擬變數 D.解釋變數和被解釋變數
17.如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變數，則這個方程( )
A.恰好識別 B.不可識別 C.過度識別 D.不確定
18.用模型描述現實經濟系統的原則是( )
A.以理論分析作先導，解釋變數應包括所有解釋變數
B.以理論分析作先導，模型規模大小要適度
C.模型規模越大越好；這樣更切合實際情況
D.模型規模大小要適度，結構盡可能復雜
19.下面說法正確的是( )
A.內生變數是非隨機變數 B.前定變數是隨機變數
C.外生變數是隨機變數 D.外生變數是非隨機變數
20.若一正常商品的市場需求曲線向下傾斜，則可斷定( )
A.它具有不變的價格彈性 B.隨需求量增加，價格下降
C.隨需求量增加，價格上升 D.需求無彈性
21.發達市場經濟國家宏觀經濟計量模型的核心部分包括總需求，總供給和( )
A.建模時所依據的經濟理論 B.總收入
C.關於總需求、生產和收入的恆等關系 D.總投資
22.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變數對其餘解釋變數的判定系數接近於1，則表明模型中存在( )
A.多重共線性 B.異方差性 C.序列相關 D.高擬合優度
23.關於經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是( )
A.只有隨機因素 B.只有系統因素
C.既有隨機因素，又有系統因素 D.A、B、C都不對
24.線性模型的影響因素( )
A.只能是數量因素 B.只能是質量因素
C.可以是數量因素，也可以是質量因素 D.只能是隨機因素
25.檢驗聯立方程模型的綜合性誤差程度最好是作( )
A.事後模擬 B.事後預測 C.事前預測 D.返回預測
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)在每小題列出的五個選項中有二至五個選項是符合題目要求的，請將正確選項前的字母填在題後的括弧內。多選、少選、錯選均無分。
26.在包含有隨機解釋變數的回歸模型中，可用作隨機解釋變數的工具變數必須具備的條件有，此工具變數( )
A.與該解釋變數高度相關 B.與其它解釋變數高度相關
C.與隨機誤差項高度相關 D.與該解釋變數不相關
E.與隨機誤差項不相關
27.經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬於外生參數( )
A.折舊率 B.稅率 C.利息率
D.憑經驗估計的參數 E.運用統計方法估計得到的參數
28.根據模型研究的社會經濟系統的性質不同，將宏觀經濟計量模型分為( )
A.發達市場經濟國家模型 B.發展中國家模型
C.中央計劃經濟國家模型 D.季度模型 E.地區模型
29.發達市場經濟國家宏觀經濟計量模型反映了( )
A.關於最終產品和勞務流量的國民收入和生產的核算
B.關於社會經濟中各種金融資源使用的資金流量的核算
C.關於初次分配和再分配的核算
D.關於存貨和儲備的增減的核算
E.關於貨幣和勞務的中間流量的投入產出核算
30.經濟計量模型的應用方向是( )
A.用於經濟預測 B.用於結構分析 C.僅用於經濟政策評價
D.用於經濟政策評價 E.僅用於經濟預測、經濟結構分析

三、名詞解釋題(本大題共7小題，每小題2分，共14分)
31.截距變動模型
32.滯後變數
33.K階單整
34.時序數據
35.三大類市場
36.非隨機方程
37.分段線性回歸
四、簡答題(本大題共5小題，每小題4分，共20分)
38.回歸模型中引入虛擬變數的一般原則是什麼?
39.簡述凱恩斯的有效需求理論的基本結論。
40.非完全多重共線性可能產生的後果主要有哪些?
41.簡述樣本相關系數的性質。
42.試述判定系數的性質。
五、分析題(本大題共5小題，每小題4分，共31分)
43（10分）某人試圖建立我國煤炭行業生產方程，以煤炭產量為被解釋變數，經過理論和經驗分析，確定以固定資產原值、職工人數和電力消耗量變數作為解釋變數，變數的選擇是正確的。於是建立了如下形式的理論模型：
煤炭產量= 固定資產原值+ 職工人數+ 電力消耗量+μ
選擇2000年全國60個大型國有煤炭企業的數據為樣本觀測值；固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，其它採用實物量單位；採用OLS方法估計參數。指出該計量經濟學問題中可能存在的主要錯誤，並簡單說明理由。

44（10分）選擇兩要素一級CES生產函數的近似形式建立中國電力行業的生產函數模型：
其中Y為發電量，K、L分別為投入的資本與勞動數量，t為時間變數。
⑴ 指出參數γ、ρ、m的經濟含義和數值范圍；
⑵ 指出模型對要素替代彈性的假設，並指出它與C-D生產函數、VES生產函數在要素替代彈性假設上的區別；
⑶ 指出模型對技術進步的假設，並指出它與下列生產函數模型在技術進步假設上的區別；

45。（11分）試指出在目前建立中國宏觀計量經濟模型時，下列內生變數應由哪些變數來解釋，簡單說明理由，並擬定關於每個解釋變數的待估參數的正負號。
⑴ 輕工業增加值 ⑵ 衣著類商品價格指數
⑶ 貨幣發行量 ⑷ 農業生產資料進口額

答案：
一、 單項選擇題(本大題共30小題，每小題1分，共30分)
1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A 11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.A
17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.A 23.C 24.C 25.B
二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
26.AE 27.ABCD 28.ABC 29.ABE 30.ABD
三、名詞解釋題(本大題共7小題，每小題2分，共14分)
31.【參考答案】
由於引進虛擬變數造成回歸模型參數不再是固定常數。若截距項發生變動，就稱為截距變動模型。
32.【參考答案】
內生變數的前期值作解釋變數。
33.【參考答案】
如果一個非平穩時間序列經過K次差分後為平穩時間序列，則稱這個時間序列是K階單整的，記作I(K)。
34.【參考答案】
時間序列數據是同一統計指標按時間順序記錄的數據列。
35.【參考答案】
最終產品市場、生產要素和金融市場。
36.【參考答案】
是根據經濟學理論和政策、法規的規定而構造的反映某些經濟變數關系的恆等式。
37.將樣本資料按一定的變化規律分成不同階段，引進虛擬變數進行回歸，得到不同階段的回歸方程。
四、簡答題(本大題共5小題，每小題4分，共20分)
38.【參考答案】
(1)如果模型中包含截距項，則一個質變數有m種特徵，只需引入(m-1)個虛擬變數。
(2)如果模型中不包含截距項，則一個質變數有m種特徵，需引入m個虛擬變數。
39.【參考答案】
(1)總產量或國民收入是由總需求決定的；
(2)消費是收入水平的函數；
(3)投資是利率與預期利潤率的函數；
(4)貨幣需求是收入和利率的函數；
40.【參考答案】
(1)各個解釋變數對被解釋變數的影響很難精確鑒別；
(2)模型回歸系數估計量的方差會很大，從而使模型參數的顯著性檢驗失效；
(3)模型參數的估計量對刪除或增添少量的觀測值及刪除一個不顯著的解釋變數都可能非常敏感。
41.【參考答案】
(1)r是可正可負的數；
(2)r在-1與1之間變化；
(3)對稱性；
(4)若X與Y相互獨立，則r=0，但r=0時，X與Y不一定獨立。
42.【參考答案】
(1)它是一非負的量；
(2)R2是在0與1之間變化的量。
43、答案：（答出4條給滿分）
⑴ 模型關系錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實際生產活動不符。
⑵ 估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關性，不能採用OLS方法估計。
⑶ 樣本選擇違反一致性。行業生產方程不能選擇企業作為樣本。
⑷ 樣本數據違反可比性。固定資產原值用資產形成年當年價計算的價值量，不具備可比性。
⑸ 變數間可能不存在長期均衡關系。變數中有流量和存量，可能存在1個高階單整的序列。應該首先進行單位根檢驗和協整檢驗。
44、答案：
⑴ 參數γ為技術進步速度，一般為接近0的正數；ρ為替代參數，在（－1，∞）范圍內；m為規模報酬參數，在1附近。
⑵ 該模型對要素替代彈性的假設為：隨著研究對象、樣本區間而變化，但是不隨著樣本點而變化。而C-D生產函數的要素替代彈性始終為1，不隨著研究對象、樣本區間而變化，當然也不隨著樣本點而變化；VES生產函數的要素替代彈性除了隨著研究對象、樣本區間而變化外，還隨著樣本點而變化。
⑶ 該模型對技術進步的假設為希克斯中性技術進步；而生產函數模型的技術進步假設為中性技術進步，包括3種中性技術進步。
45、答案：
⑴ 輕工業增加值應該由反映需求的變數解釋。包括居民收入（反映居民對輕工業的消費需求，參數符號為正）、國際市場輕工業品交易總額（反映國際市場對輕工業的需求，參數符號為正）等。
⑵ 衣著類商品價格指數應該由反映需求和反映成本的兩類變數解釋。主要包括居民收入（反映居民對衣著類商品的消費需求，參數符號為正）、國際市場衣著類商品交易總額（反映國際市場對衣著類商品的需求，參數符號為正）、棉花的收購價格指數（反映成本對價格的影響，參數符號為正）等。
⑶ 貨幣發行量應該由社會商品零售總額（反映經濟總量對貨幣的需求，參數符號為正）、價格指數（反映價格對貨幣需求的影響，參數符號為正）等變數解釋。
⑷ 農業生產資料進口額應該由國內第一產業增加值（反映國內需求，參數符號為正）、國內農業生產資料生產部門增加值（反映國內供給，參數符號為負）、國際市場價格（參數符號為負）、出口額（反映外匯支付能力，參數符號為正）等變數解釋。

Ⅶ 構造經濟計量模型應遵循的原則

所謂計量經濟模型，就是表示經濟現象及其主要因素之間數量 關系的方程式。經濟現象之間的關系大屬於相關或函數關系，建立計量經濟模型並進行 運算，就可以探尋經濟變數間的平衡關系，分析影響平衡的各種因素。 計量經濟模型主要有經濟變數、參數以及隨機誤差三大要素。經濟變數是反映經濟 變動情況的量，分為自變數和因變數。而計量經濟模型中的變數則可分為內生變數和外 生變數兩種。內生變數是指由模型本身加以說明的變數，它們是模型方程式中的來知數 ，其數值可由方程式求解獲得;外生變數則是指不能由模型本身加以說-8j的量，它們 是方程式中的已知數，其數值不是由模型本身的方程式算得，而是由模型以外的因素產 生。計量經濟模型的第二大要素是參數。參數是用以求出其他變數的常數。參數一般反 映出事物之間相對穩定的比例關系。在分析某種自變數的變動引起因變數的數值變化時 ，通常假定其他自變數保持不變，這種不變的白變數就是所說的參數。計量經濟模型的 第二個要素是隨機誤差。這是指那些很難預知的隨機產生的差錯，以及經濟資料在統計 、整理和綜合過程中所出現的差錯。可正可負，或大或小，最終正負誤差可以抵消，因 而通常忽略不計。 為證券投資而進行宏觀經濟分析，主要應運用宏觀計量經濟模型。所謂宏觀計量經 濟模型是指在宏觀總量水平上把握和反映經濟運動的較全面的動態特徵，研究宏觀經濟

主要指標間的相互依存關系，描述國民經濟各部門和社會再生產過程各環節之間的聯系 ，並可用於宏觀經濟結構分析、政策模擬、決策研究以及發展預測等功能的計量經濟模 型。 在運用計量經濟模型分析宏觀經濟形勢時，除了要充分發揮模型的獨特優勢，挖掘 其潛力為我所用之外，還要注意模型的潛在變數被忽略、變數的滯後長度難確定以及引 入非經濟方面的變數過多等問題，以充分發揮這一分析方法的優越性。