計量經濟學大牛

『壹』 計量經濟學和統計學的區別

很多人都說分不清統計和計量的差別，我一下子也說不清楚。當年學概率和統計時都是為了日後學習計量，更深入的統計做什麼、怎麼搞我也是一頭霧水。上次中秋和幾個留學生朋友一起吃飯，其中一個統計學博士提到，經常有人問他一些估計量的一致性和收斂性問題，他有些不知所措。後來翻到計量經濟學的教材，才發現只要是統計量，計量經濟學家們都要討論一下一致性、收斂性。他認為這就是統計和計量的差別之一。最近在翻閱Angrist的新作「Mostly Harmless Econometrics」，發現這位大牛有這樣一段論述： Two things distinguish the discipline of Econometrics from our older sister field of Statistics. One is a lack of shyness about causality. Causal inference has always been the name of the game in applied econometrics...
The second thing that distinguishes us from most statisticians-and indeed most other social scientists-is an arsenal of statistical tools that grew out of early econometric research on the problem of how to estimate the parameters in a system of linear simultaneous equations. The most powerful weapon in this arsenal is the method of Instrumental Variables (IV), the subject of this chapter...
關於因果的討論其實就是說計量經濟學背後有經濟理論支撐，而單純的統計只能就數字說數字，道不出背後的故事。第二點是說線性聯立方程在計量工具發展中的重要性。IV的出現是應對供給函數和需求函數的估計應運而生，SUR以及3SLS也是，但是其他的呢？貌似Angrist誇大了聯立方程的重要性。實際上至今為止，絕大部分的實證研究還是單方程模型。

『貳』 【200分】數學系的《回歸分析》與經濟系的《計量經濟學（1）》有什麼區別

區別：
1二者互抄有交叉。計量經濟學的核心思想是回歸分析，運用了OLS的方法進行參數估計。但是隨著計量經濟學快速發展，估計方法越來越多樣（GLS、GMM、WLS），評級范圍越來越廣（時間序列、面板數據），以及逐步發展的非參數估計。而數學系的回歸分析這方面涉及就比較少啦。
2側重點不同。數學系回歸分析側重理論原理的學習，經濟系的經歷經濟學側重學以致用。
聯系：高級計量經濟學學習要求有扎實的數學基礎，因為高級計量經濟學基本都以矩陣形式出現，而矩陣比較抽象，需要讀者有較好的理解能力。
純屬個人看法，希望對你有所幫助。

『叄』 澳大利亞莫納什大學應用計量經濟學碩士怎麼樣

莫納什的計量經濟學在澳洲排第一，很多墨大的講師都是莫納什畢業的，裡面很多大牛包括幾位澳洲院士。

『肆』 北京大學最值得讀的專業是什麼

其實，沒有哪一個專業是最好的專業，只有最適合自己的專業。

在大學招生時都難免有分數線的高低，但這是因為需求和資源的分配而導致的。作為一名北京大學工學院的本科生，常感覺到很多人都對北京大學的工科不太了解，乃至於存在一些偏見，只要想到理工科，便想到清華大學等高校。就給大家介紹一下大多數人不了解，但很值得讀的北大工科吧。

北京大學工學院於1910年建立，於2005年重建，擁有力學與工程科學系、航空航天工程系、能源與資源工程系、生物醫學工程系、材料與科學與工程系、工業工程與管理系等六個系，3個一級學科點（力學 、生物醫學工程、管理科學與工程）3個重點學科（固體力學、流體力學、一般力學與力學基礎）1個國家重點實驗室（湍流與復雜系統國家重點實驗室）等。

北京大學工學院發展的是新工科，與清華大學等傳統工科強校具有較大的區別。由於重建時便有較高的起點，學生的各類發展機會也很多，有globex項目，每年與全球最傑出的幾十所工科院校相互交流，學生之間相互交換，並聘請外國老師暑假來北大開課，力學、生醫系等也有很多出國實習的機會，有學費減免、還可以申請獎學金。與我們合作的都是排名靠前的院校，師資力量也很強大，交換期間還可以跟著他們的老師做科研。

畢業後出國比例也挺高，也大概有百分之三十到四十的同學保研。

再分享一下平時的課程和生活吧，我們17級本科生男女比達到了10:1，所以坐在課堂上，四周幾乎全都是理工男……我們上的課程涵蓋內容很廣泛，數學課有數學分析、常微分方程等基礎課，物理、化學要求也較高，力學、電磁等都是大一的必修課。此外各專業要求的課程也有較大不同，生醫系有和醫學部、生科院一起上的課，也對編程能力要求較高。

同學們在大二時基本都修了雙學位或進組做本研了，有出國打算的同學也早早做起了准備，報名了托福、gre等考試。雖然有些虐，但是感覺短短幾個學期以來，學術和科研水平真的有很大提高，每天都過得很充實。

希望我的回答對您有所幫助~

『伍』 【數學大牛請進】數學與應用數學專業 限選課 要求至少選7學分 請比較一下難度 給出選課方案（不看內容 只

數據結構建議選！不管你是准備以後搞編程，還是搞經濟或是純數學，數據結構的底版子很有幫助。數據結權構雖然知識點比較多，比較散，但是難度比實分析和抽象代數要小的多。實分析和抽象代數太抽象難懂。不過你也可以多了解了解每科的老師最後給分怎麼樣，考試水不水。就算是抽象難懂的課，但是要是考試比較水的話，也是可以考慮的。。
具體組合建議：
1，如果你以後往編程方向發展：數據結構+實分析。（因為貌似實分析在計算機領域搞的很深的時候確實是可能用到的。）
2，純數學方向：數據結構+實分析。
3，經濟，統計方向：數據結構+計量經濟學。

『陸』 好的計量經濟學教材推薦下

計量經濟學入門：

Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.
Johnston, J. and J.DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.（資格最老，我的啟蒙書）
Maddala, G.S., 1992, Introction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall.
Ramanathan, R., 1998, Introctory Econometrics with Applications, 4th ed., The DrydenPress.（前四本似乎是大學部程度計量經濟學教科書中最為流行者）
Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, T.-C. Lee, and H.Lutkepol, 1988, Introction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons.
Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. （本書嘗試少用數學而多以文字來解釋一些計量經濟學的概念）
Goldberger, A.S., 1991, A Course in Econometrics, HarvardUniversity Press. （本書善用簡單例子解釋一些重要的基本觀念，本書缺點在於未能包括一些新課題）
Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.
Thomas, R.L., 1996, Modern Econometrics, An Introction, Addison-Wesley.
Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.（書中包含了一些實例應用）
Ghosh, S.K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.（書中包含了一些實例應用）
Hill, R.C., W.E.Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. （本書較薄較淺，適合統計學基礎較弱的讀者）
Draper, N.R. and H.Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. （本書和下一本書均是非計量經濟學者學回歸分析常用的教科書）
Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed.,Irwin.

中級計量經濟學：

Greene, W.H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.（最暢銷的研究所計量經濟學教科書，包含范圍很廣，但常有解釋不清的地方。本書作者也是一個相當流行的計量經濟學軟體Limdep 的作者）
Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. （前一本書尚未出來時最暢銷的研究所計量經濟學教科書）
Fomby, T., C. Hill, and S.Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.（似乎沒有前兩本書暢銷，所包含的教材沒有前兩本書廣，但對書內有的課題解釋較為清楚，我個人對之有偏愛）
Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, HarvardUniversity Press.（內容較前幾本書深）

進階計量經濟學：

Maddala, G.S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, CambridgeUniversity Press.（是研究受限應變數模型的必讀之作，印度籍作者前些時候剛過世，全書文筆流暢，極易閱讀）
Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, CambridgeUniversity Press.（中央研究院院士蕭政教授的大著，追蹤資料的經典）
Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.（研究追蹤資料的新書，作者在追蹤資料領域著作良多）
White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.（計量經濟學在七零年代以前以矩陣代數作為主要分析工具，作者是將嚴謹數統分析工具介紹到計量經濟學的關鍵人物，作者在這方面的貢獻可由本書看出，作者近年來的貢獻則在下一本書）
White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, CambridgeUniversity Press.
Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press.（讀者可由本書看出，近年來計量經濟學所需的數學工具和數學系所研究的機率理論不分軒輊）
Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, CambridgeUniversity Press.（本書性質接近前書）
Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, OxfordUniversity Press.（許多計量經濟模型都可說是非線性模型的特例，因此作者強調以統一的分析方法來研究計量經濟學。喜歡以抽象方式研究問題的人將會喜歡這本書，但對大多數學計量經濟學只為實證分析的人而言，本書將可能不是很有用）
矩陣代數：
Graybill, F.A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.（計量經濟學乃至統計學所需的矩陣代數大部分包括在這本書內）
Dhrymes, P., 1978, Introctory Econometrics, Springer-Verlag. （附錄里的矩陣代數相當實用，可補充前一本書）

時間數列專書：
Granger, C. and P.Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. （一本古老但卻仍然很有用的入門書，數學不深，但時間數列的基本概念都被提到）
Brockwell, P.J. and R.A.Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. （本書相當暢銷，作者是統計學家，對時間數列題材的選擇和處理都是標準的統計學方式，內容嚴謹但也提供相當多的直覺解釋，是一本不錯的入門書。本書的缺點是，對經濟研究所關心之不穩定數列的討論太少，必須要有其它書作為補充）

Hamilton, J.D., 1994, Time Series Analysis, PrincetonUniversity Press.（像是一本時間數列計量經濟學的網路全書，螞蟻般的小字加上八百頁的重量真是讓人氣都喘不過來，作者行文嚴謹仔細，每一個等式都附有證明，但大多數的讀者可跳躍式的閱讀而沒有問題，除了可學到不少東西，每天帶來帶去也可練就一身肌肉）
Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons. Mills, T.C., 1990, Time Series Techniques for Economists, CambridgeUniversity Press.

Harvey, A.C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.（本書和前兩本書都是為經濟系學生所寫的時間數列入門書）

Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, OxfordUniversity Press.
Banerjee, A., J.J.Dolado, J.W.Galbraith, and D. F.Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, OxfordUniversity Press.（本書和前一本書的內容正如本書書名所示，是近二十年來時間數列計量經濟學研究的主流）
Maddala, G.S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, CambridgeUniversity Press. （內容和前兩本書差不多，但寫得深入淺出，相當易讀）
Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（屬於前幾本書的進階研究，相當難，需要很好的數學訓練才能看得懂）
Reinsel, G.C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.（統計學者所寫，書薄而易懂，是本不錯的多變數時間數列模型的入門書）
Lutkepohl, H., 1993, Introction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.（研究多變數時間數列模型的一本網路全書）

計量經濟學應用：
Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以數個經濟學課題為主軸，穿插以實證研究所需計量方法的討論，本書缺點是所討論的經濟學課題嫌過時，敘述也過於冗長，讓讀者抓不到重點）
Intriligator, M., R. Bodkin, and C.Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本書對計量經濟理論有一個精簡的闡述，再輔之以一些簡單的經濟學應用）
Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, PrincetonUniversity Press.（內容包括了財務學者所需要的許多計量經濟方法，創造了一個新學門「計量財務學」）
Taylor, S.J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是教科書，而是研究財務學時間數列資料的一本專著，讀者可學到許多財務學時間數列資料的性質）
Pudney, S., 1989, Modelling Indivial Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, BasilBlackwell.（本書是所謂個體計量經濟學的典範，讀者可看到個體經濟理論使如何的和計量經濟模型緊密的結合在一起）
Fair, R.C., 1994, Testing Macroeconometric Models, HarvardUniversity Press.（介紹六零、七零年代非常流行但現在已風光不再的多方程式總體計量模型，本書易讀，讀者可看到一些不是很難的計量模型是怎樣的應用到總體經濟的實證研究中）
Morgan, M.S., 1990, The History of Econometric Ideas, CambridgeUniversity Press.（內容正如書名，說明五零年代以前，經濟學家是如何的從一些問題的研究中，逐漸的發展出計量經濟學這個學門）
相關統計學：
DeGroot, M.H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. （很好的一本統計入門書，在美國的經濟系大學部及研究所相當流行）
Hogg, R.V. and A. T.Craig, 1995, Introction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. （數統入門的經典之作，長久以來幾乎壟斷該市場）
Bickel, P.J. and K.A.Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.（可作為前一本書的補充，包含了一些對計量經濟研究有用的統計教材）
Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall.（可作為前幾本書的補充，所呈現的是英國式的統計學研究方法，重視直觀概念的闡釋，而比較少做嚴謹數學的推導，和美式教科書有所不同）
機率理論及相關數學：（機率理論及數學教科書汗牛充棟，任何人都可輕易的開出三五十本由淺到深的參考書，這里我列了三本較深的書，只稍表我個人的偏好）
Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.（是數學系或統計系研究所機率理論課程常用的教科書，也是理論計量經濟學家所常引用的一本書）
Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.（是介紹一般化中央極限定理的經典之作，對一般化中央極限定理的了解，已經是現今理論計量經濟學家不可或缺的常識了）
Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實變數分析是研究機率理論的基礎，本書簡單清楚，是實變數分析課程常用的教科書）

iamhappy

有80%的書，我有所接觸。
對其分類，我有一些不同的看法，如 雨宮那本advanced econometircs,絕不應該放在中級水平之中，這不是說我水平不夠，而是我的比較。書中將的非常的理論化，比dividson等那本我常用的書有過之。唯一的不足是有點老了，但我絕不會把它放在中級書中。
可以看出作者並沒加入一些好的新書，如ruud的書，wooldridge的書，最關鍵的是他沒有galant的那本intro to econometric theory.這是個大牛校phd課程中計量學第一們可的必備教科書。這是一本從測讀角度講書計量統計的書，很薄。但很dense.一般沒有基礎的人學起來很吃力，但學完後會覺得這是一本非常好的教材。
harvey的時序的書中有大量的基礎計量知識，是我的良師益友。其中的大量結論非常有價值。推薦閱讀。
感想太多，慢慢道來。

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press
Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics,
OxfordUniversity Press
這兩本書被放在了同一類下。其實後者試一本很標準的計量學參考或教科書。雖然對象試一，二年級的學生，但很有難度。（唯一的缺陷是沒有任何習題）。但第一本書，我不想說他是計量經濟學的書，因為這根本就是本數學書，非常全面的介紹了測讀，拓撲，概率，隨即過程等理論。我覺得這是做理論計量研究中才會使用，而一般的人都可以看後一本書。
maddala還有一本計量學，我用過其中講述矩陣的附錄，很一定的參考價值。
要搞理論計量，還有一本書「matrix differential calculus with applications in stat and econometrics」是最好的必讀書。可惜太貴，在美國一本舊書最便宜的也要200多刀。高的有點可笑，全書也就3，4百頁。

iamhappy

這個list基本上把我的圖書館書加上計量學的書都列了出來，有一些我看過名字但還不曾讀過，可能是因為有一些數已經很牢，不夠前沿的緣故，老師也從沒推薦過。

Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實變數分析是研究機率理論的基礎，本書簡單清楚，是實變數分析課程常用的教科書）
作者說它簡單，我很佩服，我覺得這本書雖是入門書，但並不簡單，尤其是自學起來還是會很吃力的，原因是royden的證明中省去了很多，讀者必須要有「填空」的功力才能仔細閱讀，如果指把其當成一本參考書，也不必那樣做。我學的時候是由於有個非常好的老師，所以把內容串得非常好，章節之間的聯系，其中的數學歷史被老師講得清清楚楚，這決非是只看這本書能學到的。

提到學實分析，我還推薦一本書。是由Yeh所寫的lectures on real analysis.這本書猶如網路全書，特別適合自學，我當時就是把這本書和royden那本書一起看的，yeh的書沒有「hole」，對於我這種入門的人來說是再好不過了。書也不貴，一般30刀應該可以搞定。

另外一本經典的時序的書是由pristley所寫的time series and spectral analysis(好象是這個順序)。上下冊。這本書雖然年份較老，但並不影響其經典書的地位，該書是為ee等專業的學生所寫，但對經濟學生同樣是難得的好書。書中對大量其她書中找不到的有用內容進行了詳細的闡述，其中的概率復習那章也寫得很好，有點galant的書的味道，（當然後者是90年代中才寫的）。他對spectral analysis的精彩講解就不用多說了。

最近又接觸到不少好書。
ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.
讓我看得如痴如蜜，原本是為了學習其中對假設檢驗的描述，但發現其他章節也是經典。該書把我喜愛的博弈論和統計學有機的結合在了一起。就檢驗那章來講，其難度（當然，廣度，深度）遠不及經典中的經典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因為ferguson不假定讀者有測度論的知識。
Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對其中常用的非常重要的數學方法有專門的章節。無奈小弟我數學功力還有待提高，一些內容還得藉助參考書或請教高人才能弄明白。
>galant的書的味道，（當然後者是90年代中才寫的）。他對spectral analysis的精彩講解就不用多說了。

最近又接觸到不少好書。
ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.
讓我看得如痴如蜜，原本是為了學習其中對假設檢驗的描述，但發現其他章節也是經典。該書把我喜愛的博弈論和統計學有機的結合在了一起。就檢驗那章來講，其難度（當然，廣度，深度）遠不及經典中的經典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因為ferguson不假定讀者有測度論的知識。
Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對其中常用的非常重要的數學方法有專門的章節。無奈小弟我數學功力還有待提高，一些內容還得藉助參考書或請教高人才能弄明白。

『柒』 請推薦關於計量經濟學的通俗易懂的教材

李子奈的《計量經濟學》或者張曉彤的《計量經濟學基礎》都是比較適合初學者的，英文的可以看伍德里奇的《計量經濟學導論》

『捌』 計量經濟學實證研究中，哪款軟體好

哪款軟體好並沒有絕對的答案，取決條件有以下幾點：
1. 你的導師用哪款，意味著向他求助的時候可以得到更直接的幫助。
2. 你的同伴用哪款，尤其若是其中有個別技術大牛，也可以得到更直接的幫助。
3. 你研究的課題方向，例如Eviews適合簡單的實證研究，用戶界面很友好但拓展性有限制；STATA是命令式的，相比Eviews學習成本要高一些，但功能相對齊全，也是北美學術界的主流。另外還有R Studio，Matlab等等的軟體，難度比前兩個都大，但擴展性也比之強大很多。

『玖』 【計量經濟學】【Stata】如何drop掉觀測值少的subsample

你的問題太多了，要找人耐心幫你看過才行
我經常幫別人做這類的數據分析的