『壹』 如何能夠快速學會幾種計量經濟學的模型學哪幾種
你可以試試「灰色關聯度法」。灰色系統理論，是一種研究少數據、貧信息不確定性問題的新方法。灰色系統理論以「部分信息已知，部分信息未知」的「小樣本」、「貧信息」不確定性系統為研究對象，主要通過對「部分」已知信息的生成、開發，提取有價值的信息，實現對系統運行行為、演化規律的正確描述和有效監控。 迅雷上可以下載。輸入數據，既可得出關聯度。一般情況，關聯系數設為0.5。另外還有灰色聚類分析、灰色預測模型、灰色決策分析，你都可以嘗試下。
『貳』 急求一個計量經濟學模型案例（含數據）不要一元線性回歸的
Se是standard error，即樣本統計量的標准差
t是t-test，即T檢驗的參數
n是樣本量
（1）
因為t=X/（se/根號n），所以可專以根據已知屬數值計算：
第一個括弧——t=-261.09/（31.327/根號20）= -37.272
第二個括弧——t=16.616=0.2453/（Se/根號20），所以Se=0.066
（2）
系數0.2453：當地區生產總值提高（減少）1元時，進口總額預計將會提高（減少）0.2453元
系數-261.09：當地區生產總值為0時，進口總額預計為-261.09元
（3）
用t檢驗進行顯著性檢驗，已知t=16.616，自由度=20-1=19，取95%置信度，t臨界值為3.174
因為16.616＞3.174，故排除斜率系數=0，所以斜率系數是統計顯著的。
『叄』 計量經濟學各種使用的模型要怎麼學習
找一本計量經濟的書, 順著目錄看, 一般都是從簡單到復雜.
或者換種想法回, 計量的模型是為了答解決計量遇到的實際問題, 比如說對於 時間序列有arima var arch等, 解決autocorrelation, heterosk可以用FGLS, HC的ols等.
所以你可以想一個問題, 自己找數據做個ols看看有什麼問題, 搜素下有什麼解決的方法
『肆』 計量經濟學題目
1.計量經濟學模型：揭示經濟現象中客觀存在的因果關系，主要採用回歸分析方法的經濟數學模型。
2.參數估計的無偏性：它的均值或期望值是否等於總體的真實值。
3.參數估計量的有效性：它是否在所有線性無偏估計量中具有最小方差。 估計量的期望方差越大說明用其估計值代表相應真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估計量具有不同的方差，方差最小說明最有效。
4.序列相關：即模型的隨即干擾項違背了相互獨立的基本假設。
5.工具變數：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代與隨即干擾項相關的隨機解釋變數。
6.結構式模型：根據經濟理論和行為規律建立的描述經濟變數之間直接關系結構的計量經濟學方程系統。
7．內生變數：具有某種概率分布的隨機變數，它的參數是聯立方程系統估計的元素，內生變數是由模型系統決定的，同時也對模型系統產生影響。內生變數一般都是經濟變數。
8.異方差：對於不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數，而是互不相同，則認為出現了異方差性。
9. 回歸分析 ：研究一個變數關於另一個（些）變數的依賴關系的計算方法和理論 。其目的在於通過後者的已知或設定值，去估計和預測前者的（總體）均值。前一變數稱為被解釋變數或應變數，後一變數稱為解釋變數或自變數。
『伍』 在經典計量經濟學模型中，通常選擇哪些類型的
計量經濟學中，對不同的數據要用不同的方法。從經濟社會中收集的數據主要有三種：
1、橫截面數據
2、時間序列數據
3、集合數據
橫截面數據是指某一時間內對不同對象進行調查所得來的數據，如人口普查數據。
時間序列數據是指對同一對象在不同時間連續觀察所取得的數據，如改革開放以來的GDP的數值。
面板數據是指對同一組對象在不同時間中連續跟蹤觀察所得來的數據。
『陸』 有什麼好的計量經濟學論文題目簡單一點的
學術堂整理了十五個計量經濟學論文題目供大家進行參考：版
1、中國貨市需求函權數實證研究.
2、貨幣超發的實證研究
3、存款准備金率變化的影響
4、貨幣需求與通脹關聯分析
5、貨幣需求的彈性分析
6、我國居民消費函數實證分析
7、浙江省居民消費函數變化
8、日元實際匯率長期利率的實證分析
9、歐元實際匯率長期利率的實證分析
10、瑞朗實際匯率長期利率的實證分析
11、利率匯率與外商直接投資
12、利率與通脹的關系實證分析
13、利率與商業銀行不良貸款率的波動實證分析
14、利率、租金與房價
15、貨幣政策、利率傳導機制實證分析
『柒』 計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用
#計量經濟學的定義
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
#計量經濟學的研究步驟和方法
確定變數和數學關系式-模型設定；分析變數間具體的數量關系-估計參數；檢驗所得結論的可靠性-模型檢驗；經濟分析和預測-模型應用
#分布滯後模型估計的困難有哪幾個
A．自由度問題。自由度過分損失，到時估計偏差增大，顯著性檢驗失效。
B．多重共線性問題。滯後變數常存在多重共線性。
C．滯後長度難以確定。
#工具變數法
1．與所代替的解釋變數高度相關
2．與隨機擾動項不相關
3．與其他解釋變數不相關，以免出現多重共線性
#虛擬變數的基本概念
虛擬變數是人工構造的取值為0和1的作為屬性變數代表的變數
#聯立方程模型的區別
A．聯立方程組模型由幾個單一方程組成。被解釋變數不只一個。
B．模型里有隨機方程，也有確定性方程，但必含有隨機方程。
C．被解釋變數和解釋變數之間不僅是單向因果關系，也可能互為因果。
D．解釋變數可能與隨機擾動項相關。
#非完全多重共線性後果：
1.參數估計量方差增大
2.對參數區間估計時，置信區間趨於變大
3.嚴重時，假設檢驗容易作出錯誤判斷
4.嚴重時，可能r2較大和f檢驗顯著性高，但t檢驗可能不顯著，得出錯誤結論
#多重共線性檢驗：
1．簡單相關系數檢驗
2．方差擴大因子法
3．直觀判斷，如回歸系數標准差大，或與經濟理論背離
4．逐步回歸法
#自相關：
經濟系統的慣性。經濟活動滯後效應。數據處理造成的相關。蛛網現象。模型設定偏誤。零均值，低估參數估計值的方差，對模型預測的影響，高估t，f，r2不可靠，對模型影響，降低預測精度。
#異方差：
模型中省略某些重要解釋變數。模型設定誤差。測量誤差的變化。截面數據中總體各單位的差異。無偏，一致，非有效，誇大估計參數的統計顯著性，對預測影響，Y的預測非有效。
『捌』 論述計量經濟學建立模型的基本步驟
一、理論模型的建立
⑴ 確定模型包含的變數
1.根據經濟學理論和經濟行為分析。
例如：同樣是生產方程，電力工業和紡織工業應該選擇不同的變數，為什麼？
2.在時間序列數據樣本下可以應用Grange統計檢驗等方法。
例如，消費和GDP之間的因果關系。
3.考慮數據的可得性。
注意因素和變數之間的聯系與區別。
4.考慮入選變數之間的關系。
要求變數間互相獨立。
⑵ 確定模型的數學形式
利用經濟學和數理經濟學的成果
根據樣本數據作出的變數關系圖
選擇可能的形式試模擬
⑶ 擬定模型中待估計參數的理論期望值區間(符號、大小、 關系)
例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格) +δln(其它商品價格)+ε
其中α 、β、γ、δ的符號、大小、 關系
二、樣本數據的收集
⑴ 幾類常用的樣本數據
時間序列數據
截面數據
虛變數離散數據
聯合應用
⑵ 數據質量
完整性
准確性
可比性
一致性
三、模型參數的估計
⑴ 各種模型參數估計方法
⑵ 如何選擇模型參數估計方法
⑶ 關於應用軟體的使用
四、模型的檢驗
⑴ 經濟意義檢驗
根據擬定的符號、大小、關系
例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格)
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)
ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格)
⑵ 統計檢驗
由數理統計理論決定，包括擬合優度檢驗、總體顯著性檢驗、變數顯著性檢驗
⑶ 計量經濟學檢驗
由計量經濟學理論決定，包括異方差性檢驗、序列相關性檢驗、共線性檢驗
⑷ 模型預測檢驗
由模型的應用要求決定，包括穩定性檢驗（擴大樣本重新估計）、預測性能檢驗（對樣本外一點進行實際預測）
五、計量經濟學模型成功的三要素：理論、數據、方法