計量經濟學單位根檢驗

① 計量經濟學用eviews6.0進行單位根檢驗，大神麻煩幫看下

以下圖為例：

通過eviews6.0檢驗，發現有單位根。因為原假設是有單位根，p值大於顯著性專水平（0.1 or 0.05），不能屬拒絕原假設，所以有單位根。

單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使回歸分析中存在偽回歸。

② 計量經濟學，求單位根檢驗結果分析

你做的是關於D(Y,2)的檢驗，看其是否是遵循unit root process。ADF test做檢驗的時候，需要指定lag length (也就內是滯後期，1個容lag length就是一個滯後期，x_{t-1} 相對於 x_{t})。如果不寫的話，EVIEWS會自動幫你制定從1個滯後期到8個滯後期，然後從中根據SIC（也叫BIC,看你怎麼寫了，叫Bayesian IC 還是叫Schwarts IC，公式都是一樣的。）找出最優的模型。

看來，根據BIC，EVIEWS認為只包含一個滯後期的模型是最優的模型。

③ 計量經濟學實證分析方面。 單位根檢驗，在二階時才是平穩的。 在對et

你做的是關於D(Y,2)的檢驗，看其是否是遵循unit root process。ADF test做檢驗的時候，需要指定回lag length (也就是滯後期答，1個lag length就是一個滯後期，x_{t-1} 相對於 x_{t})。如果不寫的話，EVIEWS會自動幫你制定從1個滯後期到8個滯後期，然後從中根據SIC（也叫BIC,看你怎麼寫了，叫Bayesian IC 還是叫Schwarts IC，公式都是一樣的。）找出最優的模型。

看來，根據BIC，EVIEWS認為只包含一個滯後期的模型是最優的模型。

④ 麻煩懂計量經濟學的幫我看一下ADF檢驗 下面的這幾個變數平穩嗎

所有都通過了檢驗。也就是：所有的變數，M,T,E,R都是unit root。所以，都是不平穩的時間序列。

⑤ 在計量經濟學研究中，關於格蘭傑因果檢驗的問題。 所用的數據是ADF檢驗後二階差分平穩的數據，但得出

格蘭傑因果關系要求兩個被建立關系的時間序列必須都是平穩的，所以你找的因果關系是兩個差分後的序列的關系而非原序列的格蘭傑關系

⑥ 計量經濟學中，ADF檢驗不是有三個臨界值去比較嗎，如果只小於其中一個可以拒絕原假設嗎

是的，可以