⑴ 計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用
#計量經濟學的定義
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
#計量經濟學的研究步驟和方法
確定變數和數學關系式-模型設定；分析變數間具體的數量關系-估計參數；檢驗所得結論的可靠性-模型檢驗；經濟分析和預測-模型應用
#分布滯後模型估計的困難有哪幾個
A．自由度問題。自由度過分損失，到時估計偏差增大，顯著性檢驗失效。
B．多重共線性問題。滯後變數常存在多重共線性。
C．滯後長度難以確定。
#工具變數法
1．與所代替的解釋變數高度相關
2．與隨機擾動項不相關
3．與其他解釋變數不相關，以免出現多重共線性
#虛擬變數的基本概念
虛擬變數是人工構造的取值為0和1的作為屬性變數代表的變數
#聯立方程模型的區別
A．聯立方程組模型由幾個單一方程組成。被解釋變數不只一個。
B．模型里有隨機方程，也有確定性方程，但必含有隨機方程。
C．被解釋變數和解釋變數之間不僅是單向因果關系，也可能互為因果。
D．解釋變數可能與隨機擾動項相關。
#非完全多重共線性後果：
1.參數估計量方差增大
2.對參數區間估計時，置信區間趨於變大
3.嚴重時，假設檢驗容易作出錯誤判斷
4.嚴重時，可能r2較大和f檢驗顯著性高，但t檢驗可能不顯著，得出錯誤結論
#多重共線性檢驗：
1．簡單相關系數檢驗
2．方差擴大因子法
3．直觀判斷，如回歸系數標准差大，或與經濟理論背離
4．逐步回歸法
#自相關：
經濟系統的慣性。經濟活動滯後效應。數據處理造成的相關。蛛網現象。模型設定偏誤。零均值，低估參數估計值的方差，對模型預測的影響，高估t，f，r2不可靠，對模型影響，降低預測精度。
#異方差：
模型中省略某些重要解釋變數。模型設定誤差。測量誤差的變化。截面數據中總體各單位的差異。無偏，一致，非有效，誇大估計參數的統計顯著性，對預測影響，Y的預測非有效。
⑵ 有哪些讓人驚艷的經濟學模型
#計量經濟學的定義計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主皮梁模要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。#計量經濟學的研究步驟和方法確定變數和數學關系式-模型設定；分析變數間具體的數量關系-估計參數；檢驗所得結論的可靠性-模型檢驗；經濟分析和預測-模型應用#分布滯後模型估計的困難有哪幾個A．自由度問題。自由度過分損失，到時估計偏差增大，顯著性檢驗失效。B．多重共線性問題。滯後變數常存在多重共線性。C．滯後長度難以確定。#工具變數法1．與所代替的解釋變數高度相關2．與隨機擾動項不相關3．與其他解釋變數不相關，以免出現多重共線性#虛擬變數的基本概念虛擬變數是人工構造的取值為0和1的作為屬性變數代表的變數#聯立方程模型的區別A．聯立方程組模型由幾個單一方程組成。被解釋變數不只一個。B．模型里有隨機方程，也有確定性方程，但必含有隨機方程。C．被解釋變數和解釋變數之間不僅是單向因果關系，也可能互為因果。D．解釋變數可能與隨機擾動項相關。#非完全多重共線性後果：1.參數估計量方差增大2.對參數區間估計時，置信區間趨於變大3.嚴重時，假設檢驗容易作出錯誤判斷4.嚴重時，可能r2較大和f檢驗顯著性高，但t檢驗可能不顯著，得出錯誤結論#多重共線性檢驗：1．簡單相關系數檢驗2．方差擴大因子法3．直觀判斷，燃緩如回歸系數標准差大，或與經濟理論背離4．逐步回歸法#自相關：經濟系統的慣性。經濟活動滯後效應。數據處理渣沒造成的相關。蛛網現象。模型設定偏誤。零均值，低估參數估計值的方差，對模型預測的影響，高估t，f，r2不可靠，對模型影響，降低預測精度。#異方差：模型中省略某些重要解釋變數。模型設定誤差。測量誤差的變化。截面數據中總體各單位的差異。無偏，一致，非有效，誇大估計參數的統計顯著性，對預測影響，Y的預測非有效。
⑶ 計量經濟學模型設定
此表應該是協方差表，也就是相關系數表。還有這題應該是兩個獨立的題目吧，因為協方差表沒有X4和其他自變數的數據，如果不是這樣的話，我也不知道怎麼辦。對於第一個，可以看出因變數Y和X1，X2，X3相關系數很高；另外各自變數之間相關系數也很高，所以要設置交互項。所以綜合分析，模型設立為：
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β5X1X2+β6X1X3+β7X2X3+u
對於第二個，顯然模型為：
log（Y）=β0+β1log（X4）+u
⑷ 學過計量經濟的進。。 簡述經典計量經濟模型和非經典計量經濟模型有何區別 最好能詳細點
經典計量經濟學一般指20世紀70年代一切發展並廣泛應用的計量經濟學，回他們具有顯著的答共同特徵：
模型類型：採用隨機模型。
模型導向：以經濟理論為導向建立模型。
模型結構：變數之間的關系表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和參數。
數據類型：以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變數為服從正態分布的連續隨機變數。
估計方法：僅利用樣本信息，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。
非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。經典計量經濟學一般指20世紀70年代一切發展並廣泛應用的計量經濟學
⑸ 計量經濟學的模型有哪些要素
計量經濟模型設計應考慮的因素有
1：經濟活動
2：經濟理論
3：確定模型所包含的變數
4：確定模型的數學形式
5：擬定理論模型中待估參數的理論期望值模型的檢驗對已得到參數估計值的模型要進行下列檢驗
⑹ 如何能夠快速學會幾種計量經濟學的模型學哪幾種
你可以試試「灰色關聯度法」。灰色系統理論，是一種研究少數據、貧信息不確定性問題的新方法。灰色系統理論以「部分信息已知，部分信息未知」的「小樣本」、「貧信息」不確定性系統為研究對象，主要通過對「部分」已知信息的生成、開發，提取有價值的信息，實現對系統運行行為、演化規律的正確描述和有效監控。 迅雷上可以下載。輸入數據，既可得出關聯度。一般情況，關聯系數設為0.5。另外還有灰色聚類分析、灰色預測模型、灰色決策分析，你都可以嘗試下。
⑺ 計量經濟學 分類模型
三個模型都要求因變數是0，1變數，LPM線性相關模型y=a0+a1x1+…+anxn+u，容易出現y的取值大於1或是小於0的情況，所以引入Probit模型 Logit模型將y進行變化為G(y)取值范圍為[0,1]， Logit模型中G(y)為logistic 函數，Probit模型中G(y)為標准正態分布的累計密度函數
另， Probit模型 Logit模型使用極大似然估計，而線性相關模型用OLS估計
隨機誤差項的方差？這個沒有什麼意義吧。還是參數估計的方差？
⑻ 計量經濟學 水平模型是什麼
不同數據有不同的假定繼而衍生出不同的模型
⑼ 計量經濟學模型有哪些
截面數據模型、時間序列模型和面板數據模型
不同數據有不同的假定繼而衍生出不同的模型
⑽ 在經典計量經濟學模型中，通常選擇哪些類型的
計量經濟學中，對不同的數據要用不同的方法。從經濟社會中收集的數據主要有三種：
1、橫截面數據
2、時間序列數據
3、集合數據
橫截面數據是指某一時間內對不同對象進行調查所得來的數據，如人口普查數據。
時間序列數據是指對同一對象在不同時間連續觀察所取得的數據，如改革開放以來的GDP的數值。
面板數據是指對同一組對象在不同時間中連續跟蹤觀察所得來的數據。