『壹』 計量經濟學中ESS的自由度為k-1,K是什麼
k為限制條件的個數。對於RSS，在得到OLS估計值時，對OLS施加了k+1個限制。這意味著，在給定殘差中的n-(k-1)個，其餘k+1個便是已知的：殘差中只有n-(k+1)個自由度。對於TSS，一共有n個數值，應該有n個自由度，但是其中一個自由地用於估計了均值，so還剩次下n-1個。對於ESS，即擬合值與均值之差的平方和，那麼知道擬合值需要知道k+1個系數就ok了，但是均值佔用了一個自由度，所有能夠自由取值的變數個數就只有k個。
『貳』 計量經濟學中，對於多元模型而言，SST、SSR、SSE各自的自由度是什麼
對於一元線性回歸模型，SST有n-1個自由度；SSE有1個自由度；SSR有n-2個自由度。
因為一元線性耽歸方程在建立時要求離回歸的平方和最小，即根據「最小二乘法」原理來建立回歸方程。
回歸分析（regression analysis)是確定兩種或兩種以上變數間相互依賴的定量關系的一種統計分析方法。運用十分廣泛，回歸分析按照涉及的變數的多少，分為一元回歸和多元回歸分析；按照因變數的多少，可分為簡單回歸分析和多重回歸分析；按照自變數和因變數之間的關系類型，可分為線性回歸分析和非線性回歸分析。如果在回歸分析中，只包括一個自變數和一個因變數，且二者的關系可用一條直線近似表示，這種回歸分析稱為一元線性回歸分析。如果回歸分析中包括兩個或兩個以上的自變數，且自變數之間存在線性相關，則稱為多重線性回歸分析。
在統計學中，回歸分析（regression analysis)指的是確定兩種或兩種以上變數間相互依賴的定量關系的一種統計分析方法。回歸分析按照涉及的變數的多少，分為一元回歸和多元回歸分析；按照因變數的多少，可分為簡單回歸分析和多重回歸分析；按照自變數和因變數之間的關系類型，可分為線性回歸分析和非線性回歸分析。
在大數據分析中，回歸分析是一種預測性的建模技術，它研究的是因變數（目標）和自變數（預測器）之間的關系。這種技術通常用於預測分析，時間序列模型以及發現變數之間的因果關系。
多元回歸中SST=SSE+SSR公式怎麼推導出來，就是「最小二乘法」
計量和統計學中的rss ess 和sse ssr
但是Regression和Error是兩個名詞他們要用of 或者 from放在後面又因為意思的不同就變成了RSS=SSE ESS=SSR。
供參考。
『叄』 請問計量經濟學中為什麼TSS的自由度總為n-1
假設Y 為n*1自變數矩陣。TSS = Y'*Y 因為Y的變數數只為1。所以，TSS的自由度總是n-1。
當然這是建內立在你在計算簡單的容線性模型的基礎上。Y是可能為一個 n*k的矩陣的，比如VAR 模型。這時候的TSS已經不是一個數值而是一個矩陣了。
『肆』 計量經濟學中的自由度怎麼理解
在統計學中，自由度指的是計算某一統計量時，取值不受限制的變數個數。通常df=n-k。其中回n為樣本含量，答k為被限制的條件數或變數個數，或計算某一統計量時用到其它獨立統計量的個數。自由度通常用於抽樣分布中。 我學的時候基本是死記的，理解的話大概是為了減小抽樣誤差blabla?
『伍』 計量經濟學變數的顯著性檢驗為什麼服從自由度為n-2的t分布
確切的是n-k-1的自由度。在只有一個解釋變數的情況下，k=1.所以服從n-2的自由度
『陸』 計量經濟學中總離差自由度與樣本容量是什麼關系
總離差自由度等於樣本容量n-1,
ESS自由度為樣本中解釋變數的個數k
RSS自由度為n-k-1.
『柒』 李子奈計量經濟學第三版P47，那個t為啥是服從自由度（n-2）的t分布啊
當方差是真值（我們不清楚）的時候是服從標准正態分布。當方差是估計出來的時候是服從t分布。這個過程有三個步驟。
首先把方差是真值的beta1標准化，你得到一個服從標准正態分布的量Z，但是，方差的真值你不知道，Z算不出來，無法推斷！
所以就有了第二個步驟，樣本計算出的方差X（表達式中包含標准差的真值，真值是一個參數）服從卡方分布，自由度為（n-2），因為計算兩個beta失去了這兩個自由度。（這個也在概率論中有說到）
第三步，Z和X是不相關的，所以Z和X可以把共同的真值除掉，用Z和X構造出的就是t分布。（概率論書上有證明）
要搞清楚過程，你必須知道t分布，卡方分布和標准正太分布的關系。格林的計量經濟學上有證明。
『捌』 統計計量經濟學中自由度及變數個數的計算
k 是變數個數。一般都包括常數項。鮮有不算常數項的（但不是絕對沒有）。
正常的F distribution應該是你寫的第一個，自由度是（k-1, n-k）。你寫第二個很詭異。我估計是第二個定義的k，沒有包括常數項。
DW里定義的k絕對包括常數項。
你的rho 是什麼？correlation? 原始定義中的DW TEST，跟correlation沒啥關系。一般DW TEST statistic都用d來表示。因為d是強調，error term之間正負autocorrelation的，所以有時候會被人拿來和rho比較。
『玖』 計量經濟學中的自由度怎麼理解
計量經濟學上的自由度（degree of freedom, df），是指當以樣本的統計量來估計總體的參數時， 樣本中獨立或版能自由變化的資料的權個數，稱為該統計量的自由度。
例如，在估計總體的平均數時，樣本中的 個數全部加起來， 其中任何一個數都和其他資料相獨立，從其中抽出任何一個數都不影響其他資料（這也是隨機抽樣所要求的）。 因此一組資料中每一個資料都是獨立的，所以自由度就是估計總體參數時獨立資料的數目，而平均數是根據 個獨立資料來估計的，因此自由度為 。
『拾』 計量經濟學懷特檢驗時自由度怎麼算
軟體會輸出樣本量的，根據變數數目和樣本量，就可以計算出自由度了