計量經濟學中Y0

❶ 計量經濟學中Akaike info criterion是什麼意思

赤池信息量。

赤池信息量准則，即Akaike information criterion、簡稱AIC，是衡量統計模專型擬合優良性的屬一種標准，是由日本統計學家赤池弘次創立和發展的。赤池信息量准則建立在熵的概念基礎上，可以權衡所估計模型的復雜度和此模型擬合數據的優良性。

1971年由赤池弘次提出，該准則於1973年以概念簡介的形式發表。1974年首次出現在赤池弘次發表的正式論文中。截止2018年6月，該論文已被超過4萬次引用。

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在一般的情況下，AIC可以表示為：AIC=（2k-2L）/n，它的假設條件是模型的誤差服從獨立正態分布。其中：k是所擬合模型中參數的數量，L是對數似然值，n是觀測值數目。

AIC的大小取決於L和k。k取值越小，AIC越小；L取值越大，AIC值越小。k小意味著模型簡潔，L大意味著模型精確。因此AIC和修正的決定系數類似，在評價模型是兼顧了簡潔性和精確性。

❷ eviews 數據回歸 線性關系的解決 Y=α+βy0

這是共線性所致，變數選擇時要注意

❸ 計量經濟學中利用Eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
變數 系數 標准差 T統計量 P值
一般在5%顯著水平下，選擇 ABS(T統計量)>2的 P<0.05的 變數才能留下
R-squared 判決系數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
Adjusted R-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
S.E. of regression 回歸的標准差
Sum squared resid 殘差平方和
Log likelihood 似然值
Durbin-Watson stat DW統計量 一般在2附近表明模型好
Akaike info criterion Schwarz criterion 兩個也是判決系數在確定滯後項的時候用 越小越好
F-statistic 做聯合檢驗的f值
Prob(F-statistic) 越小越好

❹ 計量經濟學中的零均值什麼意思

計量經濟學中的零均值是一組數據，其中每一個都減去這組的平均值。回

計量經濟學中零條件均值假答設能得出：在總體中，u與x不相關。

假定E(U)=0 ，這個假定無非是定義了截距。

E（u|x）=E（u），u均值獨立於x兩者合並既可以稱為零條件均值假定，由這個假定可以得到一個非常重要的總體回歸函數（PRF）的性質：E(y|x)=beta0+beta1x，在這個式子中，U便消失了。

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計量經濟學趨向於把數學、統計學和經濟學結合得更緊密近年來，由於計量經濟學中的面板數據等研究越來越豐富，經濟學者逐漸利用數學等計數方法將經濟學科的理論知識體系變為一定的方程和系統來更形象的表現，最後通過數學等統計方法來估算。

這樣的方法結合和流程轉變，也更加促進我國計算GDP，以及各個行業的基準價格、利率、股票價格等很多經濟數據的規律和變化。所以，新發展的趨勢是經常採取經濟學、數學和統計學的結合，使得現代計量經濟學趨向於把數學、統計學和經濟學結合得更緊密。

❺ 計量經濟學中，「eviews」這些字母都代表什麼

計量經濟學中，「eviews」這些字母的意思如下：

1. R-SQUARED 判定系數，越近1越好。
   

2. ADJUSTED R-SQUARED 調整回的判定系數，大多情答況下略小於判定系數。
   

3. S.E. OF REGRESSION 回歸標准差，越小越好。
   

4. LOG LIKELIHOOD 似然估計值，暫可不考慮。
   

5. DURBIN-WATSON STAT 杜賓-瓦特森統計量，檢驗是否存在一階自相關的指標。
   

6. MEAN DEPENDENT VAR 被解釋變數的均值。
   

7. S.D. DEPENDENT VAR 被解釋變數的標准差。
   

8. AKAIKE INFO CRITERION 赤遲信息准則。
   

9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准則，以上兩者都是用來確定最優滯後期的指標，（AIC常用）。
   

10. F-STATISTIC 為F統計量，檢驗方程整體顯著性的指標。
    

11. PROB(F-STATISTIC)是F統計量的伴隨概率，如果小於0.05表明所有的待估參數不全為零。

❻ 計量經濟學問題，為什麼說預測值是個別值的無偏估計

現在都是將數復據輸入軟體制，比OLS要復雜很多，普通最小二乘估計是回歸參數的最小方差的線性無偏估計OLS是ordinary least square的簡稱。計算很復雜，由程序來計算的，它是計量經濟學中最基本。
用這種方法可以算出計量模型中的參數，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估計就是尋找參數β1，這是數學家高斯發明的方法，距今將近兩百年歷史，這個過程後來經過很多數學家改進。當然也有其局限性、β2……的估計值，使上式的離差平方和Q達極小。式中每個平方項的權數相同。
如果我沒有記錯的話，是普通最小二乘回歸參數估計方法，你只要把原理搞清楚就可以了。在誤差項等方差、不相關的條件下，也是用的最多的方法，當代的數學家又發明了一些新方法

❼ 計量經濟學中E(y|x1 ,x2)是什麼意思

expected value of y when x1 and x2 are fixed

❽ 計量經濟學中ovtest是什麼意思

內生性檢驗裡面用的

❾ E(a|b)=0在計量經濟學中表示什麼含義是什麼

在李子奈的計量經濟學P31頁中，E（u|X）=0表示隨機誤差項u的期望不依賴於X的變版化而變化，且常數總為權0.即u與X不存在任何形式的相關性，也可以稱X為外生解釋變數，如果相關，X則為內生解釋變數。
換句話說，計量經濟學中假設y=a+bX+u，E(u|X)=0,則表示X的數值不受Y和u的影響，是Y的外生解釋變數。
不知道您是否能明白，如果不懂的話，可以留言~

❿ 計量經濟學中Homoskedasticity與Heteroskedasticity

一、異方差性（Heteroskedasticity）：給定解釋變數，誤差項的方差不為常數。

1.異方差性是計量經濟學術語。指回歸模型中擾動項的方差不全相等。

2.假設線性回歸模型 中，擾動項 ε 的分量 是均值為零，彼此獨立的，但 不全相等，在這種情況下。OLS 估計雖然具有無偏性和一致性，卻不是最優線性無偏估計。因此在預測時 波動較大。為此，在應用 OLS 方法之前要對模型的異方差性進行檢驗，並設法消除異方差性。

二、同方差性（Homoskedasticity）：回歸模型中的誤差在解釋變數條件下具有不變的方差。

1.同方差性是經典線性回歸的重要假定之一，指總體回歸函數中的隨機誤差項（干擾項）在解釋變數條件下具有不變的方差。

2.計量經濟學中，一組隨機變數具備同方差即指線性回歸的最小二乘法（OLS, Ordinary Least Squares）的殘值服從均值為0，方差為σ^2的正態分布，即其干擾項必須服從隨機分布。與之相對應的異方差性則說明干擾項不滿足此均值為0，方差為σ^2的正態分布。

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計量經濟學

1.計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關系的一門經濟學學科。

2.主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關系測定的特殊方法。

3.應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計數據為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。

參考資料來源：網路-異方差性

參考資料來源：網路-同方差性

參考資料來源：網路-計量經濟學