計量經濟學實驗數據

⑴ 計量經濟學實驗報告

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⑵ 計量經濟學實驗報告

計量經濟學實驗STATA:stata基本知識：1、基本操作：（1）窗口鎖定：Edit-preferences-generalpreferences-windowing-locksplitter（2）辯游數據導入；（3）打開文件：useE:\example.dta,clear（4）日期數據導入：gennewvar=date(varname,「ymd」)formatnewvar%td年度數據gennewvar=monthly(varname,「ym」)formatnewvar%tm月度數據gennewvar=quarterly(varname,「yq」)formatnewvar%tq季度數據（5）變數標簽：Labelvariabletc`「totaloutput」』（6）審視數據：describelistx1x2listx1x2in1/5listx1x2ifq>=1000dropifq>=1000keepifq>=1000（7）考察變數的統計特徵:summarizex1sux1ifq>=10000suq,（8）畫圖：histogramx1,width(1000)(scatterx1x2)(lfitx1x2)twoway(scatterx1x2)(qfitx1x2)（9）生成新變數：genlnx1=log(x1)genq2=q^2genlnx1lnx2=lnx1*lnx2genlarg=(x1>洞逗=10000)=(q>=6000)replacelarge=(q>=6000)dropln*（10）計算功能：displaylog(2)（11）線性回歸分析：regressy1x1x2x3x4vce#顯示估計系數的協方差矩陣regy1x1x2x3x4,noc#不要常數項regy1x1x2x3x4ifq>===0regy1x1x2x3x4if～largepredictyhatpredicte1,resialdisplay1/_b[x1]testx1=1#F檢驗，變數x1的系數等於1test(x1=1)(x2+x3+x4=1)#F聯合假設檢驗testx1x2#系數攜顫銷顯著性的聯合檢驗testnl_b[x1]=_b[x2]^2（12）約束回歸：constraintdef1x1+x2+x3=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1)consdef2x4=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1-2)（13）stata的日誌：File-log-begin-輸入文件名logoff暫時關閉logon恢復使用logclose徹底退出（14）stata命令庫更新：Updateallhelpcommand

⑶ 計量經濟學實驗 STATA

圖一：model是模型數抄，resial是參差數，ss擬合數，df自由度襲，
圖二：number of obs是樣本數，F統計量，大好，p值大於0.05拒絕原假設。R-scuared就是R^2的意思，是擬合度，越高越好，下面那個調整後的R^2一般不看，root是單位根檢驗。
圖三：第一列是各個系數，第二列是擬合系數值，就是你的方程中帶入系數的值，第三列是殘差，下一列t值，一般大於1.96為好，下一列p值大於0.05保留，否則舍。最後就是95%置信水平下預測區間。