計量經濟學調整r2

A. 計量經濟學中stata12.0的幾個命令問題

面板數據分析用得到，我替別人做這類的數據分析蠻多的

B. 計量經濟學中，R平方=0時，F值=多少

因為 F=（R2/q）/（（1-R2）/(n-k-1)),
所以 R2=0時,F=0.
講的更具體點：R2和F統計量都是衡量擬合優度的.
當方程完全不擬合時,R2和F統計量都為0.

C. 計量經濟學r2含義

計量經濟學中，R^2是決定系數，表示Y的變動中可以由X的變動來解釋的比例，它是回版歸線對各觀測權點擬合緊密程度的測度。R^2=1時，表示完全擬合；R^2=0時，表示X與Y不存在線性關系。 R^2的值越高，擬合得越好，但是也要根據具體問題而定。比如，對時間序列數據來說，R^2的值在0.8、0.9以上是很常見的，而在橫截面數據的情況下，R^2值為0.4、0.5也不能算低。

D. f與r^2關系推導計量經濟學

因為F=（R2/q）/（（1-R2）/(n-k-1)),所以R2=0時,F=0.講的更具體點：R2和F統計量都是衡量擬合優度的.當方程完全不擬合時,R2和F統計量都為0.

E. 計量經濟學F=(R2/q)/((1-R2)/(n-k-1)),q是什麼

^q指零假設中檢驗系數的數量
e.g. Ho: b1=0 and b2=0,那麼q=2
另外公式不對: F= [(R^2_unrestricted-R^2_restricted)/q] / [(1-R^2_unrestricted)/(n-k_unrestricted-1)]
restricted指零假設成立, unrestricted就是原來的模型

F. 計量經濟學根據eviews回歸結果，表格里的數據怎麼算出來

計算如下。

1：Coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常數C的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617Income 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。

2：計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟數據作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。

理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關系測定的特殊方法。

計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型（結構分析、經濟預測、政策評價）。

EViews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於EViews等計量經濟學軟體包的出現，使計量經濟學取得了長足的進步，發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。

(6)計量經濟學調整r2擴展閱讀

Eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列數據的時間序列軟體包的新版本。Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。

雖然Eviews是經濟學家開發的，而且主要用於經濟學領域，但是從軟體包的設計來看，Eviews的運用領域並不局限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型項目，也可以採用Eviews進行處理。

Eviews處理的基本數據對象是時間序列，每個序列有一個名稱，只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作，Eviews允許用戶以簡便的可視化的方式從鍵盤或磁碟文件中輸入數據，根據已有的序列生成新的序列。

在屏幕上顯示序列或列印機上列印輸出序列，對序列之間存在的關系進行統計分析。Eviews具有操作簡便且可視化的操作風格，體現在從鍵盤或從鍵盤輸入數據序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關系進行統計分析等方面。

Eviews具有現代Windows軟體可視化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的Windows菜單和對話框進行操作。

操作結果出現在窗口中並能採用標準的Windows技術對操作結果進行處理。此外，Eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在Eviews的命令行中輸入、編輯和執行命令。在程序文件中建立和存儲命令，以便在後續的研究項目中使用這些程序。

G. 請問 能講講R平方、F統計量、sum squared resid的關系嗎 計量經濟學的

決定系數R平方、F統計量都可以通過sum squared resid及相關變數計算得到。

1、Sum squared resid（Res SS）是殘差平方和，也稱剩餘平方和。

該統計參數計算的是擬合數據和原始數據對應點的誤差的平方和。

回歸平方和Reg SS (regression Sum of Squares) 即預測數據與原始數據均值之差的平方和。

總平方和Total SS （Total Sum of Squares) 即原始數據和均值之差的平方和，公式如下

Total SS＝Reg SS＋Res SS

2、F-statistic是F分布下的統計量,回歸分析中F計算公式是

F=(Reg SS/K)/［Res SS/(n-k-1)］,其中Reg SS和Res SS分別是回歸平方和及剩餘平方和。

3、R2為決定系數又稱判定系數、擬合優度，表示模型可以解釋為多大程度是自變數導致因變數的改變。是在Y的總平方和中，由X引起的平方和所佔的比例。

R2＝Reg SS／Total SS＝（Total SS－Res SS）／Total SS

＝1－Res SS／Total SS

(7)計量經濟學調整r2擴展閱讀：

統計學上把數據點與它在回歸直線上相應位置的差異稱為殘差，把每個殘差平方之後加起來稱為殘差平方和，它表示隨機誤差的效應。一組數據的殘差平方和越小,其擬合程度越好。

決定系數表示因變數Y的變異中有多少百分比,可由控制的自變數X來解釋 。決定系數的正常取值范圍為[0 1]，越接近1，表明方程的變數對y的解釋能力越強，這個模型對數據擬合的也較好。

H. 計量經濟學/統計學，這些量怎麼求。R2、SE、T-star。。。。。。

隨便找一本計量經濟學的教材，裡面都有關於t統計量、R²等的公式，然後直接把數據圖中的數據代入就行了。

I. 計量經濟學里R-squared 和 F 要怎麼算

1、R-squared是採用抄最小二乘法襲進行參數估計，R平方為回歸平方和與總離差平方和的比值，表示總離差平方和中可以由回歸平方和解釋的比例，這一比例越大越好，模型越精確，回歸效果越顯著。R平方介於0~1之間，越接近1，回歸擬合效果越好，一般認為超過0.8的模型擬合優度比較高。

2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

F統計量是指在零假設成立的情況下，符合F分布的統計量。

(9)計量經濟學調整r2擴展閱讀：

R平方為1，則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0，意味著兩者是不相關的。R平方越低，β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數和R平方。

用統計工具作為風險衡量指標，是一種較好的考察基金風險的的手段，但投資者應當記住，不能僅僅根據一個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標能完全准確地預測基金未來的風險。