計量經濟學方差計算

① 計量經濟學的雙變數模型的b1和b2的方差公式怎麼推導到出來的

這個主要還是要先求出系數的方差協方差矩陣。
具體做法。獨立變數矩陣X=【x1 x2】,e是殘差向量。
所以系數的方差協方差矩陣A=σ^2*(X'X)^(-1)
σ^2是擾動項的方差的不偏推定值=e'e/(n-2);
這樣就可以算出來A
假設
A= a1 a2
a3 a4
b1,b2的方差分別是對角線的成分。也就是
Var（b1）=a1;Var（b1）=a4

② 計量經濟學自相關系數，協方差系數的計算公式是什麼

可決系抄數和相關系數的聯系和區別：
a.
相關系數是建立在相關分析基礎上的，研究的是隨機變數之間的關系；可決系數則是建立在回歸分析基礎上，研究的是非隨機變數x對隨機變數y的解釋程度。
b.
在取值上，可決系數是樣本相關系數的平方。
c.
樣本相關系數是由隨機的x和y抽樣計算得到，因而相關關系是否顯著，還需進行檢驗。

③ 計量經濟學最小二乘法中參數貝塔2的方差計算過程

④ 方差啊啊啊（計量經濟學裡面的）

紅字部分公式不是求和符號而是期望符號

E（X^2）-[E（X）]^2

應該是這樣的 希望對你有幫助

⑤ 計量經濟學方差的問題

我有證明，找我，544932263

⑥ 計量經濟學中怎麼理解ui的方差為常數，或同方差

d(ut)
=
e[ut
-
e(ut)
]^2=常數。稱誤差項ui
具有同方差性，就是模型具有同方差。當其不為常數時，即存在異方差，一般用white檢驗，序列取對數可以消除異方差。

⑦ 計量經濟學分析中標准差5.75e+09等於多少，計算過程是怎樣的呢謝謝

5.75e+09表示5.75乘以10的9次方，
標准差的計算公式得看你具體問的是哪種方程，哪個系數了，歡迎題主提供更具體信息

⑧ 計量經濟學β^方差估計量值怎麼算

假設你所謂的表中其它數據指的是eviews里回歸估計的輸出表
S.E. of regression=[Sum of Squared Resials/(T-k)]^(1/2)
Sum of Squared Resials是表中數據
T是觀測數，k是變數數，包括常數項
回歸標准差反映的是各變數值與其平均數的平均差異程度，表明其平均數對各變數值的代表性強弱；公式：各變數值與其平均數的差的平方和然後再求平均數，是方差，方差開平方就是標准差。

回歸標准差等於RSS/(n-k)，即 RSS dividend by degree of freedom
RSS是指resials of sum squares,
n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距，引入兩個 explanatory variables, k=3

⑨ 計量經濟學：什麼是方差膨脹因子

方差膨抄脹因子
最常用的多重襲相關性的正規診斷方法是使用方差膨脹因子。自變數xj的方差膨脹因子記為（VIF）j，它的計算方法為
（4-5） （VIF）j =（1-R j2）-1
式中，R j2是以xj為因變數時對其它自變數回歸的復測定系數。
所有xj變數中最大的（VIF）j通常被用來作為測量多重相關性的指標。一般認為，如果最大的（VIF）j超過10，常常表示多重相關性將嚴重影響最小二乘的估計值。
（VIF）j被稱為方差膨脹因子的原因，是由於它還可以度量回歸系數的估計方差與自變數線性無關時相比，增加了多少。

⑩ 計量經濟學中隨機誤差項為什麼一定是同方差的

這是個基本假設來
但事實源上不一定是同方差，也就是可能存在異方差
所以，計量經濟學有一部分專門講如何解決異方差

同方差就是方差是相同的，經濟含義可以這么想，某些數據，其波動范圍基本是一致的，比如說某一地區的天氣溫度
更多的是統計含義，數據有了同方差，基本假定符合，統計推斷合理，經濟預測有效