① 何曉群的應用回歸分析是計量方面的書嗎和古拉扎蒂的計量經濟學基礎內容一樣嗎看過這兩本書的請賜教。。
何曉群的書有看過，的確是一本計量方面的，更偏向數學方面的。那個古拉扎蒂的書倒是沒看過，不是很清楚。
② 怎樣用stata軟體做線性回歸分析計量經濟學
輸入命令即可實現
reg y x z
回車，就得到結果。
③ 計量經濟學 用Eviews軟體進行回歸分析輸出結果的意思
1、R-squared與Adjusted R-squared是方程擬合程度的度量，達到0.7已經可以了；
2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值，回用來比較不同的模型，一般答值越小越好；
3、Durbin-Watson stat是檢驗殘差自相關的DW經驗，一般值在2附件比較理想，你可以再查詢具體的DW檢驗表，得到精確的檢驗結果；
4、F-statistic和Prob(F-statistic)用來判斷你方程的整體顯著性，由於是一元回歸，和前面X系數的顯著性檢驗是等價的，在10%的顯著性水平下，可以認為你的方程是整體顯著的。
④ 計量經濟學中回歸分析的經典假設
E(U) = 0 正態
E(XU) = 0 外生性
Var(U|X)= Sigma^2 同方差
E(X1X2) = 0 多重共線性
E(XX(-1)) = 0 序列相關性
怎麼表示我及不太清楚了
但是只有異方差，序列相關和內生性最重要.
⑤ 可以幫我做一個計量經濟學的回歸分析嗎數據我都有
:
B = REGRESS(Y,X) returns the vector B of regression coefficients in the
linear model Y = X*B. X is an n-by-p design matrix, with rows
corresponding to observations and columns to predictor variables. Y is
an n-by-1 vector of response observations.
[B,BINT] = REGRESS(Y,X) returns a matrix BINT of 95% confidence
intervals for B.
[B,BINT,R] = REGRESS(Y,X) returns a vector R of resials.
[B,BINT,R,RINT] = REGRESS(Y,X) returns a matrix RINT of intervals that
can be used to diagnose outliers. If RINT(i,:) does not contain zero,
then the i-th resial is larger than would be expected, at the 5%
significance level. This is evidence that the I-th observation is an
outlier.
[B,BINT,R,RINT,STATS] = REGRESS(Y,X) returns a vector STATS containing, in
the following order, the R-square statistic, the F statistic and p value
for the full model, and an estimate of the error variance.
[...] = REGRESS(Y,X,ALPHA) uses a 100*(1-ALPHA)% confidence level to
compute BINT, and a (100*ALPHA)% significance level to compute RINT.
X should include a column of ones so that the model contains a constant
term. The F statistic and p value are computed under the assumption
that the model contains a constant term, and they are not correct for
models without a constant. The R-square value is one minus the ratio of
the error sum of squares to the total sum of squares. This value can
be negative for models without a constant, which indicates that the
model is not appropriate for the data.
If columns of X are linearly dependent, REGRESS sets the maximum
possible number of elements of B to zero to obtain a "basic solution",
and returns zeros in elements of BINT corresponding to the zero
elements of B.
REGRESS treats NaNs in X or Y as missing values, and removes them.
EViews:
命令：ls y c x1 x2
具體的多重共線性，自相關，異方差或是非線性，郵箱聯系：[email protected]
⑥ 經濟的回歸分析是什麼回歸分析方法是計量經濟學的
回歸分析是研究一個變數（因變數）關於另一個變數（自變數）的具體依賴關系的計版算方法和理論權。回歸分析主要內容包括： 1、根據樣本觀察值對經濟計量模型參數進行估計，求得回歸方程 2、對回歸方程、參數估計值進行顯著性檢驗 3、利用回歸方程進行分析、評價即預測
⑦ 統計學的應用回歸分析與計量經濟學有什麼區別是同一門課嗎非常感謝。
不是一門課。計量經濟學是數學、統計技術和經濟分析的綜合，是以數理內經濟學和容數理統計學為方法論基礎，對於經濟問題試圖對理論上的數量接近和經驗（實證）上的數量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。回歸分析是統計學中一個非常重要的分支，在自然科學、管理科學和社會經濟等領域有著非常廣泛的應用。計量經濟學與經濟統計學決非一碼事；不同於我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分都具有一定的數量特徵；計量經濟學也不應視為數學應用於經濟學的同義語。
⑧ 計量經濟的回歸分析是什麼
回歸分析方法是計量經濟學的主要方法。「回歸分析」這個詞最初是由一位叫弗朗回西斯 高爾頓答的英國學者提出來的，他用收集的樣本數據來說明孩子的身高與父母身高及人口平均高度的關系。現代計量經濟學所用的回歸分析方法是用實際數據來解釋變數之間的關系。