❶ 計量經濟學考試中，做計算題要看t檢驗有沒有通過，但是不給t分布的表怎麼來比較啊
可以用經驗值啊，一般T的經驗值是2，遠大於2的就可以啦，F的經驗值是4，或者可以再excel裡面計算的，很簡單的一個函數就可以了，類似於sum不過很久沒搞這個了，忘了，你可以查一下。
❷ 李子奈計量經濟學第三版P47，那個t為啥是服從自由度（n-2）的t分布啊
當方差是真值（我們不清楚）的時候是服從標准正態分布。當方差是估計出來的時候是服從t分布。這個過程有三個步驟。
首先把方差是真值的beta1標准化，你得到一個服從標准正態分布的量Z，但是，方差的真值你不知道，Z算不出來，無法推斷！
所以就有了第二個步驟，樣本計算出的方差X（表達式中包含標准差的真值，真值是一個參數）服從卡方分布，自由度為（n-2），因為計算兩個beta失去了這兩個自由度。（這個也在概率論中有說到）
第三步，Z和X是不相關的，所以Z和X可以把共同的真值除掉，用Z和X構造出的就是t分布。（概率論書上有證明）
要搞清楚過程，你必須知道t分布，卡方分布和標准正太分布的關系。格林的計量經濟學上有證明。
❸ 計量經濟學變數的顯著性檢驗為什麼服從自由度為n-2的t分布
確切的是n-k-1的自由度。在只有一個解釋變數的情況下，k=1.所以服從n-2的自由度