初級計量經濟學證明題

A. 計量經濟學一個證明問題

^^Y = XB + e
B的估計值為beta,殘差寫成epsilon
Var(beta) = Var[(X'X)^(-1)X'Y]
=E[(X'X)^(-1)X'YY'X(X'X)^(-1)]-E(beta)E(beta)'
=E[(X'X)^(-1)X'YY'X(X'X)^(-1)]-BB'
=E[(X'X)^(-1)X'(XB+epsilon)(B'X'+epsilon')X(X'X)^(-1)]-BB'
=E[(X'X)^(-1)X'XBB'X'X(X'X)^(-1)]+
E[(X'X)^(-1)X'(XBepsilon')X(X'X)^(-1)]+
E[(X'X)^(-1)X'(epsilonB'X'X(X'X)^(-1)]+
E[(X'X)^(-1)X'epsilon epsilon'X(X'X)^(-1)]-BB'
在外生性假設和球形擾動假設下，上式
=BB'-BB'+0+0+sigma^2(X'X)^(-1)
於是B的估計值beta的方差協方差矩陣為sigma^2(X'X)^(-1)，sigma是擾動的方差

B. 大學的計量經濟學，檢驗yi的異方差性，還是證明什麼的，是考試的一道題，不知道怎麼做，大概是這樣的

se是標准誤差，就是y的回歸擬合值與其均值做的標准差。望採納。

C. 計量經濟學多元線性回歸模型證明題

高難度 找專業人士購買吧 在這里是找不到的

D. 計量經濟學一道簡單的證明題

異方差導致估計值有偏，不一致，t-統計量和f-統計量無效
做park檢驗
用GLS估計，廣義內最小二乘法容，估計方程左右兩邊同時除以根號下（Xt）
證明
令vt=ut/zt zt= 根號下（xt）
var（vt）=var（ut）/zt的平方=sigama-squre*xt/xt=sigama-square，是常數，異方差的問題解決了

E. 計量經濟學的S.E of regression怎麼算

計算公式為 RSS 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。

S.E of regression的計算方法為：√（Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)），K為解析變數個數。

1）從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型；

2）從經濟的波動形態來看，經濟模型分為隨機經濟模型和確定性經濟模型；

3）從經濟的數學描述形式來看，經濟模型分為線性經濟模型和非線性經濟模型；

4）從經濟模型描述的范圍來看，經濟模型有微觀經濟模型、中觀經濟模型和宏觀經濟模型。

(5)初級計量經濟學證明題擴展閱讀

計量經濟模型至少含有三個主要部分：數理經濟為主體，經濟統計為識別和經濟過程為主線。選擇正確的數理經濟模型是計量經濟模型建立的主體，這也是反映各經濟變數之間所存在的本質關系，具有經濟理論基礎；

經濟統計識別則是計量經濟模型賴於應用的基礎，只有在統計上有顯著意義的模型才可能保證各經濟變數之間的關系是具有統計基礎的；經濟過程描述了經濟體系中解釋變數和被解釋變數之間所存在的統計關系。

F. 計量經濟學里一元線性模型中 關於b1尖最小方差證明的一個問題 求高手解釋

前提假設是什麼 可用最小二乘求出

G. 李子奈計量經濟學指南上面對於一元線性回歸模型隨機干擾項的證明問題

1. 小寫的y是離差沒錯啊。。書上寫的也是離差。。

2. E[Σ(beta-beta_hat)^2 x^2],x^2作為常數項不用考慮，剩專下beta的二階中心矩屬，也就是E[(beta-beta_hat)^2]是beta的方差，這是方差的定義。。