計量經濟學主要公式

1. 計量經濟學里R-squared 和 F 要怎麼算

1、R-squared是採用抄最小二乘法襲進行參數估計，R平方為回歸平方和與總離差平方和的比值，表示總離差平方和中可以由回歸平方和解釋的比例，這一比例越大越好，模型越精確，回歸效果越顯著。R平方介於0~1之間，越接近1，回歸擬合效果越好，一般認為超過0.8的模型擬合優度比較高。

2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

F統計量是指在零假設成立的情況下，符合F分布的統計量。

(1)計量經濟學主要公式擴展閱讀：

R平方為1，則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0，意味著兩者是不相關的。R平方越低，β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數和R平方。

用統計工具作為風險衡量指標，是一種較好的考察基金風險的的手段，但投資者應當記住，不能僅僅根據一個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標能完全准確地預測基金未來的風險。

2. 計量經濟學，（3)問中t是如何計算的

直接查表。一個n，顯著性水平，和t會對應一個p

3. 跪求計量經濟學F統計量F-statistic計算

S.E. of regression是擾動項的標准差，Sum squared resid是殘差平方和，也等於統計學中所說的RSS，而F-statistic是F分布下的統計量，計算內公式容是
F=(ESS/K)/(RSS/(n-k-1)）,ESS和RSS就是剩餘平方和以及回歸平方和，三者有這樣的關系：S.E. of regression等於Sum squared resid除以（n-k）的商再開方，F統計量你看上面的公式，少了一項ESS，而你所說的S.E. of regression和Sum squared resid只是跟RSS有關系，不於ESS產生關系，你應該還加入一項，比如說判定系數R-squared ，或者 S.D. dependent var，不然你所說的三者中，的確存在計算關系，但是多了一個ESS...
祝你好運

4. 我是計量經濟學的初學者，這個公式我看不太懂 SE（β的觀測值）= σ/√∑Xi² 謝謝

σ/√∑Xi² 是貝塔系數的標准差，是用來做T檢驗的。其中σ是隨機擾動項也就是殘差的標准差，它版等於殘權差平方和/（n-2），√∑Xi² 是解釋變數x的離差平方和（其實就是x的方差乘以n-1），這兩個量共同構成了貝塔的標准差。

5. 計量經濟學的S.E of regression怎麼算

計算公式為 RSS 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。

S.E of regression的計算方法為：√（Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)），K為解析變數個數。

1）從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型；

2）從經濟的波動形態來看，經濟模型分為隨機經濟模型和確定性經濟模型；

3）從經濟的數學描述形式來看，經濟模型分為線性經濟模型和非線性經濟模型；

4）從經濟模型描述的范圍來看，經濟模型有微觀經濟模型、中觀經濟模型和宏觀經濟模型。

(5)計量經濟學主要公式擴展閱讀

計量經濟模型至少含有三個主要部分：數理經濟為主體，經濟統計為識別和經濟過程為主線。選擇正確的數理經濟模型是計量經濟模型建立的主體，這也是反映各經濟變數之間所存在的本質關系，具有經濟理論基礎；

經濟統計識別則是計量經濟模型賴於應用的基礎，只有在統計上有顯著意義的模型才可能保證各經濟變數之間的關系是具有統計基礎的；經濟過程描述了經濟體系中解釋變數和被解釋變數之間所存在的統計關系。

6. 計量經濟學自相關系數，協方差系數的計算公式是什麼

可決系抄數和相關系數的聯系和區別：
a.
相關系數是建立在相關分析基礎上的，研究的是隨機變數之間的關系；可決系數則是建立在回歸分析基礎上，研究的是非隨機變數x對隨機變數y的解釋程度。
b.
在取值上，可決系數是樣本相關系數的平方。
c.
樣本相關系數是由隨機的x和y抽樣計算得到，因而相關關系是否顯著，還需進行檢驗。

7. 計量經濟學中什麼叫「mean dependent var 和 S.D. dependent var」

Mean dependent var表示被解釋變數的均值。S.D dependent var 表示被解釋變數的標准差=the root of [TSS/(N-1)]。

第一，單方程模型、非線性動態模型、診斷與識別檢驗的小樣本性質等方面的研究將會愈來愈受到計量經濟學家們的重視。

第二，隨著計算機技術的突飛猛進，現代模擬推斷技術在計量經濟學中的應用將會越來越廣泛，尤其是在受限因變數模型、貝葉斯計量經濟學以及非線性計量經濟學更會引人注目。

第三，金融計量經濟學將會是一個最活躍的研究領域。金融數據的大量性及其非正態性對計量經濟學家們來說既是機遇也是挑戰。該領域的研究重點將有可能放在隨機波動模型及其應用方面。

(7)計量經濟學主要公式擴展閱讀

計量經濟學發展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發表論文「協整與誤差修正，描述、估計與檢驗」。該論文正式提出協整概念，從而把計量經濟學理論的研究又推向一個新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩變數間若存在協整關系，那麼這些變數一定存在誤差修正模型表達式。反之亦成立。

1988-1992年Johansen（丹麥）連續發表了四篇關於向量自回歸模型中檢驗協整向量，並建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進一步豐富了協整理論。

8. 方差啊啊啊（計量經濟學裡面的）

紅字部分公式不是求和符號而是期望符號

E（X^2）-[E（X）]^2

應該是這樣的 希望對你有幫助

9. 學計量經濟學需要會推公式嗎

當然需要，因為事實上任何一種職業只會鸚鵡學舌的話都是干不下去的，但凡有一點追求的崗位沒有專精的業務能力又有哪個單位招聘呢。
金融一般都要學計量的，其實不用你會用，可你必須能看懂。如果你將來從事的是行業分析研究等研究崗位，你看不懂計量模型是絕對不行的。
另外，有些證券的定價方面也要用到計量，研究市場波動也要用到計量……
只要你計量學得好，可應用的地方很多。希望你喜歡它，因為它確實不怎麼好學。