1. 計量經濟學中的DF檢驗和ADF檢驗
一、DF檢驗
隨機遊走序列 Xt=Xt-1+μt是非平穩的，其中μt是白雜訊。而該序列可看成是隨機模型Xt=ρXt-1+μt中參數ρ= 1時的情形。也就是說，我們對式 Xt=ρXt-1+μt
（1） 做回歸，如果確實發現ρ=1，就說隨機變數Xt有一個單位根。可變形式成差分形式：Xt=(ρ-1)Xt-1+μ t =δXt-1+ μt
（2）檢驗
（1）式是否存在單位根ρ=1，也可通過（2）式判斷是否有 δ=0檢驗一個時間序列Xt的平穩性，可通過檢驗帶有截距項的一階自回歸模型 Xt=α+ ρXt-1 +μt （*）中的參數ρ是否小於1。或者：檢驗其等價變形式Xt=α+ δXt-1+μt（**）中的參數δ是否小於0 。
零假設 H0：δ= 0；備擇假設 H1：δ< 0 可通過OLS法估計Xt=α+ δXt-1+μt並計算t統計量的值，與DF分布表中給定顯著性水平下的臨界值比較：如果：t < 臨界值，則拒絕零假設H0：δ= 0 ，認為時間序列不存在單位根，是平穩的。
二、ADF檢驗
在DF檢驗中，實際上是假定了時間序列是由具有白雜訊隨機誤差項的一階自回歸過程AR(1)生成的。但在實際檢驗中，時間序列可能由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機誤差項並非是白雜訊，為了保證DF檢驗中隨機誤差項的白雜訊特性，Dicky和Fuller對DF檢驗進行了擴充，形成了ADF（Augment Dickey-Fuller ）檢驗。
進行ADF檢驗要分3步：
1 對原始時間序列進行檢驗，此時第二項選level，第三項選None.如果沒通過檢驗，說明原始時間序列不平穩；
2 對原始時間序列進行一階差分後再檢驗，即第二項選1st difference，第三項選intercept,若仍然未通過檢驗，則需要進行二次差分變換；
3 二次差分序列的檢驗，即第二項選擇2nd difference ，第四項選擇Trend and intercept.一般到此時間序列就平穩了。
在進行ADF檢驗時，必須注意以下兩個實際問題：
（1）必須為回歸定義合理的滯後階數，通常採用AIC准則來確定給定時間序列模型的滯後階數。在實際應用中，還需要兼顧其他的因素，如系統的穩定性、模型的擬合優度等。
（2）可以選擇常數和線性時間趨勢，選擇哪種形式很重要，因為檢驗顯著性水平的 t 統計量在原假設下的漸近分布依賴於關於這些項的定義。
2. 在計量經濟學研究中，關於格蘭傑因果檢驗的問題。 所用的數據是ADF檢驗後二階差分平穩的數據，但得出
格蘭傑因果關系要求兩個被建立關系的時間序列必須都是平穩的，所以你找的因果關系是兩個差分後的序列的關系而非原序列的格蘭傑關系
3. 計量經濟學中，ADF檢驗不是有三個臨界值去比較嗎，如果只小於其中一個可以拒絕原假設嗎
是的，可以
4. 計量經濟學，求單位根檢驗結果分析
你做的是關於D(Y,2)的檢驗，看其是否是遵循unit root process。ADF test做檢驗的時候，需要指定lag length (也就內是滯後期，1個容lag length就是一個滯後期，x_{t-1} 相對於 x_{t})。如果不寫的話，EVIEWS會自動幫你制定從1個滯後期到8個滯後期，然後從中根據SIC（也叫BIC,看你怎麼寫了，叫Bayesian IC 還是叫Schwarts IC，公式都是一樣的。）找出最優的模型。
看來，根據BIC，EVIEWS認為只包含一個滯後期的模型是最優的模型。
5. 麻煩懂計量經濟學的幫我看一下ADF檢驗 下面的這幾個變數平穩嗎
所有都通過了檢驗。也就是：所有的變數，M,T,E,R都是unit root。所以，都是不平穩的時間序列。