計量經濟學f的求法

① 計量經濟學，R-squared和F-statistic怎麼求

RSS=342.5486，F 檢驗值為87.3339，然後N=10 你的自由度是8 K是2 你可以求ESS了回 調整的R-squared的公式 你還記得不？答 用調整的R-squared =0.9504，你可以求R-squared了

② 計量經濟學中F統計量怎麼求

F=【剩餘平方和/k】/【回歸平方和/（n-k-1）】

③ 計量經濟學t檢驗與f檢驗的關系

f檢驗是對總體回歸的顯著性檢驗，t檢驗是對回歸中參數的顯著性檢驗。在雙變數線性回歸模型中，f檢驗與t檢驗一致，f等於t的平方。

④ 計量經濟學關於根據Eviews軟體中的t、F統計量計算方法、公式、步驟

這題我們也出過類似的
T統計量=對應系數/對應se。 相當於做系數=0的t檢驗，版系數就是報告的權coefficient，se就是報告的std error。
F統計量=R2*(n-k-1)/（（1-R2）*k） 相當於做全部系數等於零的檢驗。在這里k是解釋變數個數，你這里是3個解釋變數，n是在這個回歸里包括的觀測值，上面也給了，R2就是你這里的報告出來的R-SQUARED（非調整的）。

⑤ 計量經濟學計算統計量F，已知RSS,S.D dependent var以及R的平方，該如何求得ESS

1、S.D dependent var是被解釋變數Y的標准差，簡稱SD。

TSS：Total sum of squares，即原始數據和均值之差的平方和。

TSS與SD存在下列關系：

TSS=SD^2*(N-1) ；

2、回歸平方和： ESS (explained sum of squares)即預測數據與原始數據均值之差的平方和，這部分差異是回歸可解釋的部分。

三者之間的關系是TSS＝RSS＋ESS

由此，可以得到：ESS=TSS-RSS=SD^2*(N-1)-RSS

(5)計量經濟學f的求法擴展閱讀：

1、S.D dependent var是被解釋變數Y的標准差。標准差（Standard Deviation），是離均差平方的算術平均數的平方根，是方差的算術平方根。S.D dependent var反映被解釋變數Y的離散程度。

2、TSS（Total sum of squares）原始數據和均值之差的平方和。與SD存在下列關系：

TSS=SD^2*(N-1) ；

3、決定系數是因變數Y的變異中有多少百分比,可由控制的自變數X來解釋. 在Y的總平方和中，由X引起的平方和所佔的比例。

表達式：R平方=ESS/TSS=1-RSS/TSS

⑥ 計量經濟學計算題--回歸結果中求F ,S.E.regression...

R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810
Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.694984
S.E. of regression Akaike info criterion 4.505098
Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576
Log likelihood -45.30353 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.858742 Prob(

⑦ 計量經濟學中F(1,29)等於多少

等於1
等於1、
等於1
等於1

⑧ 計量經濟學中，給出F值和F的p值，怎麼判斷x對y的影響。求大神解答，謝謝。

首先看格蘭傑來因果關系檢驗，源x對y有影響，表現為X各滯後項前的參數整體不為零，而Y各滯後項前的參數整體為零。

格蘭傑檢驗是通過受約束的F檢驗完成的。原假設前參數整體為零。
題中F值很大，F分布表中最大的也就6106，在1%的顯著性水平下。所以可以肯定的說拒絕原假設，所以X2i和X3i對YI的聯合影響是顯著的，F的p值很小，其表示的是接受原假設的概率為零，所以百分百拒絕原假設，故影響是顯著的。另外題中沒有說F值是檢驗單個的，所以AB肯定是錯的。

⑨ 大神求解計量經濟學F檢驗結果的問題

T檢驗用來檢復測數據的准確度 系統制誤差
F檢驗用來檢測數據的精密度 偶然誤差
在定量分析過程中常遇到兩種情況：第一是樣本測量的平均值與真值不一致；第二是兩組測量的平均值不一致.上述不一致是由於定量分析中的系統誤差和偶然誤差引起的.因此,必須對兩組分析結果的准確度或精密度是否存在顯著性差異做出判斷（顯著性試驗）.統計檢驗的方法很多,在定量分析中最常用T檢驗與F檢驗,分別用於檢測兩組分析結果是否存在顯著的系統誤差與偶然誤差.
兩組數據的顯著性檢驗順序是先F檢驗後T檢驗.