㈠ 在國際金融市場上，歐元的利率為6%，美元的利率為3%，則6個月遠期美元將（）
選B貼水3%
比如說在三個月後要將美元兌換成日元，要怎麼樣做呢？方法有兩個，一個是版現在將美元兌換成日元，把日權元存定期三個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個貨幣或數值不變的貨幣）當作是Ａ貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數值變化的貨幣）當作是Ｂ貨幣，它們的遠期計算公式是：
遠期匯率＝即期匯率＋
㈡ 國際金融中的貼水和升水是什麼意思盡量詳細
升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。如即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
貼水表示遠期匯率低於即期匯率。在直接標價法下，貼水表示本幣升值。反之，在間接標價法下，貼水表示本幣貶值。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
㈢ 求問，國際金融匯率升貼水問題
遠期1瑞郎=0.502美元,瑞郎兌抄換美元數增加,即瑞郎升值(或升水),而匯率(指標價的數據)升水.通常匯率是指直接標價下的匯率,即單位外幣兌換的本幣數,遠期大於即期為升水,單位外幣兌換的本幣數增加,外幣升水,本幣貼水.
㈣ 國際金融問題。匯率升水貼水。無風險套利。
1、即期匯率GBP/USD=2，期初1英鎊等價於2美元，1英鎊存3個月，本息為1×專(1+12%/4)=1.03英鎊，2美元存3個月，本息為2×(1+10%/4)=2.05美元，根屬據利率平價原理，3個月後的1.03英鎊和2.05美元等價，3個月遠期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,遠期掉期點=1.9903-2=-97點。
1、GBP/USD遠期貼水，貼水點為97點，貼水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市場利率差計算，3個月理論遠期匯率=1.9951，實際匯率為1.99，3個月遠期英鎊被低估。投資者可採用即期賣出英鎊，遠期買入英鎊的方式，進行套利。投資者按2的匯率即期賣出英鎊買入200萬美元，進行美元存款，3個月後可得本息2O2萬美元，同時按1.9940的匯率買入3個月遠期英鎊，到期交割時，可得英鎊=202/1.9940=101.303912萬英鎊。如果100萬英鎊直接存定期，可得101.25萬英鎊，無風險套利收入=101.303912-101.25=539.12英鎊
㈤ 一道國際金融計算題
利率高的貨幣英鎊遠期貼水。遠期貼水200點，貼水率（年率）=0.02*4/1.5370=5.20%，大於利差。操作：即期將英鎊兌換成美元，進行投資，並簽訂遠期賣出美元投資本利的合同，到期時美元投資本利收回並按合同出售，減英鎊投資機會成本，即為獲利，單位英鎊獲利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5170-（1+5%/4）=0.008283英鎊
遠期報價貼水350點，貼水率更大，操作同前，借英鎊進行投資，再以遠期合同補回，單位英鎊獲利：
1*1.5370*（1+3%/4）/1.5020-（1+5%/4）=0.01848英鎊
㈥ 國際金融方面，利率和升貼水情況。（急！！！）
(1)三個月遠制期匯率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75
掉期率前大後小,遠期匯率為即期加掉期率,匯率相加,小加小,大加大
英鎊升水(升值),美元貼水,符合利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貼水
(2)按照套利原則,計算英鎊升水率(英鎊即期買入價1.6025和遠期賣出價1.6075)
(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低於兩貨幣利差,套利有利,即10萬英鎊投放在紐約市場有利.
做法:即期將英鎊兌換成美元,並進行美元三個月投資,同時將三個月後將收回的美元本利遠期出售.
三個月後,美元投資本利收回,執行遠期合同賣出兌換成英鎊.減去英鎊投資的機會成本,即為套利獲利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英鎊
㈦ 國際金融學問題：本國利率上升，在外匯遠期市場上，本幣匯率升水還是貼水
貼水
本國利率上升，則會引起人們對利率上升貨幣的套利行為，即將其他貨幣兌換成利回率上升貨答幣進行投資，套取利差，即期會引起對該貨幣的需求，使該貨幣即期升值，在遠期，投資在該貨幣的資金會獲利回吐，而引起對該貨幣的供應增加，使該貨幣貶值。即利率上升的貨幣遠期貼水。
㈧ 國際金融學問題：本國利率上升，在外匯遠期市場上，本幣匯率升水還是貼水
貼水
本國利率上升，則會引起人們對利率上升貨幣的套利行為，即將其他貨版幣兌換成利率上升貨幣進行投權資，套取利差，即期會引起對該貨幣的需求，使該貨幣即期升值，在遠期，投資在該貨幣的資金會獲利回吐，而引起對該貨幣的供應增加，使該貨幣貶值。即利率上升的貨幣遠期貼水。
㈨ 國際金融中用點數表示升貼水的遠期匯率計算方法可用於直接給出升貼水數的遠期匯率計算方法嗎
對的。
並且如果數字前大後小，用加法
㈩ 國際金融關於升水和貼水的一道計算題。
注意看看平台是不是英國FSA監管的平台
匯率高的貨幣遠期貶值,即遠期貼水.匯率低的貨幣遠期升版水.
基準貨幣與報價權貨幣哪個匯率變化,產生的結果不同:
如果基準貨幣匯率上升,遠期基準貨幣貶值,也就是遠期匯率下降,即遠期貼水.
如果是報價貨幣匯率上升,遠期報價貨幣貶值,遠期匯率上升,即遠期升水.