A. 國際金融計算題
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現回收損失100美元。
二、答可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
B. 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130
C. 國際金融學計算題
利率高的貨幣美元遠期貶值,符合利率平價理論.
計算掉期率(即匯率變化年率)
90天(3個月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等於利率差(10%-4%),套利有機會.
操作:因為掉期率小於利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3個月,利率4%),即期兌換成美元,進行美元3個月投資(利率10%),同時簽訂一份遠期賣出三個月美元投資本利的協議(進行套利拋補),三個月後投資收回,根據遠期合同兌換成瑞士法郎,在不考慮其他費用的情況下1瑞士法郎可獲利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
D. 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
E. 國際金融學計算題
預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值回，購買美元看答跌期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。
F. 國際金融學計算題
這個是套匯的題目，首先回答你106.16-106.36 是前面買入價和後面賣出價，對於你自己來說。
如果對於銀行是反過來的。
首先分析一下：
在紐約：美元便宜。日元貴，你可以對比一下兩個市場，美元在紐約換得比東京市場小，
所以我們賣出日元，買入美元，低買高賣
在東京：美元貴，日元便宜，所以賣出美元、買入日元，低買高賣。
投入1000美元，在東京是買入日元，匯率是106.76，所以可以換106760日元，在紐約也是賣出日元，所以106.36.所以活得1003.76萬，所以你獲得利潤為美元3.76萬美元。
如果有1000萬日元，你首先在紐約賣出日元，所以紐約匯率價格106.36，你獲得94.02萬美元，在東京市場買入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你獲得37.57萬日元。
G. 國際金融計算題
你好，這個是匯率標價法的問題，第一個問題中，GBP/USD=1.3720/40,意思是買入一歐元需要支付1.3740美元，賣出一歐元可以獲得1.3720美元。投資者是美國出口商，則賣出100萬歐元可以獲得100萬x1.3720美元。
第二個問題中，匯率為1美元=100日元，而投資者需要買入500萬日元，支付美元，因此需要支付500萬除以100日元。
一般情況下，例如GBP/USD=1.3，表示歐元為單位貨幣，美元為計價貨幣，一歐元等於1.3美元，如果要買單位貨幣，支付計價貨幣，就乘以匯率，如果要買計價貨幣，支付單位貨幣，就除以匯率。
H. 國際金融計算題
.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：110/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元