㈠ 國際金融計算題
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現回收損失100美元。
二、答可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
㈡ 國際金融計算題
1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，後者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即報價者賣出美元（基準幣），匯率為1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即報價者買入英鎊（基準幣），匯率為1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡ 100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元
3．六月期遠期匯率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6個月的雙向匯率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．歐元對美元三個月遠期匯率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
歐元對美元六個月遠期匯率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三個月擇期：1.8050/1.8150
即期到六個月擇期：1.8000/1.8150
三個月到六個月擇期：1.8000/1.8130
（1）買入美元，擇期從即期到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（2）買入美元，擇期從3個月到6個月，即報價者買入歐元，匯率1.8000
（3）賣出美元，擇期從即期到3個月，即報價者賣出歐元，匯率1.8150
（4）賣出美元，擇期從3個月到6個月，即報價者賣出歐元1.8130
㈢ 國際金融計算
2.遠期匯率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478
(1) 出口報價,將德國馬克改為英鎊版報價,要考慮到權兌換的費用,即期報價用2.4520,總貨價報價應為450*124/2.4420=22756.93英鎊
(2)三個月後付款的報價,用2.4420, 應將磁化杯的總貨價改報, 450*124/2.4420=22850.12英鎊
3. SFr/ FFr=(6.5210/1.5640)-(6.5230/1.5630)=4.1694-4.1734,進口報價,貨幣改報中考慮外匯交易費用,用4.1694報價,應報: 10000*4.1694=41694法國法郎
4.顯然是美元升值,即美元升水.升水年率(7.7788-7.7278)*12*100%/(7.7278*6)=1.3199%
5.遠期匯率: 英鎊/美元=(1.3048-0.0130)-(1.3074-0.0124)=1.2918-1.2950
該公司可以保證的英鎊收入:235600/1.2950=181930.50英鎊
㈣ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
㈤ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈥ 求教一道國際金融計算題,要有計算過程
(1)3個月遠期匯率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小後大,即遠期匯率小於即期匯率,遠期英鎊貼水
(2)根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,該例中,英鎊是即期利率低的貨幣,遠期反而貶值,也就是說,投資套利者在獲得套利利益的同時還可以獲得匯率變動的收益.英鎊持有者當然應該投資在紐約市場,這樣既可套利獲益,又可獲得匯率變動收益.
假定匯率不變,英鎊持有者即期兌換成美元進行3個月投資,三個月後投資收回出售,減英鎊投資機會成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)採用掉期交易來規避外匯風險,英鎊擁有者即期兌換成美元,進行三個月投資,同時出售三個月美元投資本利的遠期,到期時,美元投資本利收回,執行遠期合同出售獲得英鎊,減去英鎊投資機會成本,即為套利凈收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69
㈦ 國際金融計算題
你好，這個是匯率標價法的問題，第一個問題中，GBP/USD=1.3720/40,意思是買入一歐元需要支付1.3740美元，賣出一歐元可以獲得1.3720美元。投資者是美國出口商，則賣出100萬歐元可以獲得100萬x1.3720美元。
第二個問題中，匯率為1美元=100日元，而投資者需要買入500萬日元，支付美元，因此需要支付500萬除以100日元。
一般情況下，例如GBP/USD=1.3，表示歐元為單位貨幣，美元為計價貨幣，一歐元等於1.3美元，如果要買單位貨幣，支付計價貨幣，就乘以匯率，如果要買計價貨幣，支付單位貨幣，就除以匯率。
㈧ 國際金融計算題 (英文)
If borrows 1CAD in Canada and saves in US, the company will gain 1CAD*(spot rate)*(1+interest rate in US)/(1 year forward rate) after 1 year, which is 1*0,9*(1+3%)/0.8=1.15875CAD. The principal and interest to be repayed will be 1CAD*(1+interest rate in Canada), which is 1*(1+4%)=1.04CAD. After repaying the 1.04CAD, the company will still have a positive profit of 1.15875-1.04=0.11875CAD. Thus we can make an arbitrage profit.
㈨ 國際金融計算
經常項目項 101.11-99.36+25.14-34.53-0.25-0.85=-8.74
金融與資本項:-1.25-8.7+5.84+0.26-2.66=-6.51
外匯儲備變化 12.87
錯誤與遺漏 2.38
(1)國際收支總差額為: -8.74-6.51+12.87+2.38=0
經常項目差額逆差: -8.74
資本和金融項目逆差:-6.51
自主性交易項目差額: -8.74--6.51=-15.25,國際收支逆差
(2)國際收支不平衡,因為自主性交易項目不平衡,表現逆差.
(3)外匯儲備減少,儲備項為正,意味著國外資產的減少
(4)國際收支逆差,表明國際上對A國貨幣的需求量小,A幣幣值下降,在直接標價法下匯率上升
㈩ 國際金融計算題
.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：110/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元