『壹』 初級的國際金融計算題，遠期交叉匯率的計算，請大家幫幫忙啦~~
3個月遠期匯率：
USD/CHF 1.5320/60
USD/HKD 7.8465/7.8518
記住前小後大往上加，前大後小往下減就行了（因為遠期加大了市場的風險，買入和賣出差價必須進一步拉大才合理）
『貳』 國際金融中如何計算遠期匯率
哦，這個三月遠期使用即期減去後面的數字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其實基本的原則專很簡單，就是遠期由屬於不確定性，，
買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。
所以3個月遠期：85-70 。。那麼相應減去就可以了。因為前面數字大，後面小，這樣才能擴大之間距離。
如果這組數字是前小後大，那麼就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以換過來5000/1。5725。。。。。。
這個報價很早了，至少三四年前，，現在都過2。0了。。
『叄』 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
『肆』 自考國際金融關於「即期匯率與遠期匯率」的計算題求解~~急！！！！
1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490
『伍』 一道遠期匯率有關國際金融計算題
3個月遠期匯水為來50/30,這個是掉源期率，前高後低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4%。美國貨幣市場上的一年期利率為6%，這個明顯是港幣的實際利率大於美元的實際利率，所以我們將200萬港幣賣出，全部買入美元=200/7.8280=25.5754萬將這些美元存入銀行三個月後得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590萬，然後在賣出美元，買入港幣得到=25.9590/0.1277=203.28萬港幣，即可套利。 第二問方法與上述相同
『陸』 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
『柒』 國際金融匯率的遠期差價問題
金融匯率又稱非貿易匯率，是指用於國際資金流動、國際旅旅業及其他國際間非貿易性收支的計算和結匯時所使用的匯率。金融匯率適用於資金的移動及旅遊，它根據市場供求關系自由波動，中央銀行一般不予維持。制定金融匯率主要是為防止短期投機資金流動對本國的沖擊和增加旅遊等非貿易創匯,金融匯率一般較貿易匯率低。
『捌』 大學《國際金融》遠期匯率 習題 求答急！
可以手機查
『玖』 國際金融計算
一.即期匯率US$1=Can$1.2800~1.2835,遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030
用中間價判斷: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大於利差(8%-6%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利,將10000加元兌換成美元(1.2835),投資3個月,將本利取出再兌換成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投資,收益為10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一個英國銀行給出的匯率報價是：
即期匯率：L1=$1.6425/35
一月期遠期差價：0.750. ~73cpm
二月期遠期差價：1.35~1.32cpm
三月期遠期差價：2.03~2.00cpm
問：（1）銀行買入即期美元的價格是多少
銀行買入即期美元的價格是L1=$1.6435
（2）客戶賣出一月期美元的價格是多少？
一個月遠期匯率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客戶賣出一月期美元的價格是1.64277
（3）銀行賣出二月期美元的價格是多少？
二個月遠期匯率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
銀行賣出二月期美元的價格是1.64115
（4）客戶賣出三月期美元的價格是多少？
三個月遠期匯率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客戶賣出三月期美元的價格是1.6415
3.即期匯率為1$1.8000~1.8030, 遠期匯率為$1.7800~1.7835
用中間價判斷:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大於利差(6%-4%),時間套匯有利
即選擇在美國投資有利, 收益為10000*4%/4=100美元
如果在英投資,即為將10000美元兌換成英鎊(1.8030),投資3個月,將本利取出再兌換成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美國投資多收益79.49美元，，這就是答案，你看可以，啊
『拾』 國際金融 請進
一，利用「銀行總是讓客戶花最多的錢買最少的錢定律」
銀行買入美元的匯率：
1個月USD／CHF=1.6120+0.0245=1.6360
3個月USD／CHF=1.6120+0.0310=1.6430
客戶買入美元的匯率：
1個月USD／CHF=1.6140+0.0265=1.6405
3個月USD／CHF=1.6140+0.0350=1.6490
二，利用遠期匯率公式
遠期匯率＝即期匯率＋ 即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
遠期匯率=6.8360/80+6.8360/80*(4%-2%)*90/360=6.8702/22 是一個區間
需要提醒你的是,3個月的美元遠期匯率是在6.8702~6.8722中間的某個值;由於無法確定市場的情況,所以無法確定市場中間價.
因為,這個匯率計算公式中的"遠期匯率"和"即期匯率"都是指市場中間價的意思,而不是報價.中國銀行報出美元與人民幣的即期匯率為USD／RMB=6.8360／80,說明當時的市場中間價在6.8360~6.8380之間,比如6.8370吧,這樣無論買還是賣美元中國銀行都穩吃你10個點差作為盈利.因此,第二個問題的確切答案其實是一個浮動區間.
PS:3個月後中國銀行的美元報價可能為6.8682/6.8742在遠期匯率的基礎上再各加20點差.當然這個比題目要求的更深入一些