㈠ 國際金融 計算題 詳細答案
你老師是劉堯成。。。
㈡ 國際金融考試計算題
1、1+10%
>（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，資金會從英國流入美國。
2、他是這樣套利的。先將1萬英版鎊用即期匯率轉換成美元得權到2萬美元（1*2），然後再在美國進行投資，一年後獲得本利和2.16萬（2*（1+8%）），再換成英鎊即可得到1.2萬（2.16/1.8）英鎊，若直接在英國投資則一年後得到本利和1*1.08=1.08萬，所以套利獲得的收益為0.1萬，收益率為0.12/1.08=11.11%
㈢ 國際金融考試計算題
先提個問題，時間是不是搞錯了。3月份3個月後應該是6月份了：）
簽訂遠期合約
買入一份內遠期合約
賣出容100萬英鎊 按 三個月後的遠期匯率是1.918成交
這樣鎖定了外匯的風險
3個月後收到的100萬英鎊履行合約
收入191.8萬美金
原來應得收入192萬美金
這種遠期合同是最保守的一種
（避免了什麼都不做，最後只有191萬美金）
減少多損失0.8萬美金
不過事實上還是損失了0.2萬美金（不考慮交易費用和利息）
應該還有用外匯期權套利的，不過本題條件比較少
㈣ 國際金融考試計算題有哪些
我剛考了國際金融，不過我們老師出的大都是課後題，一共出了兩道，一個是計算拋專補（非拋補）的屬利率評價理論計算一國遠期匯率，評價能夠進行套利。第二個就是計算金融市場那塊計算三地套匯，是否能套匯及套匯路線，其實國金的計算就那幾張的，不是很難的我們主要靠的是簡答分析啥的
㈤ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈥ 國際金融的計算題
一個月遠期匯率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62
二個月遠期匯率專：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03
三個月遠期匯率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35
1。銀行買入即期英鎊屬的匯率為1.6325
2。客戶賣出（即銀行買入）一月期英鎊的價格是1.6250
3。銀行賣出二月英鎊的價格是1.6203
4。客戶賣出三月期美元（即銀行賣出三月期英鎊）的價格為1.6135
㈦ 國際金融學計算題
利率高的貨幣美元遠期貶值,符合利率平價理論.
計算掉期率(即匯率變化年率)
90天(3個月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等於利率差(10%-4%),套利有機會.
操作:因為掉期率小於利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3個月,利率4%),即期兌換成美元,進行美元3個月投資(利率10%),同時簽訂一份遠期賣出三個月美元投資本利的協議(進行套利拋補),三個月後投資收回,根據遠期合同兌換成瑞士法郎,在不考慮其他費用的情況下1瑞士法郎可獲利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎