數理金融學下載

Ⅰ 數理金融學就業前景怎麼樣

您好，從就業的角度出發，也可以考慮學一門實用的技術，其實計算機專業就是很好的， 比如ui設計、4G移動開發、互聯網編程、大數據、雲計算、VR等等就業前景都挺好。 看自己的興趣和未來的發展方向， 然後選擇就行... 我們有本科，也有專科專業， 我們的很多學生都是學有所成，祝你一切順利

Ⅱ 有誰懂同濟大學數理金融學

金融數學是一門新興的金融學與數學（特別是最優化理論、高等概率論、隨機微積分、偏微分方程等）的交叉學科,又稱數理金融學。
任何一門學科的現代化和精確化進程，都必然導致以數學作為自身的語言。從經濟學中獨立出來的現代金融學的現代化標志， 體現在金融學的數量化上。
金融科學數量化是指金融學理論研究模式趨向於數學化（指推理演繹數學化）、應用研究定量化(指建立相應的數學模型)和運用計算機技術求解模型數值問題的廣泛化，從而促成了金融數學的誕生和發展。

Ⅲ 財經類院校裡面的，數理金融學主要研究什麼以後就業如何

1、數理金融學主要研究金融問題。這個專業的畢業生目前不但在國外很吃香，在國內需求量也很大。
2、數理金融學，即金融數學（Financial Mathematics），又稱數學金融學、分析金融學，是利用數學工具研究金融，進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析，以求找到金融動內在規律並用以指導實踐。金融數學也可以理解為現代數學與計算技術在金融領域的應用，因此，金融數學是一門新興的交叉學科，發展很快，是目前十分活躍的前言學科之一。
3、數理金融學運用隨機分析，隨機最優控制，倒向隨機微分方程，非線性分析，分形幾何等現代數學工具研究以下問題：
（1）不完備金融市場有價證券（例如期貨，期權等衍生工具）的資本資產定價模型，套利定價理論，套期保值理論及最優投資和消費理論。
（2）利率的期限結構和利率衍生產品的定價理論。
（3）不完備金融市場的風險管理和風險控制理論。
4、隨著諾貝爾經濟學獎越來越多的頒給計量經濟學研究學者，學者也越來越重視數學在金融研究領域中的運用。數理金融學屬於金融工程范疇。這個專業的畢業生目前不但在國外很吃香，在國內需求也很大。在中國的就業主要在以下幾個領域：
（1）基金公司：基金公司現在需要一批能做基金績效評估、風險控制、資產配置的人才。
（2）證券公司：證券公司現在正處在最艱難的時期，同時也在通過集合理財產品設計等尋求生存的機會。
（3）銀行：最傳統的銀行也在起著微妙的變化。現在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由於銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。

Ⅳ 求書，李健《金融學》高教社，電子版下載地址

Ⅳ 武大數理金融

我是數理金融的，這個專業是很牛，但是它是培養研究型人才的，大部分都會出國，勸你考慮版好自己的權發展方向和經濟實力；另外這個班由於數學和經濟課程繁重，幾乎都會犧牲社團活動，不過每年都會有8個人左右被北京和上海的名校錄取為研究生，CCER今年就錄了我們班兩個同學，當然這是建立在他們勤奮學習的基礎上的，所以長得一般也會有機會的：)願意好好學的話將來出來都是金融業高級人才，容貌不重要，祝你成功。

Ⅵ 數理金融學的介紹

任何一來門學科的現代源化和精確化進程，都必然導致以數學作為自身的語言。從經濟學中獨立出來的現代金融學的現代化標志， 體現在金融學的數量化上。金融科學數量化是指金融學理論研究模式趨向於數學化（指推理演繹數學化）、應用研究定量化(指建立相應的數學模型)和運用計算機技術求解模型數值問題的廣泛化，從而促成了金融數學的誕生和發展。金融數學是一門新興的金融學與數學（特別是最優化理論、高等概率論、隨機微積分、偏微分方程等）的交叉學科,又稱數理金融學。

Ⅶ 能不能推薦幾本經典經濟學書籍，最好有下載地址的。。。

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政治經濟學;
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發展經濟學
投資學原理
網路金融

發信人: VioletBelle (Me font rire, pleurer et rire), 信區: Economics
標 題: 經濟學經典教科書書目
發信站: 日月光華 (2007年07月24日02:26:19 星期二), 站內信件

I：入門級別：（選一本即可）

《經濟學原理》 曼昆
《經濟學》薩繆爾森
《經濟學》斯特格利茨

II：經濟數學入門：

《數理經濟學的基本方法》蔣中一 （Alpha C. Chiang）

III：基礎級別：

《微觀經濟學》 平狄克 / 魯賓費爾德 (Pindyck / Rubinfeld )
《微觀經濟學》 周惠中
《微觀經濟學：現代觀點》 哈爾.R.范里安（Hal R. Varian）
《宏觀經濟學》 曼昆（Mankiw,N.G.）
《宏觀經濟學》 多恩布希（Dominick Salvatore）
《全球視角的宏觀經濟學》傑弗里·薩克斯(Jeffrey D. Sachs)
《國際經濟學》 薩爾瓦多（Dominick Salvatore）
《國際經濟學》 克魯格曼（Paul R. Krugman）
《國際金融與開放經濟的宏觀經濟學》Giancarlo Gandolfo
《金融學》博迪/莫頓 （Zvi Bodie / Robert C.Merton ）
《投資學》博迪 （Zvi Bodie）
《財政學》羅森（Harvey S.Rosen）
《貨幣金融學》米什金 （Frederic S.Mishkin）
《貨幣理論與政策》Carl E. Walsh
《金融經濟學原理》LeRoy / Werner

IV：經濟數學基礎：

《微積分教程——計算機代數方法》 I. Anshel / D.Goldfeld
《數學分析原理》Walter Rudin
《線性代數及其應用》David C. Lay
《概率論基礎教程》Ross
《經濟學中的分析方法》高山晟（Akira Takayama）
《數理金融初步》Ross

V：提高級別：

V-I：計量經濟學：

1、中文名：《計量經濟學》 林文夫 （理論計量經濟學）
英文名： Econometrics by Fumio Hayashi

2、中文名：《計量經濟學分析》 格林 （應用計量經濟學）
英文名： Econometric Analysis by Greene

3、中文名：《橫截面與面板數據的計量經濟學分析》 伍德里奇
英文名： Econometric Analysis of Cross Section and Panel
英文名： Econometric Analysis of Cross Section and Panel
Data by Wooldridge

V-II：微觀經濟學：

1、中文名：《高級微觀經濟理論》傑里/瑞尼 （入門）
英文名： Advanced Microeconomic Theory
by Geoffrey A. Jehle / Philip J. Reny 簡稱（JR）

2、中文名：《微觀經濟學高級教程》范里安 （基礎）
英文名：Microeconomics Analysis by Hal R. Varian

3、中文名：《微觀經濟學》 安德魯.馬斯-科萊爾 等 （高微最頂尖教材）
英文名：Microeconomic Theory
by Andreu Mas-Colell Michael D. Whinston Jerry R.Green
簡稱（MWG）

V-III：宏觀經濟學：

1、中文名：《高級宏觀經濟學》戴維.羅默 （高宏入門教材）
英文名： Advanced Macroeconomics by David Romer

2、中文名：《動態宏觀經濟理論》 薩金特 （高宏基礎教材）
2、中文名：《動態宏觀經濟理論》 薩金特 （高宏基礎教材）
英文名： Dynamic Macroeconomic Theory
by Thomas J. Sargent

3、中文名：《遞歸宏觀經濟理論》薩金特 （動態進階）
英文名： Recursive Macroeconomic Theory
by Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent

4、中文名：《經濟動態的遞歸方法》盧卡斯 （高宏最頂尖教材）
英文名： Recursive method in economics dynamics
by Robert E. Lucas

V-IV：博弈論：

1、中文名：《博弈入門》奧斯本
英文名： An Introction to Game Theory
by Martin J.Osborne

2、中文名：《博弈論基礎》吉本斯
英文名： A Primer in Game Theory
by Robert Gibbons

3、英文名： Game Theory for Applied Economists
3、英文名： Game Theory for Applied Economists
by Robert Gibbons

4、中文名：《策略與博弈--理論及實踐》普拉伊特·K.杜塔
英文名： Strategies and Game: Theory and Practice
by Prajit K. Dutta

5、英文名： Bargaining and Markets
by Martin J. Osborne / Ariel Rubinstein

6、中文名：《博弈論教程》奧斯本
英文名： A Course in Game Theory
by Martin J.Osborne / Ariel Rubinstein

7、中文名：《博弈論》 梯若爾 （博弈論最頂尖教材）
英文名： Game Theory
by Drew Fudenberg Jean Tirole

VI：經濟數學提高：
VI：經濟數學提高：

1、《高等微積分》Lynn H.Loomis / Shlomo Stermberg
2、《實分析與復分析》Rudin
3、《分析學》Elliott H. Lieb / Michael Loss
4、《復分析》Ahlfors
5、《泛函分析》Rudin
6、《拓撲學》James R.Munkres
7、《金融數學》Stampfli
8、《時間序列的小波方法》Percival
9、《數理統計與數據分析》Rice
10、《隨機過程導論》Kao
11、《應用回歸分析和其他多元方法》Kleinbaum
12、《預測與時間序列》Bowerman
13、《多元數據分析》Lattin
14、《微分方程與邊界值問題》Zill
15、《數學建模》Giordano
16、《離散數學及其應用》Rosen
17、《組合數學教程》Van Lint
18、《逼近論教程》Cheney
19、《概率論及其在投資、保險、工程中的應用》Bean
20、《概率論及其應用》威廉.費勒
20、《概率論及其應用》威廉.費勒
21、《基礎偏微分方程》David Bleecker / George Csordas
22、《時間序列分析》漢密爾頓

Ⅷ 數理金融學的一、行為金融學與數理金融學論爭

行為金融學作為一個正在崛起的領域,其視角越來越為廣泛。盡管還未成為金融學理論的主流,但越來越多的金融學家正在投身於這一研究領域。De Bondt和Thaler(1985),Statman(1995)、Bernstein(1996)、以及Shiller(2000)等行為金融學家在不遺餘力地為之吶喊。他們認為,行為金融學將當前金融學主流數理金融學取而代之的時代已經來臨。真的這樣嗎?我們還是先對行為金融學與數理金融學分歧的焦點做出歸納與評價,再做定論。在沒有定論以前,我們不妨仍把數理金融學稱為主流金融學。 一、爭論的起點:紅利之謎
1.紅利之謎——主流金融學的「死穴」?行為金融學家們很早就聲稱從與分紅相關的一些現象的研究中找到了當前主流金融學的「死穴」(Shefrin and Statman 1984)。
1973年至1974年能源危機期間,紐約城市電力公司(Consolidated Edison Company,CEC)准備取消紅利支付。在1974年該公司的股東大會上,許多中小股東為此鬧事,甚至有人揚言要對公司董事會成員採取暴力舉動。顯然,這一事件是主流金融學所無法解釋的。Shefrin和Statman(1984)尖銳地提出:按照主流金融學的分析框架,CEC的股東只會對能源危機對公司股價的影響敏感,而絕不會為公司暫停支付紅利的決定如此激動。因為在主流金融學的框架下,投資者遵循米勒(Miller)和莫迪利安尼(Modigliani)套利定價理論。他們知道,在不考慮稅收與交易費用的情況下,一美元的紅利和一美元的資本利得並沒有什麼差異,他們隨時可以通過賣出股票自製「紅利」;而在收入稅率高於資本利得稅率的現實世界,減少股利支付會使股東的境況更好。那麼為什麼這么多股份公司還要發放紅利呢?CEC的股東為什麼會對公司停止支付紅利做出如此激進的反映呢?
然而,米勒(Millerl986)卻將這些攻擊蔑視為「天大的玩笑」。的確,在20世紀80年代行為金融學形成的初期,其理論體系遠未完善,各種「軟肋」和「硬傷」成為主流金融學攻擊的靶子。很少有人意識到其日後會對金融學理論產生深遠的影響。
2.行為金融與紅利之謎。行為金融學獨特的分析框架很好地解釋了紅利之謎。Shefrin和Statman基於Kahneman和Tversky(1979)的期望理論建立了一個嶄新的分析框架。期望理論認為,投資者習慣於在潛意識中將其資產組合放入不同的意識賬戶(mental accounts)。一些賬戶的資產是用來養老的,一些賬戶的資產可以偶爾賭一把,一些賬戶的資產是用來接受高等教育的,還有一些賬戶的資產是為度假准備的,如此等等。馬柯維茲試圖說服投資者考慮不同意識賬戶之間的協方差而將其看成一個投資組合,但投資者似乎並不買賬。他們仍然習慣於將資產劃分為應對資產價格下跌的意識賬戶(持有現金和債券)和應對資產價格上漲的意識賬戶(持有股票、期權以及其它未定權益)。而投資者對這兩類賬戶的風險偏好特性是馬柯維茲協方差的所不能解釋的(前者表現為極度的風險厭惡,而後者表現為極度的風險偏好)。CEC股票價格的下降屬於資本意識賬戶的損失,而停止支付紅利則是紅利意識賬戶的損失。兩個賬戶中同等數額的美元對投資者而言並不相同。
馬柯維茲(Markowitz)指出,將資產劃入不同的意識賬戶忽略了不同資產之間的協方差,會使投資組合位於資產組合理論導出的有效前沿的下方。但Thaler和Shefrin(1981)針鋒相對地指出,現實生活中受情緒等行為意識影響的投資者並非主流金融學框架下的完全理性人。他們不具有完美的自控能力,容易趨於各種誘惑。將資產劃入不同的意識賬戶的做法實際上更有利於投資者提高自控能力。至於馬柯維茲的有效前沿只是一種現實生活中永遠無法達到的理想狀態罷了。
制定行動規則是一種很好的自控方式。正如對於沉迷於酒精的人來說「最多喝到第一次摔倒」是一種很好的自控標准一樣,「消費紅利、絕不動用資本利得」是消費慾望強烈的投資者的自控標准。那些認為停止紅利支付會使其喪失收入來源的CEC的小股東們實際上是在忠實地執行絕不動用資本利得的自控規則。這些人將持有CEC的股票放到了獲得穩定收入來源的收入意識賬戶。他們擔心,一旦開始自製紅利(賣股票),就會像酒鬼碰到酒一樣一發不可收拾,最終失去一切。
對於遵循行為金融的投資者而言,自製紅利還有另一個不足之處——它開啟了遺憾之門(door to regret)。Kahneman和Tversky(1982)將遺憾(Regret)定義為投資者發現不同的選擇本能得到更好的結果時的痛苦感覺。設想一個投資者用分紅所得的1000美元購買了一台電視機,另一個投資者用賣掉股票所得的1000美元購買了一台同樣型號的電視機。Kahneman和Tversky問道:當股票價格上升時,這兩個投資者會感到同樣遺憾嗎?遺憾總是和責任相連的,而責任來源於選擇。買賣股票是一種重大的抉擇,自然可能導致重大的遺憾。而等待分紅是一種不必選擇的選擇,自然遺憾較少。

Ⅸ 有沒有數理金融學的

我是數理金融研一的 你們這屆150人報考 查看原帖>>

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