Ⅰ 國際金融學計算題
預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值回，購買美元看答跌期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。
Ⅱ 求問國際金融學國際收支平衡表的一道計算題
答案應該不是這些數據。
借：商品進口 USD10,000,000
其他投資 USD 5,000,000
貸：外國長期資版本流入（國際直接投權資） USD15,000,000
Ⅲ 國際金融學計算題
這個是套匯的題目，首先回答你106.16-106.36 是前面買入價和後面賣出價，對於你自己來說。
如果對於銀行是反過來的。
首先分析一下：
在紐約：美元便宜。日元貴，你可以對比一下兩個市場，美元在紐約換得比東京市場小，
所以我們賣出日元，買入美元，低買高賣
在東京：美元貴，日元便宜，所以賣出美元、買入日元，低買高賣。
投入1000美元，在東京是買入日元，匯率是106.76，所以可以換106760日元，在紐約也是賣出日元，所以106.36.所以活得1003.76萬，所以你獲得利潤為美元3.76萬美元。
如果有1000萬日元，你首先在紐約賣出日元，所以紐約匯率價格106.36，你獲得94.02萬美元，在東京市場買入日元，106.76，所以活得10037.57日元。
你獲得37.57萬日元。
Ⅳ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市場換算成同一標價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
Ⅳ 國際金融計算題
1、
解釋，2.0170是銀行買入抄馬克的價格，即購買者用一美元在銀行只能換回2.17馬克，反之理解就是銀行賣出馬克的價格，即馬克/美元的賣出價，1/2.0170=0.4958
同理得出，馬克/美元買入價格為1/2.0270=0.4933
2、
美國進口商現貨虧損500000*（0.7-0.5）=100000美元
期貨市場盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
進口商合計虧損100000-100000=0美元，即出口商盈虧平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三個月元氣匯率為1.7005/1.7025