Ⅰ 计量经济学习题 人均储蓄和收入数据 两时期是否有显著的结构性变化
用Chow检验。邹氏检验法是由邹至庄提出的〔2〕，用于判断结构在预先给定的时点是否发生了变化的一种方法. 这种方法的特点在于把时间序列数据分成两部分，其分界点就是检验是否已发生结构变化的检验时点. 在此基础上， 利用F检验来检验由前一部分n个数据求得的参数与由后一部分m个数据求得的参数是否相等， 由此判断结构是否发生了变化. 邹氏检验公式如下：
1) 当m>p(p表示解释变量的个数)时，邹氏检验公式是
(1)
2) 当m≤p时, 邹氏检验公式是
(2)
式中，分别表示整个观测期、 前半期和后半期的估计值； yt表示实际值. (1)式和(2)式分别服从自由度为(p,n+m-2p)及自由度为(m,n-p)的F分布.
对于预先给定的特定时点可用邹氏检验法去检验有无结构变化. 但是实际上， 往往并不知道应该选择哪一个时点为特定时点. 因此， 并不预先推定被认为是发生了结构变化的时期，而是设计了称为邹氏逐步检验的寻求转折点的方法. 邹氏逐步检验的特点是， 对于把整个观测期分为两部分的所有分界点分别应用邹氏检验法. 如果用上述的n和m来说明的话， 首先n从p, m从n+m-p(其中p是解释变量的个数)开始， 分界点每次挪一期， 直至n到n+m-p， m到p. 挪动的同时依次重复地对分界点进行邹氏检验， 以明确结构变化的时期. 在邹氏检验中所用的F检验的显著水平的百分比为多大， 由分析者自己判断决定. 邹氏检验可以检验出结构在某个时点是否发生了变化， 但却不能判断这种变化是一时性的还是持续性的. 所以用邹氏检验判断出结构在某个时点发生变化后， 还要根据实际情况进一步判断该时点所发生的高技术渗透经济效益的变化是否是持续性的，若是持续性的即为临界点.
Ⅱ 求计量经济学基础 第三版 张晓峒主编 课后 思考与练习题答案~~~
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