计量经济学最小二乘题

① 计量经济学 最小二乘法对随机误差u做了哪些假定课后习题答案

E(u)=0，期望值为0.
var（u）=s2，且方差值相同。
cov（u1，u2）=0，即相互之间不相关。

② 计量经济学最小二乘法中参数贝塔2的方差计算过程

③ 最小二乘估计法的计量经济学

研究的直接目的抄是确袭定总体回归函数Yi=B1+B2Xi+ui,然而能够得到的只是来自总体的若干样本的观测值，要用样本信息建立的样本回归函数尽可能“接近”地去估计总体回归函数。为此，可以以从不同的角度去确定建立样本回归函数的准则，也就有了估计回归模型参数的多种方法。例如，用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数，成为极大似然发展；用估计的剩余平方和的最小的原则确定样本回归函数，称为最小二乘法。

④ 计量经济学 最小二乘估计中 线性性假设的推导中不懂

靠 太深奥了

⑤ 计量经济学里最小二乘法有效性（最小方差）的证明。

求和式的变量是 i，i=1,2,...,n，而样本容量n是不变的

⑥ 计量经济学问题，普通最小二乘法的推导过程，能详细写出最上面那个式子的详细推导过程吗到第二个等式后

等式上下同除以n-1，得到样本方差，样本协方差。

⑦ 计量经济学最小二乘法离差公式怎么推导

⑧ 计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件是什么

计量经济学中的普通最小二乘法（OLS）的4个基本假设条件分别为：

1、解释变量是确定变量，不是随机变量。

2、随机误差项具有零均值、同方差何不序列相关性。

3、随机误差项与解释变量之间不相关。

4、随机误差项服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。

通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。

最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。

(8)计量经济学最小二乘题扩展阅读：

在我们研究两个变量（x,y）之间的相互关系时，通常可以得到一系列成对的数据（x1，y1，x2，y2... xm，ym）；将这些数据描绘在x -y直角坐标系中，若发现这些点在一条直线附近，可以令这条直线方程。

在回归过程中，回归的关联式不可能全部通过每个回归数据点（x1，y1，x2，y2...xm，ym），为了判断关联式的好坏，可借助相关系数“R”，统计量“F”，剩余标准偏差“S”进行判断；“R”越趋近于 1 越好；“F”的绝对值越大越好；“S”越趋近于 0 越好。

R = [∑XiYi - m （∑Xi / m）（∑Yi / m)]/ SQR{[∑Xi2 - m （∑Xi / m)2][∑Yi2 - m （∑Yi / m)2]}

m为样本容量，即实验次数；Xi、Yi分别为任意一组实验数据X、Y的数值。

⑨ 计量经济学的判断题。。。如果模型中存在多重共线性，则可采用广义最小二乘法对模型进行补救。求金融界大

^这个是错误的，广义最小二乘法可用于修正异方差的情况
在最小二乘法估内计中，参数容估计值＝（x'x)^(-1)x'y, 参数方差为＝sigma＊（x'x)^(-1)
其中sigma是误差项的协方差矩阵
如果是多重共线性，（x'x) 的逆不存在，或者非常大，估计参数不稳定，精度差
如果存在虚列相关和异方差，sigma就不是对角线元素完全相同的对角阵，这时候可以通过变换将其转变成满足经典假设的形式，同时对数据x、y进行变换，然后再用OLS，这种方法称为GLS
GLS无法处理多重共线问题，多重共线只能通过减少回归元进行处理
还是多看看教材吧。书上面讲的很清楚