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江西财经大学
10－11第1学期期末考试试卷
试卷代码： 01074 授课课时：64 考试时间：150分钟
课程名称： 金融计量学 适用对象：本科班
试卷命题人 王清生； 邹朋飞 试卷审核人 刘紫云
一、填空题(每空1分，共10分)
1．对于 ，在给定置信水平下，减小 的置信区间的途径主要有________________、________________、________________。
2. 当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。
3.对包含常数项的职业(工人、干部、事业单位人员)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入职业虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________个。
4.对于总体线性回归模型 ，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量 应满足____________。
5. 总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。
二、选择题 （在每小题的备选答案中，选出一个正确的答案，多选、少选、错选均不得分。共10分,每小题1分。)
1.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B.
C. D.
2. 下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（ ）。
A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型
C.库伊克变换模型 D.局部调整模型
3．平稳性检验的方法有（）。
A.散点图 C.自相关函数检验
B.单位根检验 D. ADF检验
4.参数估计量 是 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。
A.线性 C.无偏性
B.有效性 D.一致性
5.参数 的估计量 具备有效性是指（ ）
A. B. 为最小
C. D. 为最小
6.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为400，估计用样本容量为 ，则随机误差项 的方差估计量为( )。
A.33.33 B.20
C.19.09 D.40
7.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性 B.多重共线性
C.序列相关 D.设定误差
8.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法
C.广义差分法 D.工具变量法
9.假设某需求函数为 ，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（ ）。
A.参数估计量将达到最大精度 B.参数估计量是有偏估计量
C.参数估计量是非一致估计量 D.参数将无法估计
10.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 ＝123－1.5X，这说明（ ）。
A.产量每增加一台，单位产品成本增加123元
B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加123元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
三、名词解释 (每个4分，共20分)
（1）格兰杰因果关系 （2）最小二乘法
（3）异方差性 （4）周末效应
(5) 多重共线性
四、分析简答题（每题10分，共4题共40分）
1、对于人均存款与人均收入之间的关系式 使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差：
＝0.618
（1） 的经济解释是什么？
（2） 和 的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？
（3）对于拟合优度你有什么看法吗？
（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？（共10分）
2、拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。（共10分）
3、叙述MA(q)过程的参数阶数q的初步识别方法。（共10分）
4、简述异方差性的含义、后果和检验方法。（共10分）
五、综合题（每题10分，共20分）
1、某学者对新股初始收益率与相关解释变量之间的关系进行了回归分析。 其中被解释变量为新股初始收益率（用RIPO-A表示），回归结果如下：
上海A股新股初始收益率的多元回归分析
变量 回归系数 标准化系数 T值 伴随概率
常数项 0.397** 2.297 0.023
首日换手率REXC 1.066E-02*** 0.225 4.442 0.000
首日开盘价PK 9.810E-02*** 0.869 13.142 0.000
发行价PF -0.173*** -0.898 -12.932 0.000
中签率CRBS -0.252* -0.093 -1.910 0.058
R=0.776 R2=0.602 AdjR2=0.594
F=71.970 P=0.000 D.W.=1.970
（1） 请写出回归方程
（2）解释回归结果。（共10分）
2、已知模型
式中， 为某公司在第i个地区的销售额； 为该地区的总收入； 为该公司在该地区投入的广告费用（i=0,1,2……,50）。（共10分）
（1）由于不同地区人口规模 可能影响着该公司在该地区的销售，因此有理由怀疑随机误差项ui是异方差的。假设 依赖于总体 的容量，请逐步描述你如何对此进行检验。需说明：1）零假设和备择假设；2）要进行的回归；3）要计算的检验统计值及它的分布（包括自由度）；4）接受或拒绝零假设的标准。
（2）假设 。逐步描述如何求得BLUE并给出理论依据。（共10分）
⑶ 求一份计量经济学大作业 多元线性回归模型，多元线性回归模型，有数据来源，用eviews分析的过程
始盗龙是目前知道的最早的恐龙,出现在2.3亿年前.
在目前已发现的诸多恐龙内中，始盗龙是最原始容的一种。1993年，始盗龙发现于南美洲阿根廷西北部一处极其荒芜不毛之地——伊斯巨拉斯托盆地，该地属于三叠纪地层。
⑷ 求一份计量经济学实证分析大作业（要用到Eviews软件）··有建模、数据（和出处）、模型估计、检验就好
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——网络知道 举手之劳团队 队长：晓斌11蓝猫
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