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计量经济学中g

发布时间:2020-12-19 07:55:23

❶ 求问,计量经济学,结构方程识别的阶条件。如图,谁能给我举例说一下K、M、G分别代表什么

K是模型抄中所有变量的个数,Mi是第i个方程中变量的个数,G是方程中内生变量的个数;
所谓识别,是指是否能在系统中找到足够的工具变量以解决方程中内生变量的内生性问题(因为高斯马尔科夫假设需要E(epsilon|X)=0,也即严格外生性)
考虑第i个方程,
如果一个变量在这个方程中出现,那么该变量显然不能作为工具变量,也就是系统中一共有K各变量,第i个方程中用掉了Mi个变量,剩下K-Mi个变量可以作为工具变量,替换模型中的G-1个内生解释变量(有1个内生变量是被解释变量),
那么如果工具变量个数K-Mi>G-1,那么过度识别;
如果工具变量个数K-Mi=G-1,那么恰好识别;
如果工具变量个数K-Mi<G-1,那么不能识别,也就是找不到足够的工具变量以解决内生解释变量引起的内生性问题。

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