计量经济学单位根检验

① 计量经济学用eviews6.0进行单位根检验，大神麻烦帮看下

以下图为例：

通过eviews6.0检验，发现有单位根。因为原假设是有单位根，p值大于显著性专水平（0.1 or 0.05），不能属拒绝原假设，所以有单位根。

单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。

② 计量经济学，求单位根检验结果分析

你做的是关于D(Y,2)的检验，看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候，需要指定lag length (也就内是滞后期，1个容lag length就是一个滞后期，x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话，EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期，然后从中根据SIC（也叫BIC,看你怎么写了，叫Bayesian IC 还是叫Schwarts IC，公式都是一样的。）找出最优的模型。

看来，根据BIC，EVIEWS认为只包含一个滞后期的模型是最优的模型。

③ 计量经济学实证分析方面。 单位根检验，在二阶时才是平稳的。 在对et

你做的是关于D(Y,2)的检验，看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候，需要指定回lag length (也就是滞后期答，1个lag length就是一个滞后期，x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话，EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期，然后从中根据SIC（也叫BIC,看你怎么写了，叫Bayesian IC 还是叫Schwarts IC，公式都是一样的。）找出最优的模型。

看来，根据BIC，EVIEWS认为只包含一个滞后期的模型是最优的模型。

④ 麻烦懂计量经济学的帮我看一下ADF检验 下面的这几个变量平稳吗

所有都通过了检验。也就是：所有的变量，M,T,E,R都是unit root。所以，都是不平稳的时间序列。

⑤ 在计量经济学研究中，关于格兰杰因果检验的问题。 所用的数据是ADF检验后二阶差分平稳的数据，但得出

格兰杰因果关系要求两个被建立关系的时间序列必须都是平稳的，所以你找的因果关系是两个差分后的序列的关系而非原序列的格兰杰关系

⑥ 计量经济学中，ADF检验不是有三个临界值去比较吗，如果只小于其中一个可以拒绝原假设吗

是的，可以