⑴ 计量经济学都有哪些模型啊，具体怎样运用
#计量经济学的定义
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。
#计量经济学的研究步骤和方法
确定变量和数学关系式-模型设定；分析变量间具体的数量关系-估计参数；检验所得结论的可靠性-模型检验；经济分析和预测-模型应用
#分布滞后模型估计的困难有哪几个
A．自由度问题。自由度过分损失，到时估计偏差增大，显著性检验失效。
B．多重共线性问题。滞后变量常存在多重共线性。
C．滞后长度难以确定。
#工具变量法
1．与所代替的解释变量高度相关
2．与随机扰动项不相关
3．与其他解释变量不相关，以免出现多重共线性
#虚拟变量的基本概念
虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量
#联立方程模型的区别
A．联立方程组模型由几个单一方程组成。被解释变量不只一个。
B．模型里有随机方程，也有确定性方程，但必含有随机方程。
C．被解释变量和解释变量之间不仅是单向因果关系，也可能互为因果。
D．解释变量可能与随机扰动项相关。
#非完全多重共线性后果：
1.参数估计量方差增大
2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大
3.严重时，假设检验容易作出错误判断
4.严重时，可能r2较大和f检验显著性高，但t检验可能不显著，得出错误结论
#多重共线性检验：
1．简单相关系数检验
2．方差扩大因子法
3．直观判断，如回归系数标准差大，或与经济理论背离
4．逐步回归法
#自相关：
经济系统的惯性。经济活动滞后效应。数据处理造成的相关。蛛网现象。模型设定偏误。零均值，低估参数估计值的方差，对模型预测的影响，高估t，f，r2不可靠，对模型影响，降低预测精度。
#异方差：
模型中省略某些重要解释变量。模型设定误差。测量误差的变化。截面数据中总体各单位的差异。无偏，一致，非有效，夸大估计参数的统计显著性，对预测影响，Y的预测非有效。
⑵ 有哪些让人惊艳的经济学模型
#计量经济学的定义计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主皮梁模要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。#计量经济学的研究步骤和方法确定变量和数学关系式-模型设定；分析变量间具体的数量关系-估计参数；检验所得结论的可靠性-模型检验；经济分析和预测-模型应用#分布滞后模型估计的困难有哪几个A．自由度问题。自由度过分损失，到时估计偏差增大，显著性检验失效。B．多重共线性问题。滞后变量常存在多重共线性。C．滞后长度难以确定。#工具变量法1．与所代替的解释变量高度相关2．与随机扰动项不相关3．与其他解释变量不相关，以免出现多重共线性#虚拟变量的基本概念虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量#联立方程模型的区别A．联立方程组模型由几个单一方程组成。被解释变量不只一个。B．模型里有随机方程，也有确定性方程，但必含有随机方程。C．被解释变量和解释变量之间不仅是单向因果关系，也可能互为因果。D．解释变量可能与随机扰动项相关。#非完全多重共线性后果：1.参数估计量方差增大2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大3.严重时，假设检验容易作出错误判断4.严重时，可能r2较大和f检验显著性高，但t检验可能不显著，得出错误结论#多重共线性检验：1．简单相关系数检验2．方差扩大因子法3．直观判断，燃缓如回归系数标准差大，或与经济理论背离4．逐步回归法#自相关：经济系统的惯性。经济活动滞后效应。数据处理渣没造成的相关。蛛网现象。模型设定偏误。零均值，低估参数估计值的方差，对模型预测的影响，高估t，f，r2不可靠，对模型影响，降低预测精度。#异方差：模型中省略某些重要解释变量。模型设定误差。测量误差的变化。截面数据中总体各单位的差异。无偏，一致，非有效，夸大估计参数的统计显著性，对预测影响，Y的预测非有效。
⑶ 计量经济学模型设定
此表应该是协方差表，也就是相关系数表。还有这题应该是两个独立的题目吧，因为协方差表没有X4和其他自变量的数据，如果不是这样的话，我也不知道怎么办。对于第一个，可以看出因变量Y和X1，X2，X3相关系数很高；另外各自变量之间相关系数也很高，所以要设置交互项。所以综合分析，模型设立为：
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β5X1X2+β6X1X3+β7X2X3+u
对于第二个，显然模型为：
log（Y）=β0+β1log（X4）+u
⑷ 学过计量经济的进。。 简述经典计量经济模型和非经典计量经济模型有何区别 最好能详细点
经典计量经济学一般指20世纪70年代一切发展并广泛应用的计量经济学，回他们具有显著的答共同特征：
模型类型：采用随机模型。
模型导向：以经济理论为导向建立模型。
模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。
数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。
估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。
非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称现代计量经济学。经典计量经济学一般指20世纪70年代一切发展并广泛应用的计量经济学
⑸ 计量经济学的模型有哪些要素
计量经济模型设计应考虑的因素有
1：经济活动
2：经济理论
3：确定模型所包含的变量
4：确定模型的数学形式
5：拟定理论模型中待估参数的理论期望值模型的检验对已得到参数估计值的模型要进行下列检验
⑹ 如何能够快速学会几种计量经济学的模型学哪几种
你可以试试“灰色关联度法”。灰色系统理论，是一种研究少数据、贫信息不确定性问题的新方法。灰色系统理论以“部分信息已知，部分信息未知”的“小样本”、“贫信息”不确定性系统为研究对象，主要通过对“部分”已知信息的生成、开发，提取有价值的信息，实现对系统运行行为、演化规律的正确描述和有效监控。 迅雷上可以下载。输入数据，既可得出关联度。一般情况，关联系数设为0.5。另外还有灰色聚类分析、灰色预测模型、灰色决策分析，你都可以尝试下。
⑺ 计量经济学 分类模型
三个模型都要求因变量是0，1变量，LPM线性相关模型y=a0+a1x1+…+anxn+u，容易出现y的取值大于1或是小于0的情况，所以引入Probit模型 Logit模型将y进行变化为G(y)取值范围为[0,1]， Logit模型中G(y)为logistic 函数，Probit模型中G(y)为标准正态分布的累计密度函数
另， Probit模型 Logit模型使用极大似然估计，而线性相关模型用OLS估计
随机误差项的方差？这个没有什么意义吧。还是参数估计的方差？
⑻ 计量经济学 水平模型是什么
不同数据有不同的假定继而衍生出不同的模型
⑼ 计量经济学模型有哪些
截面数据模型、时间序列模型和面板数据模型
不同数据有不同的假定继而衍生出不同的模型
⑽ 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的
计量经济学中，对不同的数据要用不同的方法。从经济社会中收集的数据主要有三种：
1、横截面数据
2、时间序列数据
3、集合数据
横截面数据是指某一时间内对不同对象进行调查所得来的数据，如人口普查数据。
时间序列数据是指对同一对象在不同时间连续观察所取得的数据，如改革开放以来的GDP的数值。
面板数据是指对同一组对象在不同时间中连续跟踪观察所得来的数据。