『壹』 计量经济学中ESS的自由度为k-1,K是什么
k为限制条件的个数。对于RSS，在得到OLS估计值时，对OLS施加了k+1个限制。这意味着，在给定残差中的n-(k-1)个，其余k+1个便是已知的：残差中只有n-(k+1)个自由度。对于TSS，一共有n个数值，应该有n个自由度，但是其中一个自由地用于估计了均值，so还剩次下n-1个。对于ESS，即拟合值与均值之差的平方和，那么知道拟合值需要知道k+1个系数就ok了，但是均值占用了一个自由度，所有能够自由取值的变量个数就只有k个。
『贰』 计量经济学中，对于多元模型而言，SST、SSR、SSE各自的自由度是什么
对于一元线性回归模型，SST有n-1个自由度；SSE有1个自由度；SSR有n-2个自由度。
因为一元线性耽归方程在建立时要求离回归的平方和最小，即根据“最小二乘法”原理来建立回归方程。
回归分析（regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛，回归分析按照涉及的变量的多少，分为一元回归和多元回归分析；按照因变量的多少，可分为简单回归分析和多重回归分析；按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。如果在回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且自变量之间存在线性相关，则称为多重线性回归分析。
在统计学中，回归分析（regression analysis)指的是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。回归分析按照涉及的变量的多少，分为一元回归和多元回归分析；按照因变量的多少，可分为简单回归分析和多重回归分析；按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。
在大数据分析中，回归分析是一种预测性的建模技术，它研究的是因变量（目标）和自变量（预测器）之间的关系。这种技术通常用于预测分析，时间序列模型以及发现变量之间的因果关系。
多元回归中SST=SSE+SSR公式怎么推导出来，就是“最小二乘法”
计量和统计学中的rss ess 和sse ssr
但是Regression和Error是两个名词他们要用of 或者 from放在后面又因为意思的不同就变成了RSS=SSE ESS=SSR。
供参考。
『叁』 请问计量经济学中为什么TSS的自由度总为n-1
假设Y 为n*1自变量矩阵。TSS = Y'*Y 因为Y的变量数只为1。所以，TSS的自由度总是n-1。
当然这是建内立在你在计算简单的容线性模型的基础上。Y是可能为一个 n*k的矩阵的，比如VAR 模型。这时候的TSS已经不是一个数值而是一个矩阵了。
『肆』 计量经济学中的自由度怎么理解
在统计学中，自由度指的是计算某一统计量时，取值不受限制的变量个数。通常df=n-k。其中回n为样本含量，答k为被限制的条件数或变量个数，或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数。自由度通常用于抽样分布中。 我学的时候基本是死记的，理解的话大概是为了减小抽样误差blabla?
『伍』 计量经济学变量的显著性检验为什么服从自由度为n-2的t分布
确切的是n-k-1的自由度。在只有一个解释变量的情况下，k=1.所以服从n-2的自由度
『陆』 计量经济学中总离差自由度与样本容量是什么关系
总离差自由度等于样本容量n-1,
ESS自由度为样本中解释变量的个数k
RSS自由度为n-k-1.
『柒』 李子奈计量经济学第三版P47，那个t为啥是服从自由度（n-2）的t分布啊
当方差是真值（我们不清楚）的时候是服从标准正态分布。当方差是估计出来的时候是服从t分布。这个过程有三个步骤。
首先把方差是真值的beta1标准化，你得到一个服从标准正态分布的量Z，但是，方差的真值你不知道，Z算不出来，无法推断！
所以就有了第二个步骤，样本计算出的方差X（表达式中包含标准差的真值，真值是一个参数）服从卡方分布，自由度为（n-2），因为计算两个beta失去了这两个自由度。（这个也在概率论中有说到）
第三步，Z和X是不相关的，所以Z和X可以把共同的真值除掉，用Z和X构造出的就是t分布。（概率论书上有证明）
要搞清楚过程，你必须知道t分布，卡方分布和标准正太分布的关系。格林的计量经济学上有证明。
『捌』 统计计量经济学中自由度及变量个数的计算
k 是变量个数。一般都包括常数项。鲜有不算常数项的（但不是绝对没有）。
正常的F distribution应该是你写的第一个，自由度是（k-1, n-k）。你写第二个很诡异。我估计是第二个定义的k，没有包括常数项。
DW里定义的k绝对包括常数项。
你的rho 是什么？correlation? 原始定义中的DW TEST，跟correlation没啥关系。一般DW TEST statistic都用d来表示。因为d是强调，error term之间正负autocorrelation的，所以有时候会被人拿来和rho比较。
『玖』 计量经济学中的自由度怎么理解
计量经济学上的自由度（degree of freedom, df），是指当以样本的统计量来估计总体的参数时， 样本中独立或版能自由变化的资料的权个数，称为该统计量的自由度。
例如，在估计总体的平均数时，样本中的 个数全部加起来， 其中任何一个数都和其他资料相独立，从其中抽出任何一个数都不影响其他资料（这也是随机抽样所要求的）。 因此一组资料中每一个资料都是独立的，所以自由度就是估计总体参数时独立资料的数目，而平均数是根据 个独立资料来估计的，因此自由度为 。
『拾』 计量经济学怀特检验时自由度怎么算
软件会输出样本量的，根据变量数目和样本量，就可以计算出自由度了