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计量经济学中AR

发布时间:2021-02-23 16:41:32

❶ 计量经济学 eviews C-D生产函数。p值开始大了咋办AR(1)要怎么处理最后的模型到底是啥菜鸟懵了。

p值多大由数据本身确定的
我替别人做这类的数据分析蛮多的

❷ 计量经济学中的ar(1)的值怎么求

如果是用EVIEWS软件,直接在模型中加入AR(1)就可以了,不用计算了

❸ 计量经济学中回归方程式bx+a中a代表什么含义

b:当x变动一个单位时,Y变动b个单位.
lnY=120+0.5lnx-0.21lnp 属于对数模型
此题中,lnx前的系数代表需求收内入弹容性;
lnp前的系数代表需求价格弹性;
120就是如上你所知的a的含义一致.
你可以这样说,偏斜率系数0.5表示需求对消费收入的弹性,即,在商品价格保持不变的条件下,消费收入每增加一个百分点,需求量将平均增加0.5%。
偏斜率系数-0.21表示需求对价格的弹性,即在消费收入保持不变的条件下,商品价格每增加一个百分点,需求量将平均减少0.21%.
120一般不对它做过多的解释,没什么意义.

❹ 计量经济学中,“eviews”这些字母都代表什么

计量经济学中,“eviews”这些字母的意思如下:

  1. R-SQUARED 判定系数,越近1越好。

  2. ADJUSTED R-SQUARED 调整回的判定系数,大多情答况下略小于判定系数。

  3. S.E. OF REGRESSION 回归标准差,越小越好。

  4. LOG LIKELIHOOD 似然估计值,暂可不考虑。

  5. DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计量,检验是否存在一阶自相关的指标。

  6. MEAN DEPENDENT VAR 被解释变量的均值。

  7. S.D. DEPENDENT VAR 被解释变量的标准差。

  8. AKAIKE INFO CRITERION 赤迟信息准则。

  9. SCHWARZ CRITERION施瓦茨准则,以上两者都是用来确定最优滞后期的指标,(AIC常用)。

  10. F-STATISTIC 为F统计量,检验方程整体显著性的指标。

  11. PROB(F-STATISTIC)是F统计量的伴随概率,如果小于0.05表明所有的待估参数不全为零。

❺ 计量经济学中SAR是什么

“最好的股票软件排行榜” 里有个股诊断功能,里面有效的分析了大盘及个股压力位支撑位及消息面分析,一切都是免费的。

❻ 如何判断计量经济学的AR(p)和MA(q)模型

第一张图是MA,因为自相关系数是截尾的。并且阶数是1,因为p阶MA的自相关系数从p+1处开始为0;
第二张图是AR,因为自相关系数是依阶数增长而收敛的。观察其偏相关性,在2阶以后截断,所以是2阶的

❼ 回归模型中加入AR(1)是什么意思

回归模型中加入AR(1)是其中的解释变量,表示EVIEWS的回归是可以加AR项的。回归模型对统计关系进行定量描述的一种数学模型。

如多元线性回归的数学模型可以表示为y=β0+β1*x+εi,式中,β0,β1,…,βp是p+1个待估计的参数,εi是相互独立且服从同一正态分布N(0,σ2)的随机变量,y是随机变量;x可以是随机变量,也可以是非随机变量,βi称为回归系数,表征自变量对因变量影响的程度。

(7)计量经济学中AR扩展阅读:

回归分析法的计算以及注意事项:

1、回归预测的任务,找出变量之间相关关系的表达式,也就是寻找经验公式。分析变量之间的相关关系的密切程度,也就是判断回归方程的实用价值和误差。

以回归经验公式作为指导分析生产和实验结果并进一步指导实践。回归预测,根数据点的多少决定着预测的可靠程度;而需要数据点的数量取决于预测的性质以及当时的预测条件和环境,一般取历史数据20个以上。

对于一元线性回归,分析的目的主要是找出一条直线,使得其点与各已知点大致分布在一条直线上或者是靠的最近。

一元线性回归的简化算法,目的是减少一元线性在计算中的计算量,通过调整时间序列的定义值,让X的平均值等于0让a等于y的平均值。b等于xiyi的和除以xi的平方和。对于时间序列是奇数的情况,取中间的一个数是0,左边的为负,右边的为正,距离是1,如果时间序列是偶数,取中间的两个数分别为2分之1左边的为负,右边的为正。

❽ 计量经济学eviews中,这些字母代表什么

自变量:Y
模型:最小二乘法
包括:31个观察值
---------------------------------------------------------------------------------
变量 参数(前述变量的系数) 标准差(样本的波动性) 后续
C(常数相当于”1“) [数值] [数值] [数值]
X1(变量1) [数值] [数值] [数值]
X2(变量2) [数值] [数值] [数值]
前续
T统计量(用于对照T检验值判断置信水平) Prob(置信可能,对比置信水平检验数据是否可用)
----------------------------------------------------------------------------------
R²(拟合度,用于判断回归是否拟合优良) 平均方差
调整R²(调整拟合度,修正样本带来的影响便于横向对比) 标准差
SE of regression 标准误(衡量残差水平),sum squared resid 残差平方和即RSS)
后面两个准则(criterion)是需要结合其他测试验证模型平稳性、偏态等特性。
log likelihood 反映拟合程度,一般越小越好。
F统计量 一般需要结合F测试判断模型整体置信度。Prob(F)标记F检验的结果一般小于置信度为模型可接受。
DWtest 杜宾瓦森检验,一般检验模型自相关程度。

上述介绍比较笼统,需要你自己根据关键词(如杜宾瓦森检验等)继续学习才能弄明白。全部解释清楚至少也得一本小册子了。因此更多还需靠自己去一点点弄懂了。

❾ 计量经济学中什么是RHS

right hand side

❿ 计量经济学eviews中AR(1)系数为负该如何表达

计量经济学系数学富如何表

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