计量经济学调整r2

A. 计量经济学中stata12.0的几个命令问题

面板数据分析用得到，我替别人做这类的数据分析蛮多的

B. 计量经济学中，R平方=0时，F值=多少

因为 F=（R2/q）/（（1-R2）/(n-k-1)),
所以 R2=0时,F=0.
讲的更具体点：R2和F统计量都是衡量拟合优度的.
当方程完全不拟合时,R2和F统计量都为0.

C. 计量经济学r2含义

计量经济学中，R^2是决定系数，表示Y的变动中可以由X的变动来解释的比例，它是回版归线对各观测权点拟合紧密程度的测度。R^2=1时，表示完全拟合；R^2=0时，表示X与Y不存在线性关系。 R^2的值越高，拟合得越好，但是也要根据具体问题而定。比如，对时间序列数据来说，R^2的值在0.8、0.9以上是很常见的，而在横截面数据的情况下，R^2值为0.4、0.5也不能算低。

D. f与r^2关系推导计量经济学

因为F=（R2/q）/（（1-R2）/(n-k-1)),所以R2=0时,F=0.讲的更具体点：R2和F统计量都是衡量拟合优度的.当方程完全不拟合时,R2和F统计量都为0.

E. 计量经济学F=(R2/q)/((1-R2)/(n-k-1)),q是什么

^q指零假设中检验系数的数量
e.g. Ho: b1=0 and b2=0,那么q=2
另外公式不对: F= [(R^2_unrestricted-R^2_restricted)/q] / [(1-R^2_unrestricted)/(n-k_unrestricted-1)]
restricted指零假设成立, unrestricted就是原来的模型

F. 计量经济学根据eviews回归结果，表格里的数据怎么算出来

计算如下。

1：Coefficient除以standard error 等于 t-statisticcost 的 t-statistic就等于 -56。43329/31。45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常数C的standard error 就等于 155。6083/0。269042=578.379212167617Income 的 coefficiengt 就等于 0。063573x12。

2：计量经济学是结合经济理论与数理统计，并以实际经济数据作定量分析的一门学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。

理论计量经济学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。

计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。

EViews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。正是由于EViews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。

(6)计量经济学调整r2扩展阅读

Eviews是专门为大型机构开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。

虽然Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。

Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列。

在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。

Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。

操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外，Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。

G. 请问 能讲讲R平方、F统计量、sum squared resid的关系吗 计量经济学的

决定系数R平方、F统计量都可以通过sum squared resid及相关变量计算得到。

1、Sum squared resid（Res SS）是残差平方和，也称剩余平方和。

该统计参数计算的是拟合数据和原始数据对应点的误差的平方和。

回归平方和Reg SS (regression Sum of Squares) 即预测数据与原始数据均值之差的平方和。

总平方和Total SS （Total Sum of Squares) 即原始数据和均值之差的平方和，公式如下

Total SS＝Reg SS＋Res SS

2、F-statistic是F分布下的统计量,回归分析中F计算公式是

F=(Reg SS/K)/［Res SS/(n-k-1)］,其中Reg SS和Res SS分别是回归平方和及剩余平方和。

3、R2为决定系数又称判定系数、拟合优度，表示模型可以解释为多大程度是自变量导致因变量的改变。是在Y的总平方和中，由X引起的平方和所占的比例。

R2＝Reg SS／Total SS＝（Total SS－Res SS）／Total SS

＝1－Res SS／Total SS

(7)计量经济学调整r2扩展阅读：

统计学上把数据点与它在回归直线上相应位置的差异称为残差，把每个残差平方之后加起来称为残差平方和，它表示随机误差的效应。一组数据的残差平方和越小,其拟合程度越好。

决定系数表示因变量Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变量X来解释 。决定系数的正常取值范围为[0 1]，越接近1，表明方程的变量对y的解释能力越强，这个模型对数据拟合的也较好。

H. 计量经济学/统计学，这些量怎么求。R2、SE、T-star。。。。。。

随便找一本计量经济学的教材，里面都有关于t统计量、R²等的公式，然后直接把数据图中的数据代入就行了。

I. 计量经济学里R-squared 和 F 要怎么算

1、R-squared是采用抄最小二乘法袭进行参数估计，R平方为回归平方和与总离差平方和的比值，表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例，这一比例越大越好，模型越精确，回归效果越显著。R平方介于0~1之间，越接近1，回归拟合效果越好，一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。

2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

F统计量是指在零假设成立的情况下，符合F分布的统计量。

(9)计量经济学调整r2扩展阅读：

R平方为1，则基金与业绩评价基准是完全相关的。R平方为0，意味着两者是不相关的。R平方越低，β系数作为基金波动性指标的可靠性越低。R平方越接近1，β系数则越能体现基金的波动性。在晨星的基金评价体系中，同时列示了β系数和R平方。

用统计工具作为风险衡量指标，是一种较好的考察基金风险的的手段，但投资者应当记住，不能仅仅根据一个风险衡量指标来做决策。低的风险衡量指标并不能保证投资的百分之百安全，因为没有任何指标能完全准确地预测基金未来的风险。