计量经济学方差计算

① 计量经济学的双变量模型的b1和b2的方差公式怎么推导到出来的

这个主要还是要先求出系数的方差协方差矩阵。
具体做法。独立变量矩阵X=【x1 x2】,e是残差向量。
所以系数的方差协方差矩阵A=σ^2*(X'X)^(-1)
σ^2是扰动项的方差的不偏推定值=e'e/(n-2);
这样就可以算出来A
假设
A= a1 a2
a3 a4
b1,b2的方差分别是对角线的成分。也就是
Var（b1）=a1;Var（b1）=a4

② 计量经济学自相关系数，协方差系数的计算公式是什么

可决系抄数和相关系数的联系和区别：
a.
相关系数是建立在相关分析基础上的，研究的是随机变量之间的关系；可决系数则是建立在回归分析基础上，研究的是非随机变量x对随机变量y的解释程度。
b.
在取值上，可决系数是样本相关系数的平方。
c.
样本相关系数是由随机的x和y抽样计算得到，因而相关关系是否显著，还需进行检验。

③ 计量经济学最小二乘法中参数贝塔2的方差计算过程

④ 方差啊啊啊（计量经济学里面的）

红字部分公式不是求和符号而是期望符号

E（X^2）-[E（X）]^2

应该是这样的 希望对你有帮助

⑤ 计量经济学方差的问题

我有证明，找我，544932263

⑥ 计量经济学中怎么理解ui的方差为常数，或同方差

d(ut)
=
e[ut
-
e(ut)
]^2=常数。称误差项ui
具有同方差性，就是模型具有同方差。当其不为常数时，即存在异方差，一般用white检验，序列取对数可以消除异方差。

⑦ 计量经济学分析中标准差5.75e+09等于多少，计算过程是怎样的呢谢谢

5.75e+09表示5.75乘以10的9次方，
标准差的计算公式得看你具体问的是哪种方程，哪个系数了，欢迎题主提供更具体信息

⑧ 计量经济学β^方差估计量值怎么算

假设你所谓的表中其它数据指的是eviews里回归估计的输出表
S.E. of regression=[Sum of Squared Resials/(T-k)]^(1/2)
Sum of Squared Resials是表中数据
T是观测数，k是变量数，包括常数项
回归标准差反映的是各变量值与其平均数的平均差异程度，表明其平均数对各变量值的代表性强弱；公式：各变量值与其平均数的差的平方和然后再求平均数，是方差，方差开平方就是标准差。

回归标准差等于RSS/(n-k)，即 RSS dividend by degree of freedom
RSS是指resials of sum squares,
n 指样本量，即observations
k 指估计的parameters,包括截距，引入两个 explanatory variables, k=3

⑨ 计量经济学：什么是方差膨胀因子

方差膨抄胀因子
最常用的多重袭相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量xj的方差膨胀因子记为（VIF）j，它的计算方法为
（4-5） （VIF）j =（1-R j2）-1
式中，R j2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。
所有xj变量中最大的（VIF）j通常被用来作为测量多重相关性的指标。一般认为，如果最大的（VIF）j超过10，常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。
（VIF）j被称为方差膨胀因子的原因，是由于它还可以度量回归系数的估计方差与自变量线性无关时相比，增加了多少。

⑩ 计量经济学中随机误差项为什么一定是同方差的

这是个基本假设来
但事实源上不一定是同方差，也就是可能存在异方差
所以，计量经济学有一部分专门讲如何解决异方差

同方差就是方差是相同的，经济含义可以这么想，某些数据，其波动范围基本是一致的，比如说某一地区的天气温度
更多的是统计含义，数据有了同方差，基本假定符合，统计推断合理，经济预测有效