tfp计量经济学_为什么中国经济发展没有可持续性

『壹』提高全要素生产率包括哪些方面

劳动、资本和土地三种生产要素。

全部要素生产率（total factor proctivity）：“部分要素生产率”的对称。产量同全部要素投入量之比。全部要素是劳动、资本和土地这三种生产要素的总称。全部要素生产率由于把产量变动和全部要素投入量变动联系起来进行考察，因此，能全面衡量生产率变动对经济增长的作用。

美国经济学家肯德里克（J.W.Kendrick）认为，经济增长率来自要素投入量的增长率和全部要素生产率两个方面。

(1)tfp计量经济学扩展阅读

计算方法比较

1、增长会计法

全要素生产率的估算方法可归结为两大类：一类是增长会计法，另一类是经济计量法。增长会计法是以新古典增长理论为基础，估算过程相对简便，考虑因素较少，但主要缺点是假设约束较强，也较为粗糙；而经济计量法利用各种经济计量模型估算全要素生产率，较为全面地考虑各种因素的影响，但估算过程较为复杂。

2、索洛残差法

索洛残差法最早由罗伯特·索洛(Robert Merton Solow,1957）提出，基本思路是估算出总量生产函数后，采用产出增长率扣除各投入要素增长率后的残差来测算全要素生产率增长，故也称生产函数法。在规模收益不变和希克斯中性技术假设下，全要素生产率增长就等于技术进步率。

3、经济计量法

由于增长会计法存在着较多缺陷，后人提出很多经济计量方法，以期借助各种经济计量模型和计量工具准确地估算出全要素生产率。

隐性变量法(LV)

隐性变量法的基本思路是，将全要素生产率视为一个隐性变量即未观测变量，从而借助状态空间模型利用极大似然估计给出全要素生产率估算。具体估算中，为了避免出现伪回归，需要进行模型设定检验包括数据平稳性检验和协整检验。

平稳性检验和协整检验的方法很多，常见的有ADF单位根检验和JJ协整检验。由于产出、劳动力和资本存量数据的趋势成分通常是单位根过程且三者之间不存在协整关系，所以往往利用产出、劳动力和资本存量的一阶差分序列来建立回归方程。

潜在产出法(PO)

索洛残差法和隐性变量法在估算全要素生产率时，都暗含着一个重要的假设即认为经济资源得到充分利用，此时，全要素生产率增长就等于技术进步率。换言之，这两种方法在估算全要素生产率时，都忽略了全要素生产率增长的另一个重要组成部分-能力实现改善即技术效率提升的影响。

潜在产出法也称边界生产函数法正是基于上述考虑提出的，其基本思路是遵循法雷尔的思想，将经济增长归为要素投入增长、技术进步和能力实现改善（技术效率提升）三部分，全要素生产率增长就等于技术进步率与能力实现率改善之和；估算出能力实现率和技术进步率，便给出全要素生产率增长率。

『贰』英语太烂，跪求帮助翻译

表1显示第一栏的社会回报率进行产业从研发同一行业内的公司。这些估计范围从17%,达34%。第二栏显示社会回归归因于研发以一个行业,但用于另一种(例如,研发进行了在一个上游产业)。估计的社会回报率在此研发是否有显著较高。将两个一起意味着一种社会回报率约为100%。这些估计是很大程度上依赖数据的制造业。
实证结果的社会回报率对研发整合到宏观经济模型内生创新和增长由琼斯和威廉姆(1998)。他们显示那估计的社会回报率研发文学(如下。研究表1)实际上提供一个下界到真正的社会回报率,一旦我们采取考虑到这个动态一般均衡效果在内生此言增长的文学.
另一种方法,那就是这些模型将低估了社会回报率对研发他们认为,模仿是免费的。然而,知识是“隐性”的性格:它需要时间和努力来解释新想法给别人,并编号的发明在手册与新教科书。这意味着模仿本身也可以costly.6最近的工作了此言一出戏剧中所扮演角色的研发,不仅导致新的创新,而且在提高企业的能力去模仿。但是不仅刺激创新研发方面也发挥着重要的角色在采用现有的工艺。经验证据可以支持这些观点。
雷丁和范·Reenen(2000)给出实证的体制对研发的回报率组成的影响是通过创新和生产力通过增加潜在影响的模仿行为。这第二部分将会如何尤为重要的公司、行业、国家落后于技术边境。创新和技术转让的潜在来源提供两个生产力为国家增长背后的科技前沿。一个国家的距离技术前沿被用作一种直接测量的潜在技术转移, 在边境被定义为每个产业为国家拥有最高水平的吗全要素生产率(TFP)。一个国家背后的进一步的技术前沿、更大的潜在的研发来增加TFP增长通过技术更先进的countries.7转移格里菲斯孙俐。(2000)提供计量经济学证据,扮演了一个重要角色在研发费用研究发现别人的同化作用以及它传统的一个来源的创新。

『叁』怎么把工业企业数据库弄成面板数据

中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题聂辉华江艇杨汝岱  提要：在经验研究中，企业级的微观数据正受到越来越多的重视。中国工业企业数据库成为海内外学者研究中国企业行为和绩效的主要数据库之一。但是该数据库存在样本匹配混乱、变量大小异常、测度误差明显和变量定义模糊等严重问题，忽视这些问题可能会导致研究结果错误。本文介绍了该数据库的基本情况和使用现状，指出了该数据库的若干缺陷，并根据现有研究提供了若干改进建议。关键词：企业数据工业企业微观计量制造业生产率 JEL 分类号：C33 D24 L22 L60 一、引言数据是经验研究的细胞，因此数据质量的好坏直接决定了经验研究的活力。最近十多年来，国际经济学界越来越重视使用微观面板数据（longitudinal micro-level data）的研究。相对于宏观数据或行业数据，微观的企业数据或个体数据的优势是非常明显的：第一，微观面板数据包含了更多信息，例如企业的所有制、规模和出口等状态，这些信息对于企业行为研究是必不可少的；第二，微观面板数据同时包含了时间维度和个体维度，有助于解决计量经济学中的个体异质性问题，更容易保证估计的一致性；第三，微观面板数据增加了观测值个数，使得估计更有效率。对于产业组织理论、企业理论、公司金融、国际贸易、收入分配和劳动供给等研究领域来说，经验研究的数据主要就是微观数据。伴随微观计量经济学的引入和国内外微观数据库的开放，中国经济学者越来越重视微观数据的开发和使用，并生产了很多基于微观数据的研究成果。一些中国数据库甚至被全世界各国学者使用，这一方面表明中国问题越来越受到国际经济学界的重视，另一方面也表明中国数据的质量得到了越来越多的认可。特别是，相当多海内外学者使用了“中国工业企业数据库”（Chinese instrial enterprises database） ① ，其研究成果广泛发表在包括《American Economic Review》（如Song等，2011）、《Quarterly Journal of Economics》（如Hsieh和Klenow， 2009）和《经济研究》等国际和国内著名学术期刊上。作为一个由中国国家统计局收集的数据库，它的优点是样本大、指标多、时间长。但是，它毕竟不是一个由学术机构发布的数据库，因此在很多方面还不太符合学术研究的严格要求，其缺陷包括样本匹配混乱、指标存在缺失、指标大小异常、测度误差明显和变量定义模糊等严重问题。我们认为，如果研究者没有察觉到这些数据缺陷，并且采取有效的方法缓解或消除这些缺陷，那么就会对经验研究的结果产生负面影响，甚至会导致错误的结果。而错误的结果对于理论研究和经验研究来说，不仅浪费了时间和精力，而且可能会产生误导作用。鉴于此，我们认为有必要详细地、严谨地讨论中国工业企业数据库的基本情况、使用现状，指出其存在的问题，并尽可能提供解决问题的建议。我们希望，本文的分析不仅有助于潜在使用者了解该数据库的研究现状和未来  聂辉华，中国人民大学经济学院，人大企业与组织研究中心，北京市 100872；email: [email protected]。江艇，中国人民大学经济学院，人大企业与组织研究中心，[email protected]；杨汝岱，湘潭大学消费研究院，[email protected]。作者感谢何帆对写作本文提供的建议，感谢屠顺杰提供的助研工作，同时感谢两位匿名审稿人提供的有益建议。本文的研究得到姚洋主持的国家社科基金重大项目“我国中长期经济增长与结构变动趋势研究（09&ZD020）”和聂辉华、杨汝岱分别主持的教育部新世纪优秀人才项目的资助，特此鸣谢。文责自负。 ① 一些英文文章将该数据库名称翻译为“China Annual Survey of Instrial Firms”或“China Annual Survey of Manufacturing Firms”。 1 本文发表于《世界经济》2012 年第5 期方向，而且有助于他们更准确地使用该数据库，从而推进相关领域的研究。当然，作为该数据库的使用者之一，我们并不能保证我们全面地熟悉了该数据库，并且我们对问题的分析不可避免地包含了一定的研究倾向。二、数据库基本信息我们首先简单地描述数据库的基本情况。中国工业企业数据库由国家统计局建立，它的数据主要来自于样本企业提交给当地统计局的季报和年报汇总。该数据库的全称为“全部国有及规模以上非国有工业企业数据库”，其样本范围为全部国有工业企业以及规模以上非国有工业企业，其统计单位为企业法人。这里的“工业”统计口径包括“国民经济行业分类” 中的“采掘业”、“制造业”以及“电力、燃气及水的生产和供应业”三个门类，主要是制造业（占 90%以上）。这里的“规模以上”要求企业每年的主营业务收入（即销售额）在 500 万元及其以上，2011 年该标准改为2000 万元及其以上。基于上述统计口径的数据库自1998 年开始采集，但多数学者使用的工业企业数据库涉及的年份在1999－2007 年之间。由于该数据库的主要成份为制造业企业，在统计口径上与其它国家的产业分类比较一致，而且一些变量（例如资本、研发投入和出口交货值）更容易度量，因此使用者通常析出该数据库中的制造业企业。制造业的统计口径包括从农副食品加工业、食品制造业到工艺品及其它制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业等30 个大类（二位数行业），对应于国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2002）中的代码 13－43（没有 38）。为了保持企业样本的完整性，同时与现有研究具有可比性，我们以1999－2007 年全部国有及规模以上非国有工业企业作为我们分析该数据库的主要样本。 1999－2007 年中国工业企业数据库包括了 200 多万个观测值，每年的样本企业数量从 1999 年的大约16 万家逐年递增到2007 年的大约33 万家。 ① 在9 年样本期内，总共有大约 55 万家企业出现，包括上市公司。显然，这是一个巨大的非平衡面板数据。由于企业关闭、改制、重组等各种原因，只有4 万6 千多家企业（约占样本企业总数的8%）连续出现在整个样本期间。该数据库样本占据了中国工业企业的绝大部分比例。根据具有可比性的 2004 年第一次全国经济普查年报，当年工业企业销售额为218442.81 亿元。而中国工业企业数据库当年全部样本企业的销售额为195600 亿元，约占全国的89.5%。 ② 目前，除了经济普查数据库，中国工业企业数据库是可获得的最大的企业级数据库。表1 描述了1999－2007 年企业总数和国有、集体、民营、外资企业（含港澳台企业）的份额变化。可以看出，国有和集体企业的比例在显著减少，从1999 年的三分之二下降到2007 年的不足十分之一，而民营企业的比例从不足 20%迅速增加到超过 70%。该表从一个侧面反映了中国市场经济结构的剧烈变动。表1 中国工业企业的类型、数目和比例年份国有比例% 集体比例% 民营比例% 外资比例% 总数 1999 52817 32.86 53507 33.29 27757 17.27 26652 16.58 160733 2000 44665 27.66 49383 30.58 39192 24.27 28240 17.49 161480 2001 36781 21.67 42528 25.06 59208 34.89 31178 18.37 169695 2002 31570 17.55 38237 21.25 75884 42.18 34208 19.02 179899 2003 25157 12.93 32334 16.62 98698 50.74 38318 19.70 194507 ① 学者们使用的该数据库可能有几个不同的来源，但是内容相差很小。 ② 经济普查的工业企业销售额来自国家统计局网站《第一次全国经济普查主要数据公报（第二号）》，工业企业数据库中的工业企业销售额来自作者计算。 2 本文发表于《世界经济》2012 年第5 期 2004 27403 9.89 26896 9.70 165864 59.85 56976 20.56 277139 2005 18520 6.86 23875 8.84 171603 63.53 56112 20.77 270110 2006 16209 5.40 20983 6.99 202417 67.43 60585 20.18 300194 2007 11724 3.50 19355 5.78 236823 70.68 67174 20.05 335076 来源：作者根据数据库计算事实上，工业企业数据库也是最全面的企业数据库。该数据库包括企业的两类信息，一类是企业的基本情况，另一类是企业的财务数据。企业的基本情况包括：法人代码、企业名称、法人代表、联系电话、邮政编码、具体地址、所属行业、注册类型（所有制）、隶属关系、开业年份和职工人数等指标。企业的财务数据包括：流动资产、应收账款、长期投资、固定资产、累计折旧、无形资产、流动负债、长期负债、实收资本、主营业务收入、主营业务成本、营业费用、管理费用、财务费用、营业利润、利税总额、广告费、研究开发费、工资总额、福利费总额、增值税、工业中间投入、工业总产值和出口交货值等指标。全部指标大约为 130 个。特别是，2004 年为第一次全国经济普查年，因此在数据库中当年的企业指标还包括了不同学历（研究生、本科、大专、中专、高中、初中及以下）、不同职称（技术职称和技师等）的男职工和女职工的相应数量，此外还包括了企业是否加入工会以及加入工会的人数等其它年份所没有的信息。毋庸置疑，工业企业数据库的优势非常显著。第一，它的样本量非常大，涵盖了全国所有的国有工业企业和规模以上的非国有工业企业。9 年的观测值总数超过200 万个。2006 年之后，每年的样本企业数目已经超过了30 万个。除了普查数据库，还没有哪个企业数据库在样本量上能与之匹敌。从统计学或计量经济学的角度讲，大样本的优势是降低估计的近似偏误，提高估计的效率。第二，它的指标非常多，包括了企业的基本情况和企业的财务数据，能够从多个角度比较全面地反映企业的市场进入、投资、借贷、广告、研发、出口等行为和企业的短期与长期经营绩效，并且企业加总数据能够反映出企业所处行业或地区的市场结构。从产业组织理论的角度讲，一旦可以获得市场结构、企业行为和绩效的数据，学者们几乎就可以进行任何主题的研究！公司金融、企业理论、国际贸易和产业集聚等相关领域的研究者们也可以对该数据库各取所需，包括进行跨专业研究。如果将该数据库和其它数据库合并，那么学者们将会发现更加丰富的研究视角。指标越多，在构建计量方程时解释变量和控制变量就越多，这样可以减少遗漏变量问题。第三，它的时间序列比较长。工业企业数据库最早的建立年份是1998 年，目前已经更新到了2008 年，前后跨期11 年。这使得研究者采用动态面板方法具有可行性，从而有助于反映历史因素的作用，以及从动态的角度研究企业和产业的演化过程。相对而言，目前流行的其它几个企业数据库，例如万得金融数据库、色诺芬经济金融数据库、国泰安上市公司数据库，样本企业都是上市公司，它们的指标更全面、准确，提供指标的频率也更高。比如，这些上市公司数据库通常包括了主要股东持股情况、董事会成员和高管的个人特征以及职位变动，从而可以研究公司治理结构。另外，上市公司数据库不仅包含工业类上市公司，还包含了金融类和服务类上市公司，这也是工业企业数据库所缺乏的。此外，一些特定的调查项目也催生了企业数据库。例如，2006 年世界银行和国家统计局对中国12 省的1200 多家企业进行了调查，内容涉及企业社会责任、内部管理、质量管理、劳动管理、环境管理、市场竞争以及技术改造等方面。从1991 年到2006 年，中央统战部和全国工商联陆续对全国民营企业的经营情况进行了抽样调查，内容涉及企业基本情况、管理体制、企业家背景以及劳资关系等方面。 ① ① 关于其它企业数据库，感兴趣的读者可以访问香港中文大学中国研究服务中心的网站。 3 本文发表于《世界经济》2012 年第5 期三、数据库使用现状由于工业企业数据库的独特优势，近几年来每年都有大量的海内外经济学者使用该数据库撰写和发表论文，主题涵盖产业组织理论、企业理论、公司金融、转型经济学、国际贸易、劳动经济学和区域经济学等学科。下面，我们简要介绍工业企业数据库在上述经济学分支中的使用现状。一方面，我们希望这有助于感兴趣的研究人员了解人们在不同领域已经用该数据库做了什么，还可以做什么；另一方面，我们希望这有助于感兴趣者了解现有研究者是如何做这些研究的。当然，囿于篇幅和精力，我们不可能囊括所有使用该数据库的文献，而是将目光聚焦于国内外的主要学术期刊或者流传较广的英文文章。 1、生产率在所有使用该数据库的相关研究文献中，企业生产率是最受关注的主题。因为生产率是最重要的效率度量，正如克鲁格曼（Krugman，1997）所言：“生产率不是一切，但是长期来看生产率近似于一切。”而且，对于计算企业生产率而言，工业企业数据库提供了加总数据所不具有的独特优势。利用工业企业数据库中提供的销售额或经济增加值（表示Y）、固定资产（表示K）和职工人数（表示L），采取相应的价格指数进行平减，可以计算出每个企业的劳动生产率和全要素生产率（total factors proctivity，简称TFP）。鉴于劳动生产率不能反映资本的效率，因此多数文献以TFP作为生产率的度量。又因为制造业口径与国际产业分类更具可比性，所以现有文献在计算TFP时几乎都以制造业企业为样本。在计算TFP时，一些学者采取了传统的索洛残差法（Solow resial），例如谢千里等（2008）、Hsieh和Klenow （2009）；一些学者采取了主流的OP方法（Olley和Pakes，1996），例如张杰等（2009）、余淼杰（2010）、聂辉华和贾瑞雪（2011）、杨汝岱和熊瑞祥（2011）、Brandt等（2012）；一些学者采取了LP方法（Levinsohn和Petrin，2003），例如周黎安等（2007）；一些学者采取了随机边界方法（SFA），例如刘小玄和李双杰（2008）。 ① 2、国际贸易与生产率研究密切相关的是国际贸易，更具体地说，是考察企业出口与生产率的关系。根据著名的企业异质性假说（Melitz，2003），生产率高的企业会倾向于选择出口，即生产率和出口是正相关的。工业企业数据库包含了企业出口交货值，但无法区分一般贸易和加工贸易企业。利用工业企业数据库，一些学者检验了这一假说对于中国企业是否成立。张杰等（2009）利用1999－2003 年的制造业企业数据发现，出口有利于企业提高TFP，即存在出口的“学习效应”。而李春顶（2010）利用1998－2007 年的样本发现，出口企业的平均TFP 或劳动生产率低于内销企业，他认为这是“生产率悖论”。此外，赵伟等（2011）发现劳动生产率与出口选择是负相关的，但 TFP 有时与出口选择是正相关的。这似乎表明，利用该数据库文献研究还没有明确地支持企业异质性假说，但 Lu（2010）对此提供了一个理论解释。还有一些学者利用工业企业数据库做了相关的研究。例如，余淼杰（2010）发现，贸易自由化（降低关税）会提高出口企业的TFP；包群等（2011）发现，制造业企业出口后对其员工收入的改善并不明显；杨汝岱和郑辛迎（2011）发现行业的垂直专业化程度对企业员工工资有差异化影响。 3、外商直接投资中国加入 WTO 已经十周年了，外商直接投资（FDI）究竟在中国的经济发展中扮演了什么样的角色？亓朋等（2008）利用1998－2001 年的制造业企业数据，考察了外资企业对内资企业 TFP 的溢出效应，发现在行业内溢出效应不显著，行业间和地区间均存在正的溢出效应。罗雨泽等（2008）使用2000 年和2002 年的制造业企业数据，发现外商投资企业对 ① 聂辉华和贾瑞雪（2011）比较了计算TFP 的几种方法的优劣。 4 本文发表于《世界经济》2012 年第5 期本行业和本地区的内资企业有显著正的溢出效应。有趣的是，路江涌（2008）利用 1998－ 2005 年的制造业企业数据，发现外资企业对内资企业的溢出效应随地理距离而递减，在本市内溢出效应为正，在全国范围内为负，并且对国企为负，对民企为正。Du 等（2011）发现，外资企业对内资企业的溢出效应主要是通过前向或后向产业关联实现的，横向产业关联没有产生显著的溢出效应；而且，来自港澳台的外资企业和来自外国的外资企业对内资企业的影响也不相同。Xu 和Sheng（2011）也得到了类似的发现。Sheng 等（2011）还发现，FDI 通过后向产业关联提高了内资企业的出口价值，通过同行业的示范效应提高了内资企业的出口倾向。Chen 等（2011）发现，外资企业具有明显的工资溢价，并且对内资企业的工资有抑制作用，从而加剧了企业之间的工资不平等现象。 4、研发技术创新是企业生产率的重要源泉之一，因此企业的研究开发（R&D）行为也备受关注。关于 R&D 的文献主要分为两类：第一类是研究 R&D 或者企业创新的决定因素，主要是检验“熊彼特假说”；第二类是研究企业的 R&D 对绩效的影响。聂辉华等（2008）利用 2001－2005 年的制造业企业数据，分析了发现企业的研发密度（度量创新）与规模、市场竞争之间均呈倒 U 型关系，而且尽管国有企业的研发密度比民营企业的更高，但是研发的效率更低。Hu 等（2009）发现FDI 和企业改制对于促进企业研发密度有正面作用。陈林和朱卫（2011）使用2005－2006 年的工业企业数据，根据国有经济比重区分行政进入壁垒高的行业和行政进入壁垒低的行业，发现在前一类行业中创新与市场结构之间是倒U 型关系， “熊彼特假说”成立，但是在后一类行业中相反。Chesbrough 和Liang（2007）以制造业中的半导体行业为例，发现市场导向会影响企业R&D 的投资回报，即全球市场导向的企业比国内市场导向的企业能够获得更高的 R&D 回报。戴觅和余淼杰（2012）发现，出口前的 R&D 投资能够促进企业在出口后的生产率提高。 5、民营化中国国有企业改革的主要成效之一，就是大量的国有企业进行了转制，即从百分之百的国有企业变成了国有控股企业或者民营企业。这一点明显地反映在国有工业企业的实收资本成份变化上。Tong（2009）利用1998－2003 年的工业企业数据，发现市场竞争的加剧、 FDI 集中度的上升以及预算约束的硬化是国企民营化的主要动因，而且绩效相对好的国企更有可能民营化。Bai 等（2009）研究了国企民营化的影响，发现民营化增加了销售额和劳动生产率，而这主要是通过减少管理费用来实现的。Dougherty 等（2007）发现，民营化通过提高企业的赢利能力和生产的地区专业化水平提高了企业的生产率。Lu 等（2010）发现，集体企业的私有化导致了销售成本的上升，但是也导致了管理费用的下降。 6、公司金融由于中国工业企业数据库包含了丰富的财务指标，因此很多学者用它研究企业的投资、融资和避税行为。Cai 和 Liu（2009）提出了一个有趣的问题：竞争是否会加剧公司规避所得税？他们识别避税程度的方式是，比较企业报告的利润和根据会计规则计算的利润之间的差额。使用 2000－2005 的工业企业数据，他们发现竞争会加剧企业的避税行为。Cull 等（2009）认为，中国的银行贷款（loan）和商业信用（trade credit）之间存在一种替代关系，业绩差的国企会通过商业信用将银行贷款再配置给企业客户，而业绩好的民营企业比业绩差的民营企业更有可能扩展商业信用。余明桂和潘红波（2010）利用2004－2007 年的工业企业数据发现，企业（特别是私有企业）会将授予客户的商业信用作为产品市场竞争的手段，这验证了商业信用的竞争假说。Guariglia 等（2011）发现，民营企业的内部融资（现金流/ 总资产）是企业增长的重要约束条件，而国有企业则不受此类约束。 7、产业集聚利用企业层面的数据，我们可以得到行业或地区层面的加总数据，这可以反映中国工业 5 本文发表于《世界经济》2012 年第5 期的产业集聚现象。使用1998－2005 年的制造业企业数据，Lu 和Tao（2009）考察了中国制造业集聚（用EG 指数衡量）的决定因素，发现地方保护主义（国有企业的雇佣比例）是阻碍产业地区集聚的主要因素。另外一些学者考察了产业集聚对企业的影响。Li 等（2011）发现产业集聚对企业规模有显著的正面影响。Lin 等（2011）发现，产业集聚和企业生产率之间存在一种倒U 型关系。Yang 和He（2011）发现贸易通过信息和分工影转载仅供参考，版权属于原作者。祝你愉快，满意请采纳哦

『肆』如何用LP方法计算企业全要素生产率TFP

全要素生产率的估算方法可归结为两大类：一类是增长会计法，另一类是经济计量法。增长会计法是以新古典增长理论为基础，估算过程相对简便，考虑因素较少，但主要缺点是假设约束较强，也较为粗糙；而经济计量法利用各种经济计量模型估算全要素生产率，较为全面地考虑各种因素的影响，但估算过程较为复杂。
（一）增长会计法
增长会计法(growth accounting approach) 的基本思路是以新古典增长理论为基础，将经济增长中要素投入贡献剔除掉，从而得到全要素生产率增长的估算值，其本质是一种指数方法。按照指数的不同构造方式，可分为代数指数法和几何指数法（也称索洛残差法）。
1. 代数指数法（AIN)
代数指数法(arithmetic index number approach,AIN) 最早由艾布拉姆威兹(Abramvitz,1956）提出，其基本思想是把全要素生产率表示为产出数量指数与所有投入要素加权指数的比率。
假设商品价格为Pt，数量为Qt，则总产出为PtQt。生产中资本投入为Kt，劳动投入为Lt，资本价格即利率为rt，工资率为wt，则总成本为rtKt +wtLt。在完全竞争和规模收益不变假设下，有总产出等于总成本即：
PtQt =rtKt +wtLt⑴
但由于技术进步等因素的影响，⑴ 式往往不成立，可将⑴ 式改写为：
P0Qt =TFPt[r0Kt +w0Lt]⑵
其中，r0 、w0 和P0 为基年利率、工资和价格。参数TFPt 为全要素生产率，反映技术进步等因素对产出的影响。
TFPt=P0Qt/[r0Kt +w0Lt] （3）
⑶ 式就是全要素生产率的代数指数公式。后来，经济学家们又提出各种全要素生产率代数指数，它们的形式虽不同，但基本思想是一样的。
代数指数法很直观地体现出全要素生产率的内涵，但缺陷也十分明显，主要体现在它虽然没有明确设定生产函数，但暗含着资本和劳动力之间完全可替代，且边际生产率是恒定的，这显然缺乏合理性。所以这种方法更多地是一种概念化方法，并不适于具体实证分析（Caves,Christensen andDiewart,1982）。 2.索洛残差法（SR)
索洛残差法最早由罗伯特·索洛(Robert Merton Solow,1957）提出，基本思路是估算出总量生产函数后，采用产出增长率扣除各投入要素增长率后的残差来测算全要素生产率增长，故也称生产函数法。在规模收益不变和希克斯中性技术假设下，全要素生产率增长就等于技术进步率。总量生产函数为：
Yt = Ω（t)F(Xt) ⑷
其中，Yt为产出，xnt为第n 种投入要素。假设Ω（t) 为希克斯中性技术系数，意味着技术进步不影响投入要素之间的边际替代率。
TFPt=Ω（t)=Yt/F(Xt)=Yt/(K^α)(L^β) (5)
其中TFPt为全要素生产率，F(Xt)=(K^α)(L^β)为要素投入函数。因此有全要素的增长率tfp为
tfp=(TFPt/TFPt-1)-1 (6)
lnY=lnΩ（t)+αlnKt+βlnLt (8)
这是一个双对数模型，可以利用OLS 估算。其中资本存量需要测算，测算公式为：
Kt =It /Pt+ （1-δt)Kt-1 (7)
其中Kt 为t 年的实际资本存量，Kt -1 为t - 1 年的实际资本存量，Pt 为固定资产投资价格指数，It 为t 年的名义投资，δt 为t 年的固定资产的折旧率。在确定了资本存量的初值以及实际净投资后，便可以利用⑺ 式给出各年的实际资本存量。这样，利用回归方程⑻，人们可以估计出平均资本产出份额α和平均劳动力产出份额β，带入（5）和⑹ 式可以得到全要素生产率增长率。索洛残差法开创了经济增长源泉分析的先河，是新古典增长理论的一个重要贡献（Lucas,1988）。但它也存在着一些明显缺陷：索洛残差法建立在新古典假设即完全竞争、规模收益不变和希克斯中性技术基础上，这些约束条件很强，往往难以满足；具体估算中，由于资本价格难以准确确定，所以利用资本存量来代替资本服务，忽略了新旧资本设备生产效率的差异以及能力实现的影响。此外，索洛残差法用所谓的“残差”来度量全要素生产率，从而无法剔除掉测算误差的影响。上述这些因素都不可避免地导致全要素生产率的估算偏差。（二）经济计量法
由于增长会计法存在着较多缺陷，后人提出很多经济计量方法，以期借助各种经济计量模型和计量工具准确地估算出全要素生产率。本文主要比较两种计量方法，即隐性变量法和潜在产出法。
1.隐性变量法(LV)
隐性变量法(latent variable approach,LV) 的基本思路是，将全要素生产率视为一个隐性变量即未观测变量，从而借助状态空间模型(state space model) 利用极大似然估计给出全要素生产率估算。具体估算中，为了避免出现伪回归，需要进行模型设定检验包括数据平稳性检验和协整检验。平稳性检验和协整检验的方法很多，常见的有ADF (the Augmented Dickey2Fuller) 单位根检验和JJ(Johanson and Juselius,1990）协整检验。由于产出、劳动力和资本存量数据的趋势成分通常是单位根过程且三者之间不存在协整关系，所以往往利用产出、劳动力和资本存量的一阶差分序列来建立回归方程。
2.潜在产出法(PO)
索洛残差法和隐性变量法在估算全要素生产率时，都暗含着一个重要的假设即认为经济资源得到充分利用，此时，全要素生产率增长就等于技术进步率。换言之，这两种方法在估算全要素生产率时，都忽略了全要素生产率增长的另一个重要组成部分———能力实现改善（improvement incapacity realization) 即技术效率提升的影响。潜在产出法(potential output approach,PO) 也称边界生产函数法(frontier proction function) 正是基于上述考虑提出的，其基本思路是遵循法雷尔(Farrell,1957）的思想，将经济增长归为要素投入增长、技术进步和能力实现改善（技术效率提升）三部分，全要素生产率增长就等于技术进步率与能力实现率改善之和；估算出能力实现率和技术进步率，便给出全要素生产率增长率

『伍』中国经济增长是特殊国情还是普适规律

自1978年以来，中国一直都是世界历史上经济发展最为迅速的大国，国内生活水平也急剧提升。不仅如此，中国在全球金融危机中的表现也令人瞩目，远远胜过其他的主要经济体。从2007年第二季度到2014年第二季度，在这六年中，中国经济增长78%，而美国仅有8%。根据世界银行的界定标准，仅仅一代人，中国就从“低收入”经济体几乎完全转型至“高收入”经济体。
这种史无前例的经济增长常被称为独一无二的“中国特色”，但历时30年的西方经济研究也证实了，中国经济增长其实根植于普世的经济发展进程之中。进一步说，当全球范围内的各种力量集聚在一起，共同创造出独一无二的中国经济增长和“中国特色”时，这些推动中国发展的力量，其实是贯穿世界经济发展运行之中的。
西方对经济增长成因的计量分析研究进展，对研究中国有一定的关联。中国的经济学家声称，中国的经济腾飞是“不同寻常的”，不符合一般的经济理论。他们还认为，中国必须从依赖高投资高出口的增长发展模式转向依赖高生产率，或者说是依赖全要素生产率（TFP）的经济增长模式。然而，这种经济学方法和概念事实上已经过时了30年，早被联合国、美国和经合组织弃用了。
全要素生产率增长率是指全部生产要素（包括资本、劳动、土地，但通常分析时都略去土地不计）的投入量不变时，而生产量仍能增加的部分，通常是指纯技术进步带来的生产率的增长，因而常常被视为科技进步的指标。
现代经济学认为，世界经济的增长，包括中国，显著地受高投资和全球化的驱动，后者特指国际范围内的劳动力分工。这篇文章主要的目标便是，概述西方最新的经济学模型及其在中国的应用。文章首先会简要地介绍中国经济成就的特征，因为这些成就开拓了经济学理论的基本含义；之后将分析西方经济研究是如何理解中国经济增长的。
这里特别要推荐一本书，新加坡经济学家姜明武所著的《经济增长动力:对亚洲经济政策的比较分析》（The Dynamics of Economic：Growth:Policy Insights from Comparative Analyses in Asia），这本书不仅研究全球经济增长，也是同类书籍中研究中国和亚洲经济增长最为全面和深刻的书。
估算经济增速要考虑人口规模
自1978年以来，中国取得了史无前例的经济增长成就。如下总结几个重要参数：
下图所示的是处于经济持续快速增长初期的世界最大经济体人口占世界人口比重。根本没有哪个经济体能与中国1978年经济开始持续快速发展时的人口相比，当时中国人口占世界人口比重为22%，相当于美国或日本人口的7倍，经济“腾飞”时期的苏联人口的近3倍。

中国单年经济增长率也绝对远远高于历史上任何国家。以国际可比价格，即购买力平价（(PPPs）计算，中国之外单年最高的实际GDP增长纪录是由美国在1999年创下的，当时其产出增长总额为5670亿美元。
单年最高的产出增长记录则是由常被认为创造了战后“经济奇迹”的日本实现，其产出增长总额为2120亿美元。但中国2010年产出增长总额高达11260亿美元。
也即是说，中国单年GDP总额是美国的2倍多，日本的5倍。
中国经济快速增长已改变了中国在世界经济中的地位。事实上，由于使用了误导性的分类和国家排名方式，中国的变化规模一向被低估了，因为这种方式未将人口因素考虑在内。
把人口不到4万，人均GDP高于中国的摩纳哥与人口分别为12亿和近2.4亿，人均GDP均低于中国的印度和印度尼西亚放置于同等位置与中国比较是有悖逻辑的。这只会弄混而不是弄清中国在世界经济中的地位。因此，要严谨计算中国在世界经济中的地位，就必须要将人口因素考虑在内。
根据世界人口计算，中国1978年开始实行改革开放时，不到1%的世界人口居住在人均GDP低于中国的国家——以当时美元汇率计价，74%的人居住在人均GDP高于中国的国家。但到2012年时，这一情况发生了变化——29%的人居住在人均GDP高于中国的国家，51%的世界人口居住在人均GDP低于中国的国家（如图所示）。
因此，就经济发展水平而言，中国已处于世界的中上水平，仅有不到三分之一的世界人口居住在比中国经济发达的国家。如果不做比较，就不会知道人类史上曾有如此大比例的世界人口生活得到改善。

除了长期增长率外，中国在应对国际金融危机方面也远比其他主要经济体成功得多。在2007年第二季度至2014年第二季度期间，中国经济增长78%，美国经济则仅增长8% ——美国是主要发达经济体中表现最好的国家。因此，中国不仅在长期增长率方面高于其他经济体，而且在短期应对危机时出台的宏观经济政策也优于其他主要经济体。

『陆』 tfp计量是什么

TFP（Total Factor Proctivity）即全要素生产率全要素生产率是指“生产活动在一定时间内的效率”。它一般的含义为资源（包括人力、物力、财力）开发利用的效率。从经济增长的角度来说，生产率与资本、劳动等要素投入都贡献于经济的增长。从效率角度考察，生产率等同于一定时间内国民经济中产出与各种资源要素总投入的比值。从本质上讲，它反映的则是一个国家（地区）为了摆脱贫困、落后和发展经济在一定时期里表现出来的能力和努力程度，是技术进步对经济发展作用的综合反映。全要素生产率是用来衡量生产效率的指标，它有三个来源：一是效率的改善；二是技术进步；三是规模效应。在计算上它是除去劳动、资本、土地等要素投入之后的“余值”，由于“余值”还包括没有识别带来增长的因素和概念上的差异以及度量上的误差，它只能相对衡量效益改善和技术进步的程度。 50年代，诺贝尔经济学奖获得者索洛(solow)提出了具有规模报酬不变特性的总量生产函数和增长方程，形成了现在通常所说的生产率（全要素生产率）含义，并把它归结为是由技术进步而产生的。全要素生产率等于产出增长率与资本增长率和劳动增长率加权之差。

『柒』 stata下lp方法测tfp，回归结果怎么看

（一）增长会计法

增长会计法(growth accounting approach) 的基本思路是以新古典增长理论为基础，将经济增长中要素投入贡献剔除掉，从而得到全要素生产率增长的估算值，其本质是一种指数方法。按照指数的不同构造方式，可分为代数指数法和几何指数法（也称索洛残差法）。

代数指数法（AIN)
代数指数法(arithmetic index number approach,AIN) 最早由艾布拉姆威兹(Abramvitz,1956）提出，其基本思想是把全要素生产率表示为产出数量指数与所有投入要素加权指数的比率。
假设商品价格为Pt，数量为Qt，则总产出为PtQt。生产中资本投入为Kt，劳动投入为Lt，资本价格即利率为rt，工资率为wt，则总成本为rtKt +wtLt。在完全竞争和规模收益不变假设下，有总产出等于总成本即：
PtQt =rtKt +wtLt⑴
但由于技术进步等因素的影响，⑴ 式往往不成立，可将⑴ 式改写为：
P0Qt =TFPt[r0Kt +w0Lt]⑵
其中，r0 、w0 和P0 为基年利率、工资和价格。参数TFPt 为全要素生产率，反映技术进步等因素对产出的影响。
TFPt=P0Qt/[r0Kt +w0Lt] （3）
⑶ 式就是全要素生产率的代数指数公式。后来，经济学家们又提出各种全要素生产率代数指数，它们的形式虽不同，但基本思想是一样的。
代数指数法很直观地体现出全要素生产率的内涵，但缺陷也十分明显，主要体现在它虽然没有明确设定生产函数，但暗含着资本和劳动力之间完全可替代，且边际生产率是恒定的，这显然缺乏合理性。所以这种方法更多地是一种概念化方法，并不适于具体实证分析（Caves,Christensen andDiewart,1982）。 2.索洛残差法（SR)
索洛残差法最早由罗伯特·索洛(Robert Merton Solow,1957）提出，基本思路是估算出总量生产函数后，采用产出增长率扣除各投入要素增长率后的残差来测算全要素生产率增长，故也称生产函数法。在规模收益不变和希克斯中性技术假设下，全要素生产率增长就等于技术进步率。总量生产函数为：
Yt = Ω（t)F(Xt) ⑷
其中，Yt为产出，xnt为第n 种投入要素。假设Ω（t) 为希克斯中性技术系数，意味着技术进步不影响投入要素之间的边际替代率。
TFPt=Ω（t)=Yt/F(Xt)=Yt/(K^α)(L^β) (5)
其中TFPt为全要素生产率，F(Xt)=(K^α)(L^β)为要素投入函数。因此有全要素的增长率tfp为
tfp=(TFPt/TFPt-1)-1 (6)
lnY=lnΩ（t)+αlnKt+βlnLt (8)
这是一个双对数模型，可以利用OLS 估算。其中资本存量需要测算，测算公式为：
Kt =It /Pt+ （1-δt)Kt-1 (7)
其中Kt 为t 年的实际资本存量，Kt -1 为t - 1 年的实际资本存量，Pt 为固定资产价格指数，It 为t 年的名义，δt 为t 年的固定资产的折旧率。在确定了资本存量的初值以及实际净后，便可以利用⑺ 式给出各年的实际资本存量。这样，利用回归方程⑻，人们可以估计出平均资本产出份额α和平均劳动力产出份额β，带入（5）和⑹ 式可以得到全要素生产率增长率。索洛残差法开创了经济增长源泉分析的先河，是新古典增长理论的一个重要贡献（Lucas,1988）。但它也存在着一些明显缺陷：索洛残差法建立在新古典假设即完全竞争、规模收益不变和希克斯中性技术基础上，这些约束条件很强，往往难以满足；具体估算中，由于资本价格难以准确确定，所以利用资本存量来代替资本服务，忽略了新旧资本设备生产效率的差异以及能力实现的影响。此外，索洛残差法用所谓的“残差”来度量全要素生产率，从而无法剔除掉测算误差的影响。上述这些因素都不可避免地导致全要素生产率的估算偏差。（二）经济计量法
由于增长会计法存在着较多缺陷，后人提出很多经济计量方法，以期借助各种经济计量模型和计量工具准确地估算出全要素生产率。本文主要比较两种计量方法，即隐性变量法和潜在产出法。
1.隐性变量法(LV)
隐性变量法(latent variable approach,LV) 的基本思路是，将全要素生产率视为一个隐性变量即未观测变量，从而借助状态空间模型(state space model) 利用极大似然估计给出全要素生产率估算。具体估算中，为了避免出现伪回归，需要进行模型设定检验包括数据平稳性检验和协整检验。平稳性检验和协整检验的方法很多，常见的有ADF (the Augmented Dickey2Fuller) 单位根检验和JJ(Johanson and Juselius,1990）协整检验。由于产出、劳动力和资本存量数据的趋势成分通常是单位根过程且三者之间不存在协整关系，所以往往利用产出、劳动力和资本存量的一阶差分序列来建立回归方程。
2.潜在产出法(PO)
索洛残差法和隐性变量法在估算全要素生产率时，都暗含着一个重要的假设即认为经济资源得到充分利用，此时，全要素生产率增长就等于技术进步率。换言之，这两种方法在估算全要素生产率时，都忽略了全要素生产率增长的另一个重要组成部分———能力实现改善（improvement incapacity realization) 即技术效率提升的影响。潜在产出法(potential output approach,PO) 也称边界生产函数法(frontier proction function) 正是基于上述考虑提出的，其基本思路是遵循法雷尔(Farrell,1957）的思想，将经济增长归为要素投入增长、技术进步和能力实现改善（技术效率提升）三部分，全要素生产率增长就等于技术进步率与能力实现率改善之和；估算出能力实现率和技术进步率，便给出全要素生产率增长率

『捌』巴罗内生增长理论

题目改成：巴罗的内生增长理论就好理解了。
理论简介
内生增长理论（The Theory of Endogenous Growth）内生增长理论是产生于20 世纪80 年代中期的一个西方宏观经济理论分支,其核心思想是认为经济能够不依赖外力推动实现持续增长,内生的技术进步是保证经济持续增长的决定因素。
编辑本段
概述

增长理论家主要在完全竞争假设下考察长期增长率的决定。内生增长模型又包含两条具体的研究思路。第一条是罗默、卢卡斯等人用全经济范围的收益递增、技术外部性解释经济增长的思路,代表性模型有罗默的知识溢出模型、卢卡斯的人力资本模型、巴罗模型等。第二条是用资本持续积累解释经济内生增长的思路,代表性模型是琼斯—真野模型、雷贝洛模型等。完全竞争条件下内生增长模型存在一定的缺陷:一是完全竞争假设条件过于严格,限制了模型的解释力和适用性。二是完全竞争假设无法较好地描述技术商品的特性:非竞争性和部分排他性,并使一些内生增长模型产生逻辑上的不一致。
为了克服上述内生增长模型存在的问题,从20 世纪90 年代开始,增长理论家开始在垄断竞争假设下研究经济增长问题,提出了一些新的内生增长模型。这些模型又可以根据经济学者对技术进步的不同理解,分成三种类型:产品种类增加型内生增长模型、产品质量升级型内生增长模型、专业化加深型内生增长模型。这三类模型的提出,表明内生增长理论进入了一个新的发展阶段。

基本思想
自亚当·斯密以来，整个经济学界围绕着驱动经济增长的因素争论了长达200多年，最终形成的比较一致的观点是：一个相当长的时期里，一国的经济增长主要取决于下列三个要素（Tanzi and Zee, 1997, p.180）：（1）随着时间的推移，生产性资源的积累；（2）在一国的技术知识既定的情况下，现在资源存量的使用效率；（3）技术进步。但是，60年代以来最流行的新古典经济增长理论，依据以劳动投入量和物质资本投入量为自变量的柯布-道格拉斯生产函数建立的增长模型，把技术进步等作为外生因素来解释经济增长，因此就得到了当要素收益出现递减时长期经济增长停止的结论。可是，90年代初期形成的“新经济学”即内生增长理论则认为，长期增长率是由内生因素解释的，也就是说，在劳动投入过程中包含着因正规教育、培训、在职学习等等而形成的人力资本，在物质资本积累过程中包含着因研究与开发、发明、创新等活动而形成的技术进步，从而把技术进步等要素内生化，得到因技术进步的存在要素收益会递增而长期增长率是正的结论。当然，许多经济学家早已看到了人力资本和技术进步对经济增长的作用（Schumperter, 1934；舒尔兹，1990；贝克尔，1989），但是，他们都是把它们看作是外生因素。
这样，这两种理论的政策含义出现了分歧：尽管财政经济学家一直认为财政政策能够影响经济增长（因为财政政策与经济增长间的内在联系表现在许多方面，诸如扭曲性税收的负效应、累进税对储蓄倾向的不利影响以及增加税收动用额外资源以提高公共投资水平等等），但是新古典增长论却认为，长期经济增长完全是由理论本身的外生因素决定的，因此无论采取什么政策，长期增长都不变，或者说，财政政策对经济增长充其量只有短期效应，而不能影响长期增长；而内生增长论则认为，一国的长期增长是由一系列内生变量决定的，这些内生变量对政策（特别是财政政策）是敏感的，并受政策的影响。如果增长率是由内生因素决定的，那么，问题就是经济行为主体特别是政府如何能够影响增长率的大小，因而财政政策对经济增长的影响再次成为关注的焦点。
罗默模型、卢卡斯模型和格鲁斯曼－赫普曼模型只是最著名的内生增长模型，还有很多其他模型侧重不同的增长方面，诸如金和罗伯森（King and Robson, 1993, p. 445-466）的知识传播内生增长模型、阿格赫恩和豪威特（Aghion and Howitt, 1992, p. 323-351）的模仿与创造性消化内生增长模型以及杨（Young, 1991, p. 369-405）国际贸易内生增长模型。所有这些模型表达出来的一个重要思想是：企业是经济增长的最终推动力，特别是这些模型试图说明企业如何积累知识，这种知识广义地包括人力资本和技术变化（Rogers, 1997, p. 43）。这种知识积累表示为增加人力资本、生产新产品和提高产品质量。这些模型表明，知识和积累过程会出现外部性或知识外溢效应，需要政府政策的干预：各种政策旨在扶持研究与开发、革新、人力资本形成甚至关键性产业部门。
综上所述，我们对内生增长理论所表达的经济增长的原因作出如下简单的非技术性陈述：第一，获取新“知识”（包括革新、技术进步、人力资本积累等概念）；第二，刺激新知识运用于生产（市场条件、产权、政治稳定以及宏观经济稳定）；第三，提供运用新知识的资源（人力、资本、进口品等等）。
内生增长理论突出了第一个方面，而第二个方面隐含在各种内生增长模型中，因为这些模型对企业面临的市场条件、产权和经济稳定性作了假定，同时，还强调了这两个方面出现于企业层次上。最后一个方面按理说也稳含在内生增长模型中，因为，从数学上讲，这些模型都建立了消费者模型，用来解释（比如说）在人力资本投资的收益率是正的既定情况下，随着时间的推移消费者配置消费的动态最适化问题。
现代发展
随着理论的进展，不少经济学家已经意识到，内生增长理论面临的最大问题就是如何进行实证分析。从目前的研究来看，这种实证研究事实上是沿着两条技术路线进行的：一条是进行国别间的研究，寻找内生增长证据。另一条是利用一国的长时段数据，研究一国的经济增长因素；或者单独讨论某个具体因素，如对外开放、税收、平等、金融进步、教育支出、创新等，对经济增长的作用。
从内生增长理论的进展来看，内生增长理论仍处于一个活跃发展的时期，尽管没有划时代的创新，但在现代方法与经典理论的结合方面取得了不少的成就，如对 R&D（研究与开发）投入与经济增长之间关系的定量模型的建立、对熊彼特的创造性毁灭的重新探索等。另外，在实证分析方面，尽管目前仍存在大量问题尚未解决，但在估计方法、变量的调整、数据的调整、定性因素的量化等方面均取得了一定的成就。从未来的发展来看，内生增长理论的发展将沿两个方向进行：一是沿非线性动态模型路线进行，以更复杂的数学模型更精确地模拟现实经济世界；二是计量检验的研究，包括引入更多变量、对变量进行调整以具有现实性、定性因素的定量化等
在进入九十年代以后，经济学家对于内生增长理论的研究不断深入，并取得了新的进展。
这些进展主要体现在对原有的内生增长模型的精致化方面。如自从Romer(1986)提出外在性以后，经济学家对经济增长的内生渊源进行了更深入的研究。如Romer(1990)将技术进步视为一种中间产品的扩大化，并且假定这种扩大来源于个体最优化决策。Young(1991)提出了一个有限的干中学模型，在这个模型中，干中学是有限的，因此，增长可能受到发明约束。Young(1993)针对中间产品的替代性与互补性，提出了一个具有中间产品与最终产品数量同时扩大的内生增长模型。Oritigueira（2000）将闲暇引入到人力资本驱动的内生增长模型，由于闲暇的引入，效用函数不再是单调的，因而导致了多均衡的存在，增长路径不再稳定。Basu与Weil(1999)则提出了一个将技术与特定的K/L比例相联系的增长模型，在这个模型中，增长由两个方面驱动，一方面是由干中学驱动的（K/L比例特定），另一方面是技术进步与资本积累共同驱动（技术进步要求一个改变了的K/L比例）。Jones(1995，1999)及Dinopoulos等（1999）、Young(1998)、Segerstrom(1998)则对经济增长模型中的规模效应进行了深入的讨论，他们认为Romer/Aghion and Howitt/Lucas等人所建立的增长模型都隐含着规模效应，但这种规模效应事实上没有经验支持，但如果在上述模型中去掉规模效应，则从根本上改变了模型的长期性质，增长亦可能从内生变成外生。因此，他们致力于建立一种没有规模效应的增长模型。Chol-Won Li（2000）则通过建立一个具有两个研究与开发部门（即新产品质量提高的研究与开发部门与增加中间产品品种的研究与开发模型），对增长的内生性进行了新的思考。在他的模型中，内生增长（即没有人口增长的增长）需要严峻的条件，半内生增长是一种更合理的解释。在最近的一些文献中，如Journal of Economic Theory（2001）出的一期关于内生增长模型与非线性之间关系的专刊，经济学家已经开始讨论内生增长可能导致的混沌路径或内生增长过程中的分叉点，将经济增长的研究引入到了非线性方向；另外也有一些经济学家讨论了增长中的不确定性,尤其是在增长路径中存在多个均衡点时（如Kuzuo Mino (2001)）。
新熊彼特主义(neo-Schumpeterism)的复兴
内生增长理论在九十年代的另一个重要进展是新熊彼特主义(neo-Schumpeterism)的复兴。自Aghion and Howitt于1992年提出了增长过程中的创造性破坏的作用，在他们于1998年出版的《内生增长理论》一书中，花了大量的篇幅讲述熊彼特方法，并对技术进步的创造性破坏作用进行详尽的分析。Aghion and Howitt在他们所建立的模型中，引入了新技术使原有技术过时的概念，从而使技术进步成为一种具有创造性的破坏过程。新熊彼特主义的另一个特点与技术进步的微观机制有关。在九十年代关于增长理论的文献中，很多模型[12]发展了市场结构与技术进步的关系（例如Aghion and Howitt（1998））。但是，就笔者所见，如何建立一个市场结构内生的技术进步模型，仍是值得经济学家努力的[13]。
以杨小凯为代表的分工驱动经济增长思想，由于引入角点解而将分工与增长模型化，逐步得到了主流经济学家的认可。尽管目前来说，基于分工的研究尚未在经济增长的研究中占据主流地位。由Smith第一次系统提出并强调的分工与经济增长之间的关系[14]，由A.Young(1928)进行了发扬，但其间直至八十年代才重获经济学家的重视。对于分工的概念及与增长的关系，经济学家的研究是沿着两条思路进行的：第一条思路是基于分工是生产迂回程度的加深，这是从厂商进行最优决策的角度来展开研究，如A.Young、Romer(1987)、Grossman（1991、1992）等人所作的研究；第二条思路是基于分工是经济中的个体（agent）最优选择的结果，体现为个体的专业化水平。这条思路的沿这条思路进行研究的有G.Beker（1992）、杨小凯（1991、1992、1993）等人。沿第一条思路进行的分析，主要问题在于忽略了分工的生成与演进过程。虽然Romer(1987)以中间产品的品种数作为生产的迂回程度，并假定中间产品的非完全替代性与非完全互补性（事实上，Romer所运用的模型中的生产函数是一个D—S型的生产函数），解出了一个生产迂回程度的一般均衡解。但其分析过程中没有讨论因生产迂回程度增加而带来的交易成本增加问题，其模型对现实的意义并不太大。杨小凯的贡献在于其认识到了Romer模型忽略交易成本的缺陷，将分工与交易成本联系起来，用交易成本来解释分工的演进。然而，从他已发表的论文与专著（如杨小凯（1998，2000，2001））来看，杨小凯体系中的一个重要问题在于演进（evolution）的概念。在杨那里，分工是一个演进的过程，决定分工演进的是交易成本。但交易成本的定义与测度本身所存在的问题局限了杨的模型的应用，而且，更为致命的是，在杨那里，经济人(AGENT)的理性是有问题的，即在既定交易成本具有无穷的理性推理能力，但在预见交易成本的演进方面却一无所知[15]。
随着理论的进展，不少经济学家已经意识到，内生增长理论面临着的最大问题就是如何进行实证分析。无论是沿着Romer的独立研究与开发部门研究路线进行的研究，还是沿着Lucas的人力资本溢出研究路线进行的研究，都面临着如何进行实证分析的问题。
从目前的研究来看，这种实证研究事实上是沿着两条技术路线进行的，一条是进行国别间的研究，寻找内生增长证据；另一条是沿一国的长时段数据，研究一国的经济增长因素；或者单独讨论某个具体因素，如对外开放、税收、平等、金融进步、长周期、教育支出、创新等，对于经济增长的作用。
沿第一条技术路线进行的研究，大部分实质上是以著名的Barro型回归（Barro-type regressions）进行的，即以一国的人均收入增长率为因变量，同时以一国的人均收入为自变量，对国民收入增长率是否趋同进行回归检验。如Barro(1995，1996)对92个国家、美国国内各州、日本国内各县的趋同趋势进行了检验；Kremer（1993）对于全世界有史以来的经济增长过程的研究表明，经济增长与人口规模存正相关关系，这在经验上支持了内生增长理论；Michael J.Boskin(2001)对战后的经济增长进行了实证研究，他认为技术进步应同时体现在人力资本和物质资本的调整上，据此，他得出结论，技术进步对GDP增长的贡献率在50%以上，而可见资本为25%以上，而70年代以后增长率的下降则应归因于单纯物质资本调整型技术进步；Greenwood等(1998, NBER，W6647)对二战后美国的经济增长进行了核算，认为美国的增长与技术进步之间有着很强的关联关系，同时，他们认为，经济增长过程中，人力资本与技术进步及资本改进之间有着强互补性，得到了一些内生增长的证据；Aghion and Howitt(1998)所面临的问题是如何寻找到能代表国家间差异的数据，如一国与另一国之间所存在的增长率的差异，可能是因为两国间的文化传统与政治经济制度所造成的[16]，同时国与国之间的GDP差距是否如汇率所显示的那么大，是值得探讨的，然而，对于GDP的调整，虽有PPP之类的方法，但迄今为止尚没有能得到广泛认同的方法。更为重要的是，沿着第一条技术路线进行的研究，并没有找到很多对内生增长理论进行支持的经验证据，如DeLong and Summers(1991)对美国的经济增长事实的研究表明，设备投资的增长是经济增长的重要因素。Mankiw,Romer,Weil(1992)所进行的研究（即著名的MRW检验）表明，有着递减报酬和外生技术进步的Solow-Swan模型，能够对经济增长率进行解释，而且，他们的工作也表明了条件趋同的存在；Young(1995)使用超越对数总量生产函数，对东亚新兴工业国家的全要素生产率的增长率进行了测算，Young的研究表明，东亚新兴工业国家，如香港、新加坡、中国台湾、韩国，在经济高速增长时期，其TFP的增长率是很低的，不足以解释其超过一般发展中国家的增长，Young认为，这些国家的经济增长来自于资本的大量积累、劳动力参与程度的提高、人均教育水平的提高等；Jones(1995)研究了OECD国家在二战后的R&D对生产率增长的作用，他发现，战后OECD国家R&D开支的急剧提高，对于其生产率的提高并没有实质性的作用。Dinopous与Thompos（1999）通过对经济增长中规模效应进行检验，认为并不存在对于规模效应进行支持的经验事实。所有这些均说明内生增长理论在与经验事实相吻合方面尚不尽如人意，正如Temple(1999)所指出，对于增长的经验研究，在很大程度上支持了50年代类型的新古典增长理论。Sala-I-Martin(2001)亦指出新古典增长理论比AK模型更能解释趋同。
沿第二条技术路线进行的研究取得了广泛的成果，尽管这些成果之间对于各个单个因素对经济增长的作用的结论仍缺乏一致性。Abhijit.V.Banerjee的《不平等与增长》（NBER WORKING PAPER NO.7793）,Douglas Holtz-Eakin,etc的《代际冲突、人力资本积累与经济增长》（NBER WORKING PAPER NO.7762）,Paul Beaudry and David Green（2001）的《人口增长、技术应用与经济产出》，S.EDWARDS（1997）《开放、生产率与增长》[使用93个国家的数据，研究了开放与TFP增长之间关系的强健性，得出了肯定的结论][17]，Engen etc.（1996）的《税收与经济增长》[本文使用了历史数据分析方法、国别分析方法、微观分析方法等对税收与经济增长的关系进行了实证研究，得出了在短期内税收近似中性，而在长期内的累积结果显著的结论]等，分别对影响经济增长的因素进行了详尽分析。但从总体上看，正如Ben Fine(2000)所指出的，许多内生增长理论的经验分析工作仍然与旧的全要素生产率（TFP）分析方法相似，只是投入要素被更宽泛地解释，以包含产生增长的因素，这样，能够在一个微观的基础上，对市场不完全背景下所产生的增长更深刻地进行刻划[18]。
新经济增长理论发展的另一个方向是研究经济增长与结构变动之间的互动关系。例如，John Laitner(2000)讨论了结构变化与经济增长之间的关系，他认为，一个国家在工业化过程中，储蓄率内生地上升，因此，经济增长率也随之发生变化。John Laitner的这种观点事实上是对九十年代后兴起的两部门（或多部门）增长模型的一个重要扩展。
从九十年代内生增长理论的进展来看，内生增长理论仍处于一个活跃发展的时期，尽管没有划时代的创新，但在现代方法与经典理论的结合方面取得了不少的成就，如对R&D投入与经济增长之间关系的定量模型的建立、对熊彼特的创造性毁灭的重新探索等。另外，在实证分析方面，正如Ben Fine(2000)所指出，增长理论的实证研究面临着以下三个方面的问题：变量的独立性（模型的检验假设了数据的独立性，但在实际上，变量之是相互影响的，独立性无法保证）；数据基于模型所进行的选择性，这种选择忽略了增长过程而注重增长的结果；数据的随机性与变量的随机性的匹配，模型中所使用的是随机变量，但现实中的数据却是各种随机冲击的后果。但是，90年代在估计方法（如对于Barro型回归的突破）、变量的调整（如多国的长时期数据，见Summers-Heston (1988/1991/1995),又如对于教育数据的调整，见Barro and Lee(1998)）、数据的调整（对各国经济增长率的调整）、定性因素的量化（如对于民主与增长关系的研究）等方面均取得了一定的成就。从未来的发展来看，内生增长理论的发展将沿两个方向进行，第一个方向是沿非线性动态模型路线进行，以更复杂的数学模型更精确地模拟现实经济世界；另一方向是计量检验的研究，包括引入更多变量、对变量进行调整以具有现实性、定性因素的定量化等

『玖』为什么中国经济发展没有可持续性

《中国经济增长的可持续性》的主题是中国经济增长的可持续性。
《中国经济增长的可持续性》选题依据：首先，从理论到实践，不管是新古典增长理论还是内生增长理论都强调资本和技术的重要性，因为技术创新和资本积累都是经济持续增长的必要条件；其次，《中国经济增长的可持续性》对三个决定因素——资本、技术和能源的选择还受到了林毅夫、萨缪尔森的影响，萨缪尔森将技术、资本、自然资源、人力资源称为经济增长的四个轮子；最后，更由于中国经济增长所面临的资源与环境约束的实际状况，所以《中国经济增长的可持续性》确定资本、技术、能源是中国经济增长是否可以持续的决定因素。《中国经济增长的可持续性》研究中国经济增长的可持续性，既不是从需求的角度也不是从供给的角度，在理论上曾经感到困惑，幸亏有先辈指点迷津：不从需求的角度、也不是从供给的角度全面分析，立足点就是从中国实际出发研究经济增长的“可持续性”。还有从杨瑞龙主张的直面现象”研究方法受到的启发：有的时候为了揭示问题的实质，需从现象出发，而不是从理论出发展开研究。
《中国经济增长的可持续性》研究内容和结论：作者首先通过对基本概念的讨论，结合中国经济持续增长的实际问题，给经济增长的可持续性做出定义。经济增长的可持续性是指：经济增长能够保持适度高速，比如9%左右，速度不要大起大落，并且各主要决定因素能够支撑经济增长在中长时期内（比如10年以上）保持这种平稳高速增长态势的可能性。这个定义可以概括为速度高、运行稳、时间长三个要点。然后分析了中国经济增长目前的状况，探讨了中国经济可持续性增长的突出矛盾和关键制约因素，从而引出《中国经济增长的可持续性》接下来的研究重点。
投资增长——中国经济持续增长的首要因素。《中国经济增长的可持续性》认为，投资在中国经济连续27年的高速增长中起到了第一位的作用，投资必须而且能够继续保持快速增长：处于加速增长阶段的中国经济现在需要大规模的投资，技术进步需要借助于资本积累才能得以实现，计量检验投资和经济增长的关系显示固定资产投资增加1亿元，则可以引起GDP增加约0.6635亿元，高投资对应高增长是一条规律。中国现在的投资中超过20%是住房投资，近30%的投资是基础设施投资，也就是说中国目前的投资构成中约50%的投资增长是可以看作消费的，是短期、也是长期经济增长和消费的需要，因而是可以持续的。中国的储蓄率在总体上呈现缓慢的上升趋势，储蓄率在短期内仍然在40%以上，在中长期内也将会保持在40%左右，不会低于35%，中国所具有的较高的储蓄率极其缓慢上升趋势，为满足较高的投资率提供了充分的可能性。《中国经济增长的可持续性》计算发现IcoR的数值变化趋势与中国经济增长趋势相反，说明投资效率与中国经济增长速度之间的正相关性。《中国经济增长的可持续性》提出，政府应当加大教育投资、改革教育体制，加强新农村建设的投资和环境保护投资。只要政府在宏观调控中对投资的控制更具科学合理性，更符合市场经济的内在要求，调控的手段越来越制度化、规范化，投资增长在目前仍然能够支撑中国经济增长持续下去。作者认为，大力发展第三产业或建设现代服务业、转变经济增长方式、依靠技术进步等等方法和手段带动经济增长都需要一个过程，不可能一蹴而就，不可能等到增长方式转变了再去带动经济增长，只能在增长的过程中逐步实现增长方式的转变，并通过增长方式的转变继续推动经济增长。所以，作者特别强调通过投资增长维持中国经济持续增长的重要性。
技术进步——中国经济持续增长的关键因素。经济增长理论阐明，技术进步是经济增长“可持续的发动机”。本章首先通过TFP分析研究中国技术进步状况，进行TFP分析的目的并非是要发现其绝对量，而是要探求其相对变化的程度。《中国经济增长的可持续性》的研究结论是中国的技术进步贡献率在最近时期以来呈现出上升趋势。1992年峰值以前，我国的全要素生产率增长率总体呈现出涨跌互现的波动情形且波动较为剧烈频繁，1992年以来则呈现出逐年下降趋势，直到1999年谷底才得以缓解，此后全要素生产率增长率总体上呈现出攀升势头。我国全要素生产率增长率变化与宏观经济波动呈现出明显的正相关关系，这与《中国经济增长的可持续性》在前一章总结的、使用ICOR反映的投资效率与我国经济波动也是明显的正相关关系类似。
虽然我国已经是经济大国、贸易大国，但中国的科学技术与发达国家相比还有很大差距，较多采用模仿、购买等方式来实现技术进步。这已经成为制约中国经济在中长期内持续增长的瓶颈环节。中国一些产业的核心技术受制于人，许多产业基本处于国家产业价值链条的末端，80%以上采用的是加工贸易方式，出口产品的技术含量低附加值低。我国科技投入占GDP的比重2000年为1%.明显低于发达国家2.3%的水平。“十五”时期研发支出占GDP的比例逐年增长，2005年达到了1.34%，说明研发支出的增长速度快于国内生产总值的增长速度，这是个令人鼓舞的趋势。
笔者认为，技术进步是中国经济中长期内持续增长的关键因素，但促进技术进步的制度改革是背后的决定性因素，制度改革只有“把激励搞对”，技术进步和持续的经济增长才能发生。文章批评政府基础教育投入不足以及高等学校太过于行政化、政府统的太死、高等学校缺乏创新精神。预算内教育经费占财政支出比例从20世纪90年代的20%左右下降到现在的15%稍多，国家财政性教育经费占GDP的比例总也达不到4%。《中国经济增长的可持续性》否定政府直接组织科技攻关的有效性，技术进步必须依靠市场机制的利益激励才能取得，技术进步只能依靠企业在完善的市场体系、法律环境、制度保证以及利益激励的引导下才能实现。对产权的界定和保护，进而对知识产权进行严格的保护，这些制度方面的激励取向直接决定着人们是否进行投资，是否有能力进行投资以及是否进行技术创新的决策。只有当市场激励充分时，广泛的创新和经济增长才会发生。《中国经济增长的可持续性》根据增长极理论提出汽车、房地产等高增长行业对中国经济持续增长的长期带动作用。汽车产业不仅具有很强的关联效应，而且科技含量高，对主要的工业行业技术水平提升有着非常大的促进作用。根据增长极理论，经济的快速增长通常不是各个产业均衡增长的产物，当部分产业的增长速度脱离产业的平均增长速度而显著提高时，整体的经济增长速度也随之提高。因此，中国必须在中长期内找到数个增长极，抓住足以支撑经济长期高速增长的支柱产业。而这个支柱产业，无论从哪个方面看，都只能由汽车工业来担当。作为现阶段中国经济增长极的住宅、汽车等产业，具有20～30年的相当长的高速增长周期。另外，《中国经济增长的可持续性》还提出，汽车产业的快速增长是我们体制和政策调整“把激励搞对”了的一个突出例子，政府放松进入管制是中国汽车产业飞速发展的一个重要原因。所以，制度的激励和保障与政府的政策导向决定了技术进步，也在更深的层次上决定了经济增长的可持续性。
随着经济增长和社会发展，中国的储蓄率和投资率必定会有一个自然减速的过程，这就需要技术进步逐步成为中国经济持续增长的主要驱动力量。中国政府已经开始“创新型国家”建设，《中国经济增长的可持续性》的研究结论表明，只要政府“把激励搞对”，中国的经济增长依靠人力资本和技术进步为主要驱动力量必定可以实现经济增长的可持续性。所以《中国经济增长的可持续性》认为，技术进步是中国经济持续增长的关键因素。
能源消耗——中国经济持续增长的约束因素。中国经济社会发展正处于能源需求快速增长的阶段，能源问题关系国民经济建设的全局，有无充足的能源供应，是制约国民经济发展的硬约束条件，能量守恒定律是不能打破的。作者认为，只要不超出资源承载能力的限度，不超出环境承载能力的限度，我国的经济增长就是可以持续的。耕地资源、淡水资源短缺以及环境保护在一定的限度内不是经济持续增长的硬约束因素，笔者提出能源消耗才是中国经济持续增长的硬性约束因素。《中国经济增长的可持续性》指出，自改革开放以来，中国的能源消费强度呈现出明显的下降趋势，从1978年的8.67一直下降到2000年2.60的最低值，所以说中国以相对较低的能源消费支持了快速的经济增长。也因此使得中国能源经济关系的真实性与经济增长的可持续性成为国内外研究者关注的焦点。“十五”期间随着中国经济增长速度的加快，能源强度有了小幅回升，2004年和2005年分别是2.84和2.83。能源强度的上升是因为“十五”期间中国经济进入了新一轮的快速增长期，固定资产投资迅速增长，重工业的比重出现了增加的趋势，钢铁、建材、电解铝等高能耗产业急剧扩张，由此导致了能源消费量的迅速增长。2004～2005年，中国部分地区出现能源供应紧张的局面，中国的能源生产总量和消费总量在“九五”时期平均每年增长0.0%和1.1%，但在“十五”时期却陡升至平均每年增长9.8%和9.9%。电力消费弹性系数和能源消费弹性系数在近几年快速增长，其中电力消费弹性系数在2000年、能源消费弹性系数在2003年都处于大于1的水平，而且2003年和2004年两者都越过了1.5。在政府的宏观调控之下在2005年才开始下降。能源形势的严峻也是怀疑中国经济增长是否可以持续的一个主要原因。中国的能源生产与能源消费在总量上是大体平衡的，但相对而言煤多油少的结构性矛盾非常明显。中国石油进口大幅增加的同时煤炭出口却在迅猛增长，石油进口依存度达到了43.9%，以煤为主的能源消费结构带来了严重的环境污染问题。在2005年的2.47万亿千瓦时发电量中，火力发电占到了其中的81.55%，由于煤炭燃烧必然排放二氧化碳和二氧化硫等有害气体，于国际国内带来了很大的环境压力。
突破能源瓶颈首先必须“开源”，即大量进口各种能源，因世界石油探明可采储量在增长。而且中国的能源外交和中国石油企业的“走出去”战略已经初步实现，已经成功的建设完成了“中哈输油管线”和已经签约的俄罗斯“远东输油管线——大庆支线”将为中国带来稳定的每年至少5000万吨的石油。“节流”，即节约能源、节约资源，和保护环境结合起来，《中国经济增长的可持续性》强调制度的作用，强调市场经济规律的作用机制。政府可以通过改变市场的赢利预期，引导企业从“高能耗、高污染、低效率”的旧增长方式向“低能耗，低污染、高效率”的新增长方式转变。建议政府用指标施行总量控制，分配“水权”、“排污权”等权利，并且建立交易市场，政府“把激励搞对”就行了。对煤、油、气以及电力等能源则务必遵循市场价值规律，《中国经济增长的可持续性》举例政府扭曲电价导致电解铝行业爆发式增长的后果说明，政府不能扭曲能源的市场价格，要依靠价格机制调节能源的供求。
笔者强调，经济的持续增长并不必然伴随着环境质量的持续下降，市场经济的发展也并非必定要以牺牲生态环境为代价。欲使我国经济持续性的增长和发展，必须首先研究怎样使各相关主体在致力于经济增长的同时，投入建设资源节约型、环境友好型社会的积极性也可持续。这就需要制度建设并且严格地执行法律法规，用制度建设使消费者（公众）的需求，生产经营者（企业）的利益及社会管理者（政府）的目标得到三重“激励兼容”，这样中国经济才可能“内生”出可持续性的经济增长。
《中国经济增长的可持续性》的研究结论是：在除了投资、技术、能源三个因素以外的其他因素、条件和环境没有大的变化的情况下，在中国的经济体制改革能够深入、政府职能转变有所突破、不断“把激励搞对”的条件下，近年来中国经济的快速增长能够在中长期内持续下去，即中国经济增长具有可持续性。

『拾』全要素生产率的计算方法比较

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