初级计量经济学证明题

A. 计量经济学一个证明问题

^^Y = XB + e
B的估计值为beta,残差写成epsilon
Var(beta) = Var[(X'X)^(-1)X'Y]
=E[(X'X)^(-1)X'YY'X(X'X)^(-1)]-E(beta)E(beta)'
=E[(X'X)^(-1)X'YY'X(X'X)^(-1)]-BB'
=E[(X'X)^(-1)X'(XB+epsilon)(B'X'+epsilon')X(X'X)^(-1)]-BB'
=E[(X'X)^(-1)X'XBB'X'X(X'X)^(-1)]+
E[(X'X)^(-1)X'(XBepsilon')X(X'X)^(-1)]+
E[(X'X)^(-1)X'(epsilonB'X'X(X'X)^(-1)]+
E[(X'X)^(-1)X'epsilon epsilon'X(X'X)^(-1)]-BB'
在外生性假设和球形扰动假设下，上式
=BB'-BB'+0+0+sigma^2(X'X)^(-1)
于是B的估计值beta的方差协方差矩阵为sigma^2(X'X)^(-1)，sigma是扰动的方差

B. 大学的计量经济学，检验yi的异方差性，还是证明什么的，是考试的一道题，不知道怎么做，大概是这样的

se是标准误差，就是y的回归拟合值与其均值做的标准差。望采纳。

C. 计量经济学多元线性回归模型证明题

高难度 找专业人士购买吧 在这里是找不到的

D. 计量经济学一道简单的证明题

异方差导致估计值有偏，不一致，t-统计量和f-统计量无效
做park检验
用GLS估计，广义内最小二乘法容，估计方程左右两边同时除以根号下（Xt）
证明
令vt=ut/zt zt= 根号下（xt）
var（vt）=var（ut）/zt的平方=sigama-squre*xt/xt=sigama-square，是常数，异方差的问题解决了

E. 计量经济学的S.E of regression怎么算

计算公式为 RSS 除以 （n-k）(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。

S.E of regression的计算方法为：√（Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)），K为解析变量个数。

1）从经济发展的形态来看，经济模型分为静态数理经济模型和动态数理经济模型；

2）从经济的波动形态来看，经济模型分为随机经济模型和确定性经济模型；

3）从经济的数学描述形式来看，经济模型分为线性经济模型和非线性经济模型；

4）从经济模型描述的范围来看，经济模型有微观经济模型、中观经济模型和宏观经济模型。

(5)初级计量经济学证明题扩展阅读

计量经济模型至少含有三个主要部分：数理经济为主体，经济统计为识别和经济过程为主线。选择正确的数理经济模型是计量经济模型建立的主体，这也是反映各经济变量之间所存在的本质关系，具有经济理论基础；

经济统计识别则是计量经济模型赖于应用的基础，只有在统计上有显著意义的模型才可能保证各经济变量之间的关系是具有统计基础的；经济过程描述了经济体系中解释变量和被解释变量之间所存在的统计关系。

F. 计量经济学里一元线性模型中 关于b1尖最小方差证明的一个问题 求高手解释

前提假设是什么 可用最小二乘求出

G. 李子奈计量经济学指南上面对于一元线性回归模型随机干扰项的证明问题

1. 小写的y是离差没错啊。。书上写的也是离差。。

2. E[Σ(beta-beta_hat)^2 x^2],x^2作为常数项不用考虑，剩专下beta的二阶中心矩属，也就是E[(beta-beta_hat)^2]是beta的方差，这是方差的定义。。