计量经济学计算题答案

A. 计量经济学，统计学，t值计算，这道题的t值计算我没看懂，t值的意思不是给出总体方差和均值，估计样本

因为t的公式是来 (u-u0)/sd
大部自分计量经济里面是测 b0到bN是不是significant 也就是是不是等于0， 所以u0大部分时候为0，但是这道题是让你看样本均值是不是为510.03， 所以u0=510.03

B. 计量经济学考试中，做计算题要看t检验有没有通过，但是不给t分布的表怎么来比较啊

可以用经验值啊，一般T的经验值是2，远大于2的就可以啦，F的经验值是4，或者可以再excel里面计算的，很简单的一个函数就可以了，类似于sum不过很久没搞这个了，忘了，你可以查一下。

C. 计量经济学中DW统计量是什么意思在N多模型检验中，DW统计量的结果反映什么问题，求简单明了的解释

Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关

DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)

r表示相邻残差之间的相关系数

如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性

如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关

如果r < 0 也就是说接近4的DW值表示负相关

一般DW统计量的表提供d_l和d_u

DW < d_l 正相关

d_l <DW < d_u 该检验不确定

d_u < DW < 4 - d_u 不存在自相关

4 - d_u < DW < 4 - d_l 该检验不确定

DW > 4 - d_l 负相关

(3)计量经济学计算题答案扩展阅读：

自相关性产生的原因：

线性回归模型中随机误差项存在序列相关的原因很多，但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型函数形式选择引起的。

1.经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关

2.经济行为的滞后性引起随机误差项自相关

3.一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关

4.模型设定误差引起随机误差项自相关

5.观测数据处理引起随机误差项序列相关

自相关的后果：

线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。

从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时，OLS估计仍然是无偏估计，但不再具有有效性。

这与存在异方差性时的情况一样，说明存在其他的参数估计方法，其估计误差小于OLS估计的误差；也就是说，对于存在自相关性的模型，应该改用其他方法估计模型中的参数。

1.自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性，但使之失去有效性

2.自相关的系数估计量将有相当大的方差

3.自相关系数的T检验不显著

4.模型的预测功能失效

D. 计量经济学分析计算题

这么久了 lz估计都不要了。。

E. 计量经济学的S.E of regression怎么算

计算公式为 RSS 除以 （n-k）(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。

S.E of regression的计算方法为：√（Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)），K为解析变量个数。

1）从经济发展的形态来看，经济模型分为静态数理经济模型和动态数理经济模型；

2）从经济的波动形态来看，经济模型分为随机经济模型和确定性经济模型；

3）从经济的数学描述形式来看，经济模型分为线性经济模型和非线性经济模型；

4）从经济模型描述的范围来看，经济模型有微观经济模型、中观经济模型和宏观经济模型。

(5)计量经济学计算题答案扩展阅读

计量经济模型至少含有三个主要部分：数理经济为主体，经济统计为识别和经济过程为主线。选择正确的数理经济模型是计量经济模型建立的主体，这也是反映各经济变量之间所存在的本质关系，具有经济理论基础；

经济统计识别则是计量经济模型赖于应用的基础，只有在统计上有显著意义的模型才可能保证各经济变量之间的关系是具有统计基础的；经济过程描述了经济体系中解释变量和被解释变量之间所存在的统计关系。

F. 一道计量经济学的题目，如何设置零假设，如何计算检验统计量

1.H0: β2=β3=0 , H1： β2、β3至少有一个不为0.
2.DF=n-k
剩下的你可以对照计量经济学的书，直接套公式就可以了。

G. 求高手解答下这道计量经济学 计算题 谢谢！

1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项（即随机误差项）的各期望值之间存在着相关关系或序列相关。
2.存在一阶正向自相关。根据CO法判断，D.W值小于DL（D.W=0.3474《DL=1.24）
所以存在一阶正相关。
3.线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。
从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时，OLS估计仍然是无偏估计，但不再具有有效性。这与存在异方差性时的情况一样，说明存在其他的参数估计方法，其估计误差小于OLS估计的误差；也就是说，对于存在自相关性的模型，应该改用其他方法估计模型中的参数。
a.参数估计值仍是无偏的
b.参数估计值不再具有最小方差性

H. 计量经济学计算题--回归结果中求F ,S.E.regression...

R-squared 0.66325 Mean dependent var 5.123810
Adjusted R-squared S.D. dependent var 3.694984
S.E. of regression Akaike info criterion 4.505098
Sum squared resid 91.95205 Schwarz criterion 4.604576
Log likelihood -45.30353 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.858742 Prob(

I. 有两道很简单的计量经济学的计算分析题目希望高人给解答下！

同学。这个题目你好好看下书就解出来的。