计量经济学主要公式

1. 计量经济学里R-squared 和 F 要怎么算

1、R-squared是采用抄最小二乘法袭进行参数估计，R平方为回归平方和与总离差平方和的比值，表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例，这一比例越大越好，模型越精确，回归效果越显著。R平方介于0~1之间，越接近1，回归拟合效果越好，一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。

2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。

F统计量是指在零假设成立的情况下，符合F分布的统计量。

(1)计量经济学主要公式扩展阅读：

R平方为1，则基金与业绩评价基准是完全相关的。R平方为0，意味着两者是不相关的。R平方越低，β系数作为基金波动性指标的可靠性越低。R平方越接近1，β系数则越能体现基金的波动性。在晨星的基金评价体系中，同时列示了β系数和R平方。

用统计工具作为风险衡量指标，是一种较好的考察基金风险的的手段，但投资者应当记住，不能仅仅根据一个风险衡量指标来做决策。低的风险衡量指标并不能保证投资的百分之百安全，因为没有任何指标能完全准确地预测基金未来的风险。

2. 计量经济学，（3)问中t是如何计算的

直接查表。一个n，显著性水平，和t会对应一个p

3. 跪求计量经济学F统计量F-statistic计算

S.E. of regression是扰动项的标准差，Sum squared resid是残差平方和，也等于统计学中所说的RSS，而F-statistic是F分布下的统计量，计算内公式容是
F=(ESS/K)/(RSS/(n-k-1)）,ESS和RSS就是剩余平方和以及回归平方和，三者有这样的关系：S.E. of regression等于Sum squared resid除以（n-k）的商再开方，F统计量你看上面的公式，少了一项ESS，而你所说的S.E. of regression和Sum squared resid只是跟RSS有关系，不于ESS产生关系，你应该还加入一项，比如说判定系数R-squared ，或者 S.D. dependent var，不然你所说的三者中，的确存在计算关系，但是多了一个ESS...
祝你好运

4. 我是计量经济学的初学者，这个公式我看不太懂 SE（β的观测值）= σ/√∑Xi² 谢谢

σ/√∑Xi² 是贝塔系数的标准差，是用来做T检验的。其中σ是随机扰动项也就是残差的标准差，它版等于残权差平方和/（n-2），√∑Xi² 是解释变量x的离差平方和（其实就是x的方差乘以n-1），这两个量共同构成了贝塔的标准差。

5. 计量经济学的S.E of regression怎么算

计算公式为 RSS 除以 （n-k）(n为自由变量个数10,k为3) 再开根号。

S.E of regression的计算方法为：√（Sum squared resid(RSSS)/(n-k-1)），K为解析变量个数。

1）从经济发展的形态来看，经济模型分为静态数理经济模型和动态数理经济模型；

2）从经济的波动形态来看，经济模型分为随机经济模型和确定性经济模型；

3）从经济的数学描述形式来看，经济模型分为线性经济模型和非线性经济模型；

4）从经济模型描述的范围来看，经济模型有微观经济模型、中观经济模型和宏观经济模型。

(5)计量经济学主要公式扩展阅读

计量经济模型至少含有三个主要部分：数理经济为主体，经济统计为识别和经济过程为主线。选择正确的数理经济模型是计量经济模型建立的主体，这也是反映各经济变量之间所存在的本质关系，具有经济理论基础；

经济统计识别则是计量经济模型赖于应用的基础，只有在统计上有显著意义的模型才可能保证各经济变量之间的关系是具有统计基础的；经济过程描述了经济体系中解释变量和被解释变量之间所存在的统计关系。

6. 计量经济学自相关系数，协方差系数的计算公式是什么

可决系抄数和相关系数的联系和区别：
a.
相关系数是建立在相关分析基础上的，研究的是随机变量之间的关系；可决系数则是建立在回归分析基础上，研究的是非随机变量x对随机变量y的解释程度。
b.
在取值上，可决系数是样本相关系数的平方。
c.
样本相关系数是由随机的x和y抽样计算得到，因而相关关系是否显著，还需进行检验。

7. 计量经济学中什么叫“mean dependent var 和 S.D. dependent var”

Mean dependent var表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。

第一，单方程模型、非线性动态模型、诊断与识别检验的小样本性质等方面的研究将会愈来愈受到计量经济学家们的重视。

第二，随着计算机技术的突飞猛进，现代模拟推断技术在计量经济学中的应用将会越来越广泛，尤其是在受限因变量模型、贝叶斯计量经济学以及非线性计量经济学更会引人注目。

第三，金融计量经济学将会是一个最活跃的研究领域。金融数据的大量性及其非正态性对计量经济学家们来说既是机遇也是挑战。该领域的研究重点将有可能放在随机波动模型及其应用方面。

(7)计量经济学主要公式扩展阅读

计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。

1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。

8. 方差啊啊啊（计量经济学里面的）

红字部分公式不是求和符号而是期望符号

E（X^2）-[E（X）]^2

应该是这样的 希望对你有帮助

9. 学计量经济学需要会推公式吗

当然需要，因为事实上任何一种职业只会鹦鹉学舌的话都是干不下去的，但凡有一点追求的岗位没有专精的业务能力又有哪个单位招聘呢。
金融一般都要学计量的，其实不用你会用，可你必须能看懂。如果你将来从事的是行业分析研究等研究岗位，你看不懂计量模型是绝对不行的。
另外，有些证券的定价方面也要用到计量，研究市场波动也要用到计量……
只要你计量学得好，可应用的地方很多。希望你喜欢它，因为它确实不怎么好学。