㈠ 国际金融_潘海红_第三章外汇业务和外币使用 课后习题答案
严重声明：本文转载 不要怪偶，偶是迫于无奈
世界上有鬼的证据 （1）在美国科学家们做过一个实验。
他们找来一个人，将他催眠，他竟能说出自己的前生的情况和今生死时的模样
（2）我的一个朋友就这么不幸死去。
她有一次在家无聊地用自己家电话拨通自己家电话，很多次后终于拨通了，她听到一个空洞洞的声音，好象一个回音谷并且还有水滴的声音。第二天她失踪了，三天后警察在一个回音谷的潭水边找到了我朋友的尸体。
（3）有一次晚上我十二点和朋友吃完饭一起回家，经过一个有坟墓的地方，朋友很害怕。结果第二天早上他精神时常，常常说这么几句话：坟墓有人爬出来。他们在笑。他们在流血。
（4）我家有一个晚上停电，结果找来找去就只有白色蜡烛了，点在床头后照照镜子睡觉，可是那天觉得胸闷，喘不上气，翻来覆去好象被什么东西压着，照找镜子后发现我正背着我奶奶的包！我明明没背上去的！
整个湖都变成红色的了（那是血），从湖里伸出一只手，抓住了女孩的脚，硬把她拉进湖中，随后，人们在离那片森林100公里远的地方找到了女孩的尸体还有衣服，只是她的头不见了，人们打开她的背包，吓坏了，包里就是她的头，她的表情十分痛苦，发现她的那些人把她的尸体丢弃在了那片森林，然后就离开了，从此，那片森林就再也没人敢去......
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（不要怪偶，偶是迫于无奈
㈡ 国际金融外汇管理师,这个证书有什么用么不要复制粘贴的，网上那些答案我都看过了，谢谢
从我知道的情况上 这个东西 国内除了政府部门 其他的公司很少会用到这个 这个证去香港或者大型的投资银行 是个工作的凭证
㈢ 国际金融外汇交易题
六个月后的即期汇率是不确定的，银行也无法预测。只能选择风险最小损失最小的
㈣ 国际金融外汇市场计算问题
你这是跨市套利，买入价格较低的卖出价格较高的，价差缩小你就会盈利，与汇率变动无关，假如1美元等于6.5人民币那么就是直接标价法，世界上大多数国家都采用直接标价法也就是用外国货币表示本国货币，相反就是间接标价法，只有美国、英国等几个发达国家采用这种方法，所以解析是正确的。建议看一下期货基础知识，外汇篇，就可以轻松解决。
㈤ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
㈥ 《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急！！
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
㈦ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！
问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。
问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）
㈧ 求一道国际金融关于外汇交易的问题答案。
第一步：按照即期汇率将美元换成马克，即100万美元*1.3745=1374500马克;
第二步：将马克存入德国一家银行为期一年本息和为1374500*（1+10%）=15111950马克;
第三步：按照一年后美元升水汇率1美元=1.3745+0.0036/1.3782+0.0046德国马克=1.3781/1.3828德国马克计算，15111950/1.3828=1093397.4544美元;
第四步：100万美元按照8%利率一年后的本息和为：1000000*（1+8%）=1080000美元;
第五步：1093397.4544-1080000=13397.4544美元;
第六步：13397.4544/1000000*100%=1.3397%.
㈨ 国际金融外汇风险管理分析题
根据上述案例：
如果用远期交易保值的方法:
因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是usd1=sf1.3240,也就是说
在6个月后的汇率将是:usd1=sf1.257
并以这个价格与银行成交
这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万sf
(贴水用减法)
如果用bis的规避外汇风险方法：
第一步：瑞士公司向市场以10%的年利率借500万美元6个月，则在6个月到期后，瑞士公司需要还本付息共：$500万*（1+10%*（6/12））=$525万
第二步:spot
rate
transaction
抛售525万美元,根据市场即期汇率usd1=sf1.3240
得到662万的sf
第三步:investment
做稳健投资
将662万存入瑞士国内的银行6个月
6个月后可以得到收入:
662万sf*（1+9.5%*（6/12））=693.45万sf
第四步:
这样的结果说明
花费$525万得到收入693.45万sf
换算下得到:usd1=sf1.32086
从上面的计算可以知道:
用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币sf来的更少
而用第二种方法,可以使得风险大部分规避
虽然有所下降
但是还是亏损不多的
所以比较之下,还是bis方法来的好.
以上分析希望能够帮到你:)
㈩ 国际金融题关于外汇汇率的 求解！
1、银行报价CHF/CAD=（1.1234/1.32465）-（1.1246/1.2345）=0.8481-0.9110
客户买入CAD（即报价银行买入CHF），报价为0.9110
2、版GBP1=CNY（1.8345*7.9367）-（1.8461*7.9456）=14.5599-14.6684
3、A公司买入英镑，即外汇银行卖出基准权货币英镑，价格为1.8461，公司买入10万英镑支付18.461万美元