国际金融套汇计算题

『壹』 国际金融计算题（抵补套利）

远期汇率USD/CAD=(1.5000-0.0100)/(1.5020-0.0080)=1.4900/40(1)判断掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,小于利差.有套利机会(2)操作:将100万加元即期兑换成美回元(1.5020),进行美元投资六个月,同时卖出答6个月后投资收回的美元远期(价格1.4900),六个月后,投资收回,按远期合同兑换成美元,减加元投资机会成本,即为收益:1000000/1.5020*(1+10%/2)*1.4900-1000000*(1+5%/2)=16611.19加元(3)年收益率:16611.19*12*100%/(1000000*6)=3.3222%

『贰』 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

『叁』 国际金融套汇题 求解 急急急！！！！！！！！！！！！

GBP1=USD 1.16180/96且USD1=JPY 119.63/65

可以抄推断出GBP1=JPY 138.986134/139.94264

比伦敦市场低：GBP1=JPY 195.59/79少，可以金融套汇
先在伦敦市场上换成日元，在去东京市场换美元，最后回纽约换英镑

『肆』 国际金融计算题（抵补套利）

1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：

掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,

这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。

2.100万的CAD先转换成USD=100/1.5020*1.5000=99.867W
利息：99.867*10%/2=4.9934W
总共99.867+4.9934=104.8604W
6个月后汇率为1.5000-0.0100/1.5020-0.0080=1.4900/40
再转换成CAD=104.86*1.4900/1.4940=104.5793 CAD
同期存款在加拿大则6月后得利100*0.05/2=2.5W CAD
则抵补套利为104.5793-102.5=2.0793W CAD
3.收益率=2.0793*2/100=4.1586%

楼主我做这题，非常辛苦，敲了半天，多给点奖励分吧。谢谢。
你是学银行学的吧，多看书啊。 （之前数字看错了次，悲剧下，重新计算了）

『伍』 国际金融(套汇问题)

应该将荷兰盾先兑换成美元，一年后再将美元兑换成荷兰盾。原因：
假设一开始你有1.6000的荷兰盾，此时可兑换成1美元，
则一年后的本利和为1*（1+8%）=1.08美元，
再兑换成荷兰盾为1.08*1.6500=1.782,(因为此时汇率变为1美元等于1.6500荷兰盾)，
若不进行套汇则一年后的本利和为1.6000*（1+10%）=1.616
所以有套汇利润

『陆』 有关国际金融套汇套利计算题一个美国人投资在美元上的年收益率为8%

假如此人借入美元M，则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑，为M/1.5，投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980，和M*8.25%比较就行

『柒』 求解答大学国贸专业国际金融里的套汇习题

首先，你要看的明白汇率是怎么报价的，左边是银行买入价例如题里面的1英镑换1.9420，右边是银行卖出价，例如题里面的1.9440美元换1英镑。
其次，套汇的计算最终是要换回本币，你可以找这样的思路来思考，开头英镑，结尾也是英镑。中间就是和英镑无关的汇率。
最后，就是怎么套，从哪头开始。其实我个人的方法是拿计算器直接算，先试试从英镑换美元，再美元换法郎，最后法郎换回英镑。然后再试试先英镑换法郎，法郎换美元，然后再美元换英镑。就看最终的值更大了。
那么这题是先把300万英镑以2.4530的价格换成法郎735.9万，然后再以1.2370换成美元5949070元，最后再以1.9440换回英镑得3060221，总的套汇利润就是60221美元。
你第二张图的意思是，把两个外汇市场的兑换关系给换成一样的。这题里面，伦敦外汇市场是英镑/美元，苏黎世外汇市场是英镑/瑞士法郎。你就要把两个外汇市场的兑换关系都换成英镑/美元或者英镑/法郎的形式。这样你才能直接的看出来哪个市场英镑便宜，哪个市场英镑贵。
以你这题为例的话，选择把苏黎世外汇市场的兑换关系转换成英镑/美元的形式，这样的转换就需要通过法郎计算出来。1英镑换成2.4530法郎，1.2570法郎换成1美元。2.4530除以1.2570得1.9830 即苏黎世外汇市场上一英镑换1.9830美元。2.4050法郎换成1英镑，1美元换成1.2350法郎。2.4050除以1.2350得1.9879，即苏黎世外汇市场上1.9879美元换1英镑。最后得到汇率为
苏黎世 英镑/美元=1.9830/79 伦敦市场 英镑/美元=1.9420/40,苏黎世的美元便宜，可以换更多的美元，伦敦的美元贵。那么就在苏黎世卖英镑买美元，再到伦敦市场卖美元买英镑。就能套取利润了。答案和上一种方法差不多的，可能会有点误差。
如果你不明白我说的，就建议你用我的第一种方法，两个方法差不了多少时间，而且老师不会给你算错。

『捌』 国际金融 套汇

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的梦。

如何理解：

一方面是通过虚构暂时逃离现实，另一方面，又以戏谑自嘲的方式解构着现实，让我们更有勇气面对生活。哪怕普通人说不出社会学哲学的一二三，但在看到van的采访视频时，他也会默然许久。

那个收下入档费小心翼翼的神情，那个败犬式的坐姿，那个连椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的写照么？这种庄严和自怜不允许被不知轻重地亵渎，因为短短的三个单词，闪烁着从密合的工业齿轮中迸发的一丝人性之光。

(8)国际金融套汇计算题扩展阅读：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深远的，深奥; 重大的，深刻的; 强烈的，痛切的，深厚的;

n. 深处，深渊;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 乌黑的; 忧郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗处;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的产物; 幻想作品; 非正式的货币;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

『玖』 国际金融(套汇问题)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，计算所得为掉期率，说明以这种利率差异，会导致远期汇率升水，此时的远期汇率=1.6000+0.0320=1.6320
此时，题所给出的远期汇率为1.6500
好像这个算出来的远期汇率没啥用
应该是套利吧 投资者可以在美国将资金A以即期汇率换荷兰盾，再将换的荷兰盾存在荷兰本土银行，利率是10%，赚利息。一年后，再将所存的荷兰盾及利息以1.6500的汇率再换回美元，这样算出来的实际利率约是9.70%，要比直接将A存在美国本土的利息8%高，可以赚利差。按理说，为避免外汇风险，还应该在外汇市场上卖出高利率货币荷兰盾的远期，,套利者在将美元换成荷兰盾的同时，再卖出远期荷兰盾。套利者买进即期荷兰盾，卖出远期荷兰盾，会促使即期荷兰盾上涨，远期荷兰盾贴水。如果远期荷兰盾贴水接近于两地之间2%利差，会导致套利无力可图。
至于影响，我搞得也不是很清楚，这样会导致美国资金流向荷兰，使得两国货币的利差和货币远期贴水率趋于一致，就像上面说的使套利无利可图。书上是这么说的。
好久没做国际金融实务的题了，快忘完了。也许有错，就请谅解下吧 哈哈

建议楼主可以看看东北财经大学出的《国际金融实务》，不过，书里也有点错误；
还可以看看科学出版社出的《国际金融实务》，是西安交通大学的老师编的，应该出了吧，去年夏天我们上课用时还没出出来呢 呵呵 应该还可以吧
反正当时我们用的就是这两本书。
呵呵 当时学得还行，现在都还给老师了

『拾』 国际金融考试计算题

1、1+10% >（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，资金会从英国流入美国。
2、他是这样套利的。先将1万英镑用即期汇率转换成美元得到2万美元（1*2），然后再在美国进行投资，一年后获得本利和2.16万（2*（1+8%）），再换成英镑即可得到1.2万（2.16/1.8）英镑，若直接在英国投资则一年后得到本利和1*1.08=1.08万，所以套利获得的收益为0.1万，收益率为0.12/1.08=11.11%