套利国际金融

1. 国际金融 套利习题

1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
获利20604usd
3、3个月远期汇版率为1gbp=1.5728gbp
利差权4% 3个月收益为1000k)4%/12*3=10000
1000K在远期汇率损失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
结论，可以进行抛补套利，但是林润空间不大

2. 国际金融套利计算

唉，德国已经不用马克十多年了。怀念啊。
首先，汇率你看得懂吧。这只有两个价格，很简单了。伦敦市场即期汇率￡1=2.2000-2.2220DM，指的是在伦敦外汇市场你拿1英镑去换马克，可以换2.2马克；你想用马克换1英镑，得要2.222马克。中间的差价是他们的利润。
其次，套利的流程： 你有1000万英镑（好多钱），你发现有3个月闲置，存入银行利息是1000万*5%*4/12=16.667万。
突然，你发现马克利息更高，所以你采取以下流程：你先将1000万英镑换成2200万马克，存入银行，本息得2200万*10%*4/12+2200=22733.333万马克，你的得本息是3个月后了，汇率变了，远期汇率为￡=2.2100-2.2150DM，再换成英镑22733.333/2.215=10263.356万英镑，利息所得263.365万英镑。你太牛了，转了一圈多赚二百多万英镑，那可是两千多万人民币啊！
够直白了，够详细了吧。
你能够多赚两千多万一方面是马克利率比英镑高5点；另一方面是，你逃离英国时英镑坚挺，你回来时英镑疲软。
所以在资本项目可自由兑换的国家，调高本国基准利率将使本币坚挺，反正则疲软。
有空还是看看书吧，很简单的。

3. 《国际金融》案例五：套利交易

存在套利可能，买入抄英镑对美元，三个月后获得的利息为（本金：USD除以汇率：1.5828再乘以12%），然后三个月掉期利率贴水为100点，就是1.6128，你拿英镑3个月获得的利息去减去美元同期利息再和1.6128以上的汇率损失相比就得出答案了。

4. 国际金融：套利交易

1、 即期汇率为GBP/EUR= 1.5005/30，即1英镑=1.5005—1.5030欧元；当3个月回远期答汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=1.4955—1.5000欧元。
2、当用100万欧元投资英国货币市场时，3个月后的收益为(1000000/1.5030)*(4.25%/4)=7069英镑，兑换为欧元为7069*1.4955=10572欧元。
3、当用100万欧元投资欧洲货币市场时，3个月后的收益为1000000*（3.45%/4)=8625欧元。
由此可见投资于英国货币市场的收益高于投资于欧洲货币市场的收益。
PS：在2中进行欧元和英镑之间的兑换时汇率采取都是对投资者不利的汇率水平，之所以这样是因为投资者无论把欧元兑换成英镑进行投资，还是投资完后再英镑兑换成欧元都得到银行兑换，投资者是资金需求方，银行等于是把资金卖给你，这样卖出的资金价格当然是有利于银行的。

5. 金融外汇套利赚取本金的3一8倍是真的吗

是。

套利交易表示的利用一些相互关联投资市场中或者是相关联的电子合同之间存在的价格差价，在这些市场中做相反的交易来通过这些价差变化获取利润的交易行为。

从外汇上讲，投资者可以从银行一些机构低价买入低银行利率的货币之后在外汇市场中变成高利率的货币，比如可以将日元换成澳元或者英镑。高利率的货币能够获得货币利息远远高于低利率货币的利息，这中间出现的差价就是获取的利润。

不过投资并不是一直是一致性的预期，在所有人都在这么做的时候，低利率货币不断被卖出，而高利息货币不断被买入，就会出现前者货币的贬值，而后者货币的升值，一旦超过了正常的范围就会造成大的影响。在加上外汇套利交易的成交量巨大，那么就会造成短时间内的投资大规模的流动，影响国际金融市场。

(5)套利国际金融扩展阅读：

注意事项：

风险的规避和控制是投资者所面对的最大的问题。只有把握好了这一步才能让利益增长，建议用户学会止损。参与风险投资就要做好受损的准备，但是当前景不看好时就要学会止损，这是必要的自救措施。

不要介入不明朗的市场。当市况不明朗时要等待，不要盲目的投资。寻找最佳的买入时机。这是最重要的一步，因为是盈利的前提。

6. 国际金融学 套利问题

（1）
远期汇率为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75，汇率升水（美元贬值，英镑升值）

分析： 掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式，即买/卖价，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价。
在此题中，因为3个月掉期率为30/40，30<40，所以远期汇率等于即期汇率加上掉期率（如果掉期率为40/30，远期汇率等于即期汇率减去掉期率）。

（2）
在不考虑汇率变化的情况下，投资者应该把资金投入到纽约市场，因为纽约市场的年利率高于伦敦市场。在汇率不变的情况下，投资者先在伦敦外汇市场将10万英镑换成160，250美元（100，000×1.6025），然后将其投入纽约市场，一年后获得173，070美元(160，250*1.08)，之后在伦敦外汇市场上将获得的173，070美元换成107,933英镑（173，070/1.6035）。

获利情况为107933-100000=7933英镑，其相对于投资伦敦市场多获得的收益为107，933-100，000×1.06=107933-106000=1933英镑

（3）投资者如需避免外汇风险，则需要在即期买入美元的同时，在远期（3个月）卖出美元。
3个月后获得的收入为100000×1.6025×1.02/1.6075=101，683英镑，收益为1683英镑，其套利的净收益为101683-100000×1.015=101683-101500=183英镑

7. 国际金融 套汇

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的梦。

如何理解：

一方面是通过虚构暂时逃离现实，另一方面，又以戏谑自嘲的方式解构着现实，让我们更有勇气面对生活。哪怕普通人说不出社会学哲学的一二三，但在看到van的采访视频时，他也会默然许久。

那个收下入档费小心翼翼的神情，那个败犬式的坐姿，那个连椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的写照么？这种庄严和自怜不允许被不知轻重地亵渎，因为短短的三个单词，闪烁着从密合的工业齿轮中迸发的一丝人性之光。

(7)套利国际金融扩展阅读：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深远的，深奥; 重大的，深刻的; 强烈的，痛切的，深厚的;

n. 深处，深渊;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 乌黑的; 忧郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗处;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的产物; 幻想作品; 非正式的货币;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

8. 国际金融套利 套汇

远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元
操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一内年投资本利的远期容,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

9. 国际金融习题 套利

迷糊~！~

10. 国际金融的套汇套利题。。求高手。。附原题和自己的翻译。。

一个日本制造商有来一笔90天后到源账的应收款，这时日元兑美元的现货和远期汇率分别是110和109.8。三个月存款的年利率日本2%，美国3%。
1）如果该制造商以远期利率将100万美元出售，她在交易日将得到多少日元？
2）她如何在现货货币市场上复制一份远期卖出合约？
3）在第一问和第二问的情况下，她得到的结果一样么？