㈠ 国际金融 计算题 详细答案
你老师是刘尧成。。。
㈡ 国际金融考试计算题
1、1+10%
>（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，资金会从英国流入美国。
2、他是这样套利的。先将1万英版镑用即期汇率转换成美元得权到2万美元（1*2），然后再在美国进行投资，一年后获得本利和2.16万（2*（1+8%）），再换成英镑即可得到1.2万（2.16/1.8）英镑，若直接在英国投资则一年后得到本利和1*1.08=1.08万，所以套利获得的收益为0.1万，收益率为0.12/1.08=11.11%
㈢ 国际金融考试计算题
先提个问题，时间是不是搞错了。3月份3个月后应该是6月份了：）
签订远期合约
买入一份内远期合约
卖出容100万英镑 按 三个月后的远期汇率是1.918成交
这样锁定了外汇的风险
3个月后收到的100万英镑履行合约
收入191.8万美金
原来应得收入192万美金
这种远期合同是最保守的一种
（避免了什么都不做，最后只有191万美金）
减少多损失0.8万美金
不过事实上还是损失了0.2万美金（不考虑交易费用和利息）
应该还有用外汇期权套利的，不过本题条件比较少
㈣ 国际金融考试计算题有哪些
我刚考了国际金融，不过我们老师出的大都是课后题，一共出了两道，一个是计算抛专补（非抛补）的属利率评价理论计算一国远期汇率，评价能够进行套利。第二个就是计算金融市场那块计算三地套汇，是否能套汇及套汇路线，其实国金的计算就那几张的，不是很难的我们主要靠的是简答分析啥的
㈤ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
㈥ 国际金融的计算题
一个月远期汇率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62
二个月远期汇率专：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03
三个月远期汇率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35
1。银行买入即期英镑属的汇率为1.6325
2。客户卖出（即银行买入）一月期英镑的价格是1.6250
3。银行卖出二月英镑的价格是1.6203
4。客户卖出三月期美元（即银行卖出三月期英镑）的价格为1.6135
㈦ 国际金融学计算题
利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎