金融学协方差怎么求

① 协方差是什么 金融学

期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实数随机变量X与Y之间的协方差Cov(X,Y)定义为：

② 数理统计var怎么计算

用公式抄表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含义袭如下：

P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。

VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。

a——给定的置信水平。

(2)金融学协方差怎么求扩展阅读：

VaR的计算系数：

要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：

一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。

二是置信区间的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。

三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。

参考资料来源：网络——VAR方法

③ 关于投资学的几个问题，方差协方差的加权运算问题，金融数学大神来指点下谢谢啊

7-16中，i=1,2,...,n, j=1,2,...,n和项一共有n*n = n^2 项。
想象一哈，将Cov[r(i), r(j)]放成一个n*n 的方阵里，放在第i行第j列。。
这样，w(i)=w(j)=1/n时， 7-16就是这个方阵中的元素之和，再除以n^2.

7-17中，把i=j那些和项单独拿出来了。。相当于在方阵中，将对角线元素单独拿出来了。。
对角线元素一共有n个，拿出对角线元素后，7-17中的第2个式子中一共有（n^2 - n)项。。
n^2 - n = n(n-1)...
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在求Cov^{bar}时，因i不等于j的项一共有n(n-1)项，因此这些项的平均值=和/[n(n-1)]。。
而不能只除以n-1...
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Cov[e(i), R(M)] = Cov[R(M), e(i)] = 0. [就您附的图片中，这问题等式的上2行。。]
Cov[R(M), R(M)] = R(M)的方差。。
您问题等式就是这样来滴。。