A. 国际金融方面，利率和升贴水情况。（急！！！）
(1)三个月远制期汇率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75
掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大
英镑升水(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水
(2)按照套利原则,计算英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)
(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低于两货币利差,套利有利,即10万英镑投放在纽约市场有利.
做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月投资,同时将三个月后将收回的美元本利远期出售.
三个月后,美元投资本利收回,执行远期合同卖出兑换成英镑.减去英镑投资的机会成本,即为套利获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英镑
B. 2个国际金融问题，关于利率平价的疑问，高手赶紧指点万谢！！！！
第一题，
一年后的远期汇率相对比价=（1+8%）÷（1+12%）=0.9643
变动幅度=1-0.9643=0.0357，即3.57%
第二题，A和B方向相反，如果说都对是不可能的，背后的道理是这样的：
如果本国利率上升，那么国际资本为了寻求高额回报，将会进入我国，外汇市场上，卖外汇买本币，所以在即期市场上，本币升值外币贬值。未来，其他条件不变时，套利者获利离开，外汇市场上卖本币买外币，所以本币贬值外汇升值。
综上，A是正确的。所以简单的结论，利率升高的国家，货币从长期来看会贬值。
C. 假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元（ ）。
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该案例中,欧元利率高,远期应该是美元升值,即美元兑换欧元增加.汇率升水
C．升水
D. 多选：常见的参考利率包括（），
所以，选择为ABCD
E. 判断题 LIBOR是国际金融市场的中长期利率。（ ）
错误。
libor 是伦敦银行同业拆借利率，这是一种短期利率，一般是隔夜的，而不是中长期利率。
F. 分析国际金融市场中利率与汇率的变动关系
根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.
某货币利率上升,由于套利资内本的流动,在短容期内会使该货币的需要量增加,该货币短期汇率上升,即币值上升,而对于长期,由于套利投资的获利回吐,会使利率高的货币供应增加,会使该货币远期贬值.给你一个案例,也许能够说明你的问题:
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818
G. 在国际金融市场上，欧元的利率为6%，美元的利率为3%，则6个月远期美元将（）
选B贴水3%
比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是版现在将美元兑换成日元，把日权元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是：
远期汇率＝即期汇率＋
H. 国际金融市场融资利率采取的参考利率是
伦敦同业拆借利率
伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借版贷时所要求的利权率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
I. 国际金融市场利率确定的基础是a,国际金融市场b,伦敦同业拆借利率c,借贷双方商
选b。伦敦同业拆借利率是国际金融市场确认的基础
J. 在国际金融市场上，欧元的利率为6%，美元的利率为3%，则6个月远期美元将（）
根据利率平价理论,即期利率高货币远期,本案中欧元利率高,远期美元将升值.