① 国际金融计算题
GBP1=USD1.5930/40
USD1=DM1.8610/20
USD1=SF1.5600/08
GBP1=SF(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79
汇率同边相乘
DM1=SF (1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87
汇率交叉回相除答
GBP1=DM(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.9646/80
② 国际金融计算题
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现回收损失100美元。
二、答可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。
③ 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130
④ 国际金融计算题
一种抄方案是作远期交易：即与银袭行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD1.5200，200万欧元需要美元2000000*1.5200=304万美元。
另一种方案是先借入X美元，即期兑换成欧元，进行欧元6个月投资，投资本利收回200万欧元以支付货款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
显然，美元支付额后者小于前者。以第二种方案为较佳选择
⑤ 国际金融计算题
1、
解释，2.0170是银行买入抄马克的价格，即购买者用一美元在银行只能换回2.17马克，反之理解就是银行卖出马克的价格，即马克/美元的卖出价，1/2.0170=0.4958
同理得出，马克/美元买入价格为1/2.0270=0.4933
2、
美国进口商现货亏损500000*（0.7-0.5）=100000美元
期货市场盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
进口商合计亏损100000-100000=0美元，即出口商盈亏平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三个月元气汇率为1.7005/1.7025
⑥ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候内，不是先卖后买，容而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
⑦ 国际金融计算题（急）
1.（1）利差为4%，根据利率平价理论，年掉期率4%，即美元贴水年率为4%，期汇汇率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低货币远期升水，即英镑升水
2．换成同一标价法，用中间价相乘
纽约市场：＄1=DM1.6500-1.6510
德国市场：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
伦敦市场：￡1=＄1.5300-1.5310
用中间价汇率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等于有利可图，大于1，套汇方向：纽约市场兑换成马克，再在德国市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元，减成本，即为利润：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司为防范由于欧元升值而引起的应付美元数增加，在商品合同签订后再做一份买入12.5万欧元的期货合同。
三个月后，由于汇率上升，欧元升值，与即期相比，远期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即损失125美元
由于签订了期货合同，由于欧元期货升值，三个月后平仓后期货收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由于做了期货套期保值，现货市场的损失得到了抵补，由于期货市场价格变动幅度大于现货市场，在保值的同时还取得了375美元的收益
4.一种方案是作远期交易：即与银行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD1.5200，200万欧元需要美元2000000*1.5200=304万美元。
另一种方案是先借入X美元，即期兑换成欧元，进行欧元6个月投资，投资本利收回200万欧元以支付货款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
显然，美元支付额后者小于前者。以第二种方案为较佳选择
5.该题缺少合理性。
瑞士法郎利率相对较低，会引起套利行为，即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为，短期内使美元升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币（美元），使远期美元贬值。该题中，远期瑞士法郎（低利率货币）贬值、远期新西兰元（高利率）升值，显然是不合理的。是否在题目中的汇率表示是1美元兑换瑞士法郎和1美元兑换新西兰元？
⑧ 国际金融计算题
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：110/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).